Berater für mehrere Währungen auf der Grundlage von Cluster-Indikatoren - Seite 6

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Oder nur um das Bild zu vervollständigen. Ein ungepflügtes Feld zum Erkunden. Spielen Sie mit diesen beiden Parametern herum, es lohnt sich.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA( sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       res += iMA( sym, 0, per* k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return( res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



Welche Werte verwenden Sie selbst?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Ich spiele erst einmal herum. Mit Fünfen nahe am Original auf der M30

 
evbut писал(а) >>

Darf ich Sie bitten, eine solche Analogie zu erstellen?

Ich habe schon vor langer Zeit damit angefangen. Ich hatte noch keine Zeit, es zu beenden. Ich muss meine Berechnungen optimieren.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Oder nur um das Bild zu vervollständigen. Ein ungepflügtes Feld zum Erkunden. Spielen Sie mit diesen beiden Parametern herum, es lohnt sich.

Ich habe mit dieser Option herumgespielt. Manchmal erhält man interessante Ergebnisse.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



wieder wird die Summe verwendet, nicht die Multiplikation

 
Ich bin noch nicht bereit, Modifikationen und Analogien von Indikatoren zu verwenden, die nicht im Laufe der Zeit getestet worden sind. Kommen wir nun zum Thema des EA und des TS selbst.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


Warum mit Quoten, Zeiträumen usw. herumspielen? Um schöne Diagramme zu erstellen?

Wir müssen den tatsächlichen Zustand des Marktes sehen, d.h. in diesem Fall die tatsächliche Stärke jeder Währung zum aktuellen Zeitpunkt.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Wir wollen die Cluster-Indikatoren verstehen.

Indikator CFP- Complex_Frames_Pairs- die Berechnung erfolgt ähnlich wie bei Complex_Common_Frames: CCF - es handelt sich um den gleichen CCFp, nur die Clusterstärken der Währungen werden nicht in %, sondern in absoluten Werten angegeben. Das CFP-Indikatorfenster zeigt ein Diagramm der Differenz der Clusterstärken der Währungen des AKTUELLEN Paares an.

CCSig ist der gleiche Indikator wie Complex_pairs1 mit angehängten Kauf-/Verkaufssignalen. Complex_pairs1 (Autor: arzuma) - wie Semen Semenych schrieb, handelt es sich hierbei um eine Light-Version des Complex_Pair-Indikators, der wiederum ein von CC (Complex_Common) abgeleiteter Indikator ist. Meiner Meinung nach ist das bei weitem nicht der Fall. Im Indikator Complex_Pair1 wird die Differenz zwischen schnellem und langsamem MA für das aktuelle Währungspaar berechnet (siehe Code), d.h. ist der gleicheMACD (Differenz von 2 gleitenden Durchschnitten), aber anstelle des EMA ist es ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt. Und dieser Indikator ist kein Cluster-Indikator.

Das Bild zeigt denMACD mit Perioden von schnell МА - 3, langsam МА - 12, d.h. mit Perioden aus Complex_pairs1, die Übereinstimmung ist fast vollständig.

Dies ist mein Beitrag zum Verständnis und zum Nachvollzug des Vorschlags von evbut.

D.h. es stellt sich heraus, dass wir den MACD tatsächlich durch den Trendcluster-Indikator filtern.

Ein solches Schema kann durchaus sein, der Trend-Cluster-Indikator muss nicht notwendigerweise durch einen Impuls-Cluster-Indikator gefiltert werden, oder umgekehrt.

Es kann jedoch auch andere Regelungen geben.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


Irgendwo wurde gesagt, dass "höhere TFs berücksichtigt werden". Wir nehmen also einen MA mit einer Periode von 5 (z.B. auf Minuten), plus 5 auf M5 (d.h. es werden 25 Balken auf Minuten sein, pro *5), plus 5 auf M15 (75 Minutenbalken, pro *5*3), usw. D.h. es sollte eine Multiplikation erfolgen. Es sieht also so aus, als ob jeder für sich selbst entscheiden muss ;).

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