Spread-Handel in Meta Trader - Seite 120

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Und hier ist ein bescheidenes Geschenk für Sie - ein Diagramm der saisonalen Trends bei der Zuckerspanne, Lieferverträge - Mai2010-März2011:
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

Das ist frech, denn solche Taktiken sind leicht zu berechnen, und es ist eine garantierte Rendite ohne Risiko. Und weil das so ist, wird es längst von den Leuten berechnet, die näher am Deal-Fenster sitzen, und sie lecken alles vom Teller, lange bevor dieser Teller Sie erreicht. Ihnen bleiben nur riskante Strategien. Das heißt, Strategien, bei denen Sie ein gewisses Risiko eingehen. Wenn Sie dieses Risiko richtig einschätzen, werden Sie sich auf der positiven Seite wiederfinden. Hoffen Sie nicht, eine risikofreie Strategie zu finden, die Arbitrage heißt. So etwas wie Arbitrage gibt es nicht, denn es wird alles vor uns aufgefressen.

 
Das ist frech, denn solche Taktiken sind leicht zu berechnen, und es ist eine garantierte Rendite ohne Risiko. Und weil das so ist, wird es längst von den Leuten berechnet, die näher am Deal-Fenster sitzen, und sie lecken alles vom Teller, lange bevor dieser Teller Sie erreicht. Ihnen bleiben nur riskante Strategien. Das heißt, Strategien, bei denen Sie ein gewisses Risiko eingehen. Wenn Sie dieses Risiko richtig einschätzen, werden Sie sich auf der positiven Seite wiederfinden. Hoffen Sie nicht, eine risikofreie Strategie zu finden, die Arbitrage heißt. Arbitrage gibt es nicht, da sie vor uns aufgefressen wird. <br / translate="no">.
Meine Meinung ist ähnlich. Das Fahrrad wurde bereits erfunden und wird schon seit langem gefahren. Die Arbitrage sollte nicht in den saisonalen Trends gesucht werden, sondern in deren Abweichung vom historischen Szenario: durch Bewertung der Faktoren, die sie bestimmen, und durch entsprechende Entscheidungen. Es heißt nicht umsonst, dass Arbitrage kein ewiger Goldesel ist, sondern nur ein vorübergehender Verdienst.
 
Ist der Code korrekt?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



Ich hatte diese Positionen völlig vergessen! (Eröffnet am 5.03. - siehe Seite 116)
Das ist die Situation bei diesen offenen Stellen:

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


Verlangsamt dieser Code nicht den Prozessor?
(anstelle von Timeframe - ich setze überall Period() ein)
 
rid писал(а) >>

Auf einen Blick sieht das so aus (die gelbe Linie ist die kombinierte Durchschnittslinie aller sieben JPY-Paare)

CADJPY ist rot

EURJPY - grün

USDJPY - blau

GBPJPY - aqua

NZDJPY - braun

AUDJPY - Filetstück

CHFJPY - orange




Nach dem Bild zu urteilen, hätten sie cadjpy statt eurjpy kaufen sollen, und ich verstehe nicht, warum sie 0,1 eurjpy verkauft haben?
 
Ich habe einen interessanten Indikator gefunden, der Gewinn oder Verlust in Dollar anzeigt, wenn man vor einiger Zeit eine Position eröffnet hat. Wenn man zwei Indikatoren einsetzt,
, kann man beobachten, wie sich der Spread zwischen den Paaren verändert, und man kann ein synthetisches Tool erstellen, das aus mehreren separaten Indikatoren besteht.
Dateien:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
HALLO AN ALLE!
Es ist allgemein bekannt, dass die russ. Die FR richtet sich hauptsächlich nach dem Ölpreis.
Im Moment ist die Ölpreislinie(CL - blaue Linie auf dem Diagramm) von der Kurslinie der Rosneft-Aktie (grün) abgekommen.
Und die Delta-Spread-Linie ist nach unten gewandert.
Es gibt eine Begründung für den Einstieg in BUY ROSN + SELL BRN (Brent) .
Das Verhältnis der Positionsgrößen wurde mit 3 : 0,03 berechnet, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Berechnung korrekt ist.
Wenn jemand an dieser Situation interessiert ist, geben Sie bitte Ihre Meinung zu den Größen dieser Positionen ab
(Ich erinnere Sie daran, dass nur ganze "Lose" auf Aktien von Broco platziert werden können)

 
rid писал(а) >>
HALLO ALLE!
Es ist allgemein bekannt, dass die russ. Die FR richtet sich hauptsächlich nach dem Ölpreis.
Im Moment ist die Ölpreislinie(CL - blaue Linie auf dem Diagramm) von der Kurslinie der Rosneft-Aktie (grün) abgekommen.
Und die Delta-Spread-Linie ist nach unten gewandert.
Es wäre jetzt sinnvoll, BUY ROSN + SELL BRN (Brent) einzugeben.
Das Verhältnis der Positionsgrößen wurde mit 3 : 0,03 berechnet, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Berechnung korrekt ist.
Falls jemand an dieser Situation interessiert ist, - bitte geben Sie Ihre Meinung zu den Größenordnungen dieser Positionen ab
(Ich erinnere Sie daran, dass nur ganze "Lose" auf Aktien von Broco platziert werden können)


Ich habe auch 1:10 berechnet, jetzt werde ich versuchen, von Hand zu rechnen.
1...113114115116117118119120121122123124125126127...254
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Grund der Beschwerde: