Anti-Martingale vs Martingale: Das Gute siegt!!!

 
"Ich gehe gegen die Axt
In meinen Händen die Brechstange,
Als Symbol des Triumphs des Guten
In seinem Kampf gegen das Böse."
(c) F.X.AntiMartin // Meine Übersetzung
Es ist vollbracht. Endlich können wir uns darüber freuen, dass wir das Thema Martingal zu Ende bringen, d.h. bis zum Ende klären können. Und auch das Anti-Martingale.
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Erklären Sie den Unterschied für Unwissende:
  • Martin: Die Einsätze erhöhen sich, wenn Sie verlieren; wenn Sie gewinnen (oder knapp verlieren), gehen sie auf den Grundeinsatz zurück.
  • AntiMartin: Die Einsätze erhöhen sich bei einem Gewinn, bei einer Niederlage (oder einem geringfügigen Gewinn) werden sie wieder auf die Höhe des Grundeinsatzes zurückgesetzt.
Wie die Praxis in den Foren gezeigt hat, reichen theoretische Berechnungen nicht aus, um das Thema zu klären. Umfassende Tests sind erforderlich.
Das ist genau der Zweck, für den der Martin-Tester geschaffen wurde.
Bitte laden Sie vom Trailer herunter. Und genießen Sie das praktische Studium der Eigenschaften der oben genannten Methoden der Geldverwaltung.
Das Programm ist in VisualBasic für Excel geschrieben.
Wenn Sie Fragen zur Verwaltung der Programmparameter haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
// Vergessen Sie nicht, Excel Makros verwenden zu lassen - sonst werden Sie heute keinen Martin oder Anti-Martin sehen ;)
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Der Haupttrick des Projekts: einstellbare erwartete Auszahlung. Gerade bei MM abweichend von 0,5 ist es sinnvoll, zur Verbesserung von MM zu gehen. Also tun wir es... :)
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Testen wir es also und teilen wir unsere Eindrücke...
Dateien:
 
Hinweis: Das Spiel mit dem konstanten Los kann leicht simuliert werden, indem der Multiplikationsfaktor == 1 gesetzt wird.
 
"Lasst uns ein Straßenrennen gegen Geländewagen und Fahrlässigkeit veranstalten" oops, was mache ich da?
 
Wie Wodka, Sex und Rock'n'Roll bei normalen Menschen, so auch hier die Besonderheiten - Schloss, TA und Martingal. Und dann ist da noch die ganze... "ewig".
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))) Wow - sogar der Rhythmus des Satzes wird beachtet.
 
Nettes Spielzeug. Ich danke Ihnen!
 
MetaDriver >>:

  • Мартин : ставки возрастают при проигрышах, при выигрыше (или предельном проигрыше) возвращаются к размеру базовой ставки.
  • Анти Мартин : ставки возрастают при выигрышах, при проигрыше (или предельном выигрыше) возвращаются к размеру базовой ставки.

Ob Martin oder Anti-Martin, es geht um nichts.

Das Wichtigste ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Wenn die Wahrscheinlichkeit nach einem Fehlschlag steigt, erhöhen wir die Einsätze, wenn sie dagegen sinkt, machen wir es anders.

Die Idee von Martin selbst ist nicht profitabel, aber Systeme, die diesem Prinzip ähneln, sind durchaus in der Lage, Gewinne zu erzielen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Martin oder einen Anti-Martin handelt, wenn man weiß, wie man die Wahrscheinlichkeit berechnet, dann muss man das Volumen verwalten.

 

Anti-Martingale vs Martingale: Das Gute siegt!!!


Ich würde sogar sagen: ... Schadenfreude!
 
rumata1984 >>:
Прикольная игрушка. Спасибо!

Ja, bitte.

Noch ein Hinweis: Das Prüfgerät wird verbessert werden. Nächste Schritte: Berechnung der Drawdowns, maximale kontinuierliche Gewinne/Verluste, Batch-Testing a la Optimierung und vielleicht noch etwas anderes. Verbesserungsvorschläge werden uneingeschränkt angenommen.

 
Svinozavr >>:

Я бы даже сказал: ... злорадствует!
Nun, vielleicht nur ein bisschen. ;)
Es geht nicht ums Feiern, sondern um visuelle Klarheit. Vor kurzem habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass Antimartin auch bei einer gleichmäßig zufälligen Serienlänge recht profitabel ist. Viel profitabler als Martin, insbesondere (natürlich mit der gleichen, positiven Erwartung).
Bis dahin dachte ich, dass dies nur der Fall ist, wenn die durchschnittliche Länge von Serien größer als zufällig ist. Nun, als eine Abfolge von Verlusten auf dem Flat und Gewinnen auf dem Trend (oder umgekehrt). So ist das nun einmal.
 
MetaDriver cps , las ich gerade über einen anderen Gral - ich kam zu dem Schluss, dass, wenn Sie nicht Martingale verwenden Sie die Gesamtstreuung mit mehr Trades zu erhöhen, ist es trivial, aber für den letzten Monat bin ich meinen Handel auf der Demo zu analysieren und ich sehe definitiv, dass je mehr ich handeln, desto weniger effektiv mein Konto wächst :)))))

Warum? Denn der Spread zieht die Einlage nach unten, und es spielt fast keine Rolle, wie die Technik an sich aussieht, der Spread kommt immer an die Spitze. Wenn wir z. B. täglich 1 Auftrag eröffnen, werden im Laufe eines Jahres 250 Aufträge eröffnet. Bei einer Spanne von 2 Punkten verlieren wir 500 Punkte auf die Spanne. Mit anderen Worten: Wir haben zunächst minus 500 Punkte, die wir zurückgewinnen müssen. Deshalb ist es praktisch unmöglich, sie zurückzugewinnen. Egal, wie man Kauf und Verkauf austauscht und wie man die Parameter des Expert Advisors automatisiert, es wird uns kaum gelingen, das Depot mit einem guten, gleichmäßigen Gewinn auszugleichen. Aber es ist sehr einfach, beim Testen von Expert Advisors einen guten glatten Verlust zu erzielen. <br/ translate="no">
 
vasya_vasya >>:

Мартин это или Антимартин, это ни о чем.

Главное же в вероятности события, если вероятность растет после неудачи, ставки поднимаем, если наоборот падает, поступаем иначе.

Сама по себе идея мартина прибыли не приносит, но системы внешне напоминающие подобие этого принципа вполне способны приносить прибыль. Не важно, мартин это или антимартин, если вы умеете рассчитывать вероятность, значит вам нужно управлять обьемом.

Was will ich damit sagen? :) Ganz genau! Nur so bekommt man ein Gefühl dafür, in welche Richtung das Volumen bei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten gelenkt werden muss.

Grund der Beschwerde: