Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 4
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ist hier prinzipiell falsch!
0<p<1 ist Wahrscheinlichkeit
tp, sl sind "Kilos"
Sie können sie nicht in dieselbe Tonart legen
warum nicht? Sie mögen keine Punkte und tp,sl - spielen Sie ein Spiel: setzen Sie jeweils einen Dollar. Wenn Sie raten, bekommen Sie Ihren und 2 weitere oben drauf, Sie verlieren nur den Einsatz. Wahrscheinlichkeit zu raten oder nicht zu raten 0,5/0,5.
Mo=0,5*2-0,5*1=0,5. Das heißt, dass Sie im Durchschnitt bei jedem Spiel 0,5 Pfund gewinnen.
Aber es ist richtiger, in Pips zu zählen, wenn MM keine Frage ist, das ist fast gleichwertig mit MM mit festem Lot.
Wie kann man sonst die mathematische Erwartung berechnen?
Der mathematische Erwartungswert einer diskreten Verteilung
- Wenn X eine diskrete Zufallsvariable mit einer Verteilung ist
,dann folgt direkt aus der Definition des Lebesgue-Integrals, dass
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Wir haben zum Beispiel eine asymmetrische Verteilung mit mo=0. Wenn sie asymmetrisch ist, ist es möglich, einen Wert für sl und tp zu finden, bei dem die neue Verteilung mit mo von Null verschieden ist.
Ähnliches gilt für einige symmetrische, aber nicht-gaußsche Verteilungen. Durch reine Variation von sl und tp
Diese Aussage entspricht nicht der Realität.
Es ist bekannt, dass die Einführung von sl und tp den Erwartungswert für eine beliebige Erstdifferenzreihenverteilung (FDS) mit MO=0 in keiner Weise verschiebt. Dies gilt auch für asymmetrische Verteilungen.
Angenommen, wir haben eine Preisreihe, die durch Integration einer normalverteilten SV mit MO=0 erhalten wird. Wir sollten die Strategie "Gewinne wachsen lassen und Verluste reduzieren" verfolgen. Es ist klar, dass wir es mit "reinen" Martingalen zu tun haben, auf denen, wie wir wissen, keine profitable Strategie aufgebaut werden kann (ebenso wenig wie eine verlustbringende). Verluste werden durch einen festen Stop-Loss begrenzt und Take-Takes sind flexibel. Wir werden sehen, wie dieser Parameter die Funktionsweise unseres TS verändern wird.
Das Bild auf der linken Seite zeigt die Verteilung der Verluste für einen solchen TS mit unendlichem Take (den es einfach nicht gibt). Wir sehen, dass die Verteilung im Wesentlichen asymmetrisch ist, mit langen Schwänzen positiver Gewinne (wir lassen die Gewinne wachsen) und geringer Verluste (die Verlustgrenze ist aufgrund von Slippages nicht scharf). Das Experiment umfasst 4500 Transaktionen. Der MO weicht um 7 % der typischen Bestechungssumme von Null ab, d. h. fast Null, was zu erwarten war (wenn mehr Transaktionen getätigt werden, wird Null genauer sein).
Stellen Sie die Aufnahme vor. In der Abbildung auf der rechten Seite ist es etwa das 10-fache der durchschnittlichen Größe des Gewinns - MO hat sich nicht bewegt (immer noch 7%). Rechts sehen wir einen kleinen Schwanz, der um die Markierung herum gewachsen ist, das ist klar - wir schneiden lange Verteilungsschwänze mit der Markierung. Außerdem bringen wir den TP näher:
In der Abbildung unten links entspricht der TP fünf mittleren Zupfungen, in der Abbildung rechts zwei. Der Auswuchs des Schwanzes auf der Tp-Seite ist deutlich sichtbar.
Es ist zu erkennen, dass sich die MO für die unsymmetrische Verteilung nicht verändert hat.
All dies gilt auch für eine integrierte Zentralbank mit einer nicht-gaußschen Verteilung in der RPR, insbesondere für Preisreihen. Die Einführung von StopLoss und TakeProfit in TS ändert nichts an der TS-Rendite (verschiebt die MO nicht), sondern sichert sie nur gegen Situationen höherer Gewalt ab, wie z. B. Verbindungsfehler usw.
P.S. Zur klassischen Definition von IR: Wenn die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion F für einen bestimmten Wert x bekannt ist, dann wird ihr Mittelwert wie folgt berechnet:
Wie kann man sonst die mathematische Erwartung berechnen?
Der mathematische Erwartungswert einer diskreten Verteilung
- Wenn X eine diskrete Zufallsvariable mit einer Verteilung ist
,dann folgt direkt aus der Definition des Lebesgue-Integrals, dass
.Gehen Sie über Wikipedia hinaus und informieren Sie sich darüber, was ein Ereignis ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Ereignis eintritt, was die Addition von Wahrscheinlichkeiten ist, usw.
Feller oder Verlang oder Shirochin oder Wentzel ...
Diese Aussage entspricht nicht der Realität.
Es ist bekannt, dass die Einführung von sl und tp bei jeder Erstdifferenzreihenverteilung (FDS) mit MO=0 den Erwartungswert in keiner Weise verschiebt. Dies gilt auch für asymmetrische Verteilungen.
Angenommen, wir haben eine Preisreihe, die durch Integration einer normalverteilten SV mit MO=0 erhalten wird. Wir sollten die Strategie "Gewinne wachsen lassen und Verluste reduzieren" verfolgen. Es ist klar, dass wir es mit "reinen" Martingalen zu tun haben, auf denen, wie wir wissen, keine profitable Strategie aufgebaut werden kann (ebenso wenig wie eine verlustbringende). Wir werden die Verluste durch einen festen Stop-Loss reduzieren und einen mobilen Stop-Loss einführen, um zu sehen, wie sich das MO unseres TS verändern wird.
Die Abbildung auf der linken Seite zeigt die Verteilung der Verluste für solche TS mit unendlichem Take (den es einfach nicht gibt). Wir sehen, dass die Verteilung im Wesentlichen asymmetrisch ist, mit langen Schwänzen positiver Gewinne (wir lassen die Gewinne wachsen) und geringer Verluste (die Verlustgrenze ist aufgrund von Slippage nicht scharf). Das Experiment umfasst 4500 Transaktionen. Der MO weicht um 7 % des typischen Bestechungsbetrags von Null ab, d. h. fast Null, was zu erwarten war (wenn mehr Transaktionen durchgeführt werden, wird Null genauer sein).
Stellen Sie die Aufnahme vor. In der Abbildung auf der rechten Seite ist es etwa das 10-fache der durchschnittlichen Größe des Gewinns - MO hat sich nicht bewegt (immer noch 7%). Rechts sehen wir einen kleinen Schwanz, der um die Markierung herum gewachsen ist, das ist verständlich - wir schneiden lange Verteilerschwänze mit der Markierung. Bringen wir den TP näher:
In der Abbildung unten sind TP=5 mittlere Takes auf der linken Seite und zwei auf der rechten Seite. Man kann deutlich den Auswuchs des Schwanzes auf der Tp-Seite sehen.
Sie können sehen, dass sich die MO für die nicht-symmetrische Verteilung nicht geändert hat.
Sie haben also ursprünglich eine Verteilung von HP-Inkrementen mit mo=0 angenommen. In diesem Fall wird die Einführung von Stopps und Tokes nicht zu einer positiven Entwicklung führen.
Dies alles gilt für integrierte CB mit nicht-gaußscher Verteilung in der RRR, insbesondere für Preisreihen. Die Einführung von StopLoss und TakeProfit in den TS verändert nicht den TS-Ertrag (verschiebt nicht die MO), sondern sichert ihn nur gegen Situationen höherer Gewalt wie Ausfälle usw. ab.
Natürlich, denn die Inkremente der realen Reihe sind symmetrisch.
Mein Take Profit versichert nichts, sondern ändert die MO und signifikant :)
Aber sie ist asymmetrisch. Das ist es, worauf ich hinaus wollte. Ich habe den Punkt in Ihrem Beitrag oben hervorgehoben.
Sie haben asymmetrische Verteilungen, die durch Variation von sl und tp auf einer integrierten Verteilung von normalverteilten Inkrementen erhalten werden. So sollte es auch sein. Sie handeln immer noch mit einer symmetrischen Verteilung, und keine Möglichkeit, sl und tp zu variieren, kann einen positiven Einfluss haben.
Vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt, aber ich meinte die asymmetrische Verteilung, durch deren Integration die fragliche Reihe erhalten wird.
Natürlich, denn die Inkremente der realen Reihe sind symmetrisch.
Bei mir versichert Take Profit nichts, sondern ändert die MO und signifikant :)
Ich spreche von der Verteilung der Bestechungsgelder - sie ist in meinem Beispiel asymmetrisch, und die Einführung eines TR ändert daran nichts, und das stimmt nicht mit Ihrer obigen Aussage überein.