"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 26
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Das ist der Punkt, an dem Sie den Sinn des Prozesses völlig verfehlen.
Sie haben geschrieben, dass alle damit beschäftigt sind, "eine Annäherung der SF an die FR" zu suchen.
Bei OTT ist es einfacher, da der FR die SF synchronisiert, ohne Extrapolation.
Stellen Sie sich vor, Sie würden in einem Auto mitfahren, das von einem Autopiloten gesteuert wird, der die Straße in die Zukunft extrapoliert, ohne dass eine Straßenkarte gespeichert ist. Würden Sie ihn fahren?
Und warum? :)
Entschuldigung, haben Sie noch nie etwas von der Black-Scholes-Formel und den verallgemeinerten autoregressiven bedingten Heteroskedastizitätsmodellen gehört?
Oder ist das für Sie auch "Science-Fiction-Gerede"?
http://idr.zerich.ru/publication/5623
"Der Fonds war von einer Aura der Geheimhaltung umgeben, und niemand hatte eine Ahnung, welche Strategien sie verfolgten. Eine Besonderheit der Stiftung war die Tatsache, dass zwei Nobelpreisträger im Vorstand der Stiftung saßen. Sie hatten einen Preis für ihre Forschung über Aktienoptionen erhalten. Und diese Tatsache zog Einleger an. "
"Die Hongkong-Krise hat die Märkte ins Chaos gestürzt. Doch erst die Zahlungsunfähigkeit Russlands im Jahr 1998 setzte dem normalen Funktionieren des Fonds ein Ende. Es stellte sich heraus, dass die Nobelpreisträger die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls nicht in Betracht gezogen hatten. Sie hatten dieses Risiko vernachlässigt und wurden vom Markt abgestraft. Nach dem Verlust in Russland öffnete sich die enorme Hebelwirkung, mit der der Fonds gearbeitet hatte. Um die anderen (die mit der gleichen Hebelwirkung arbeiten) nicht zu ertränken, stellte Alan Greenspan ein Bankenkonsortium zusammen und half, den bösartigen Tumor auf zivilisierte Weise aus dem gutartigen Körper herauszuschneiden.
Mit LTCM geschah das Gleiche wie mit Michael Milkens Wegwerf-Anleihekäufern, beide stützten sich auf statistische Studien, die nur den prosperierenden Zeitraum abdeckten. Das Niveau der Forschung war unterschiedlich, aber das Endergebnis war das gleiche.
Wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, war Mark Twain ein besserer Analytiker als die Mitarbeiter von LTCM, denn sein Diktum lautete: "Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, dreiste Lügen und Statistiken". Und wenn John Meriwether ein ehrlicher Kerl war, hat er diese Worte zum Motto seiner Stiftung gemacht."
Selbst Nobelpreise werden manchmal für pseudowissenschaftlichen Unsinn vergeben.
Sogar Nobelpreise werden manchmal für nahezu wissenschaftliches Geschwafel verliehen.
Das nennt man nicht "Geschwafel", sondern ein Modell, das nicht alles berücksichtigt.
Die Black-Scholes-Formel wird nach wie vor verwendet, nur mit mehr Vorsicht. Außerdem habe ich bereits Veröffentlichungen zum Thema der Verallgemeinerung dieses Modells unter leicht veränderten (plausibleren) Bedingungen gelesen.
Dies wird nicht als "Unsinn" bezeichnet, sondern als ein Modell, das nicht alles in Betracht zieht.
Die Black-Scholes-Formel wird nach wie vor verwendet, nur mit mehr Vorsicht. Außerdem habe ich bereits Veröffentlichungen zur Verallgemeinerung dieses Modells unter leicht veränderten (plausibleren) Bedingungen gelesen.
Es ist eine Zeitverschwendung, den Markt zu modellieren.
Es ist eine Zeitverschwendung, den Markt zu modellieren.
es steht in den Annalen!!!!
:lol:
Im Großen und Ganzen ist hier alles klar - du hast es auf deine Weise verdreht, ohne es zu verstehen, und dann hast du dich komisch gefühlt - was für ein Blödsinn dabei herauskam :)
Glauben Sie, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommen kann, wenn man ein paar gängige Begriffe nimmt, sie auf seine Weise verdreht und nun damit jongliert?
Ich habe mich sehr für den theoretischen Inhalt Ihrer Theorie interessiert. Und ich habe versucht, das zu klären. Sie wurde durch Ihre Unfähigkeit oder Ihren Unwillen, etwas zu erklären, verzögert. Unfähigkeit oder Unwilligkeit? Eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Es ist die andere Sache, die zählt:
Die allgemeine Theorie ist in einem einzigen vagen Satz formuliert.
Die eigentliche Funktion - das grundlegende Objekt der praktischen Verwirklichung - kann alles sein.
Die Synchronisierung - die die Verbindung zum Markt herstellt - ist . und es folgt ein ausführlicher Auszug aus dem Buch eines anderen Autors über die Synchronisierung von Schwingungen in elektrischen Systemen, Generatoren, Funksendern usw. Und auch eine Liste von Büchern, die mit dem BSE abschließen. Meinen Sie die Große Sowjetische Enzyklopädie? Warum haben Sie das erklärende Wörterbuch der russischen Sprache vergessen?
Der Synchronisationsalgorithmus - d.h. der Hauptteil des Handelsroboters - kann ebenfalls alles sein.
Das ist alles, was Sie zu sagen haben.
Ihr "ohne Verständnis" klingt also ... wie soll ich es sagen ... unzureichend.
Nun, ich versuche es noch einmal.
Was ist eine "intrinsische Funktion"? Geben Sie mir den Wortlaut, eine spezifische Erklärung und ein Anwendungsbeispiel, das konkrete Beispiel der SF. Was ist NF in dem EA, der in der CodeBase bei MetaQuotes veröffentlicht wurde? Erklären Sie, wie Sie PRNG als SF verwendet haben.
Was bedeutet "Synchronisierung"? Nicht im Allgemeinen, sondern in Ihrem speziellen Fall der Handelstheorie. Wie wird das gemacht? Was ist der Unterschied zwischen ihr und der Armatur? Unter Anpassung oder Optimierung versteht man übrigens die Ermittlung von Parameterwerten, die die beste Annäherung an eine Preisreihe darstellen. Seien Sie also nicht so wankelmütig mit dem Wort.
Was gibt es außer diesen beiden Begriffen noch in Ihrem OTT?
Warum streiten Sie sich mit ihm? Um das Wesen der "Allgemeinen Handelstheorie" zu verstehen, genügt ein Blick auf den Code des EA, der in kodobase veröffentlicht wurde - selbst ein flüchtiger Blick erlaubt es, festzustellen, dass die Einstiegsstrategie, die oben stolz als "intrinsische Funktion" bezeichnet wurde, einfach eine zufällig (oder fast) definierte Abfolge von Manipulationen der Handelsrichtungen ist, die auf der einzigen Informationsquelle - der Rentabilität früherer Trades - basiert. Soweit ich mich erinnere, werden solche Dinge Martingale genannt, was den Autor IMHO sofort in die Abteilung der Astrologen und Alchemisten schickt. Was den pseudowissenschaftlichen Wahn angeht - manchmal habe ich es mit "Perpetuum mobile-Erfindern" und ähnlichen Spinnern von Beruf zu tun - für sie ist eine solche Aussage ihrer Gedanken sowie ein völliges Missverständnis dessen, was sie sagen, ganz typisch.
Nein, es handelt sich nicht unbedingt um ein Martingal. Es wird nur die Historie der Trades gehandelt, nicht die Preisdaten.
Seltsam, Victor, warum haben Sie mir dann geantwortet, als ich Sie direkt danach fragte?
Nein, es ist nicht unbedingt ein Martingal. ?
Ich habe nicht den Anspruch, in diesem Fall besonders präzise zu sein, es ist eher eine emotionale Frage, ich habe schon genug davon....