Die klassische Thechanalyse funktioniert nicht mehr. Was funktioniert, vielleicht Quanten? - Seite 13
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- In Japan kann man eine Puppe seines Chefs bestellen und dem Chef (der Puppe) alles sagen, was man will, und ihn sogar zu Hause ins Gesicht schlagen.Händler brauchen auch ein psychotherapeutisches Ventil. Nein, sie verprügeln niemanden und schlagen auch niemanden (obwohl ich das gerne tun würde). Dafür haben sie Foren erfunden, in denen sie den TA einfach schlecht machen. Und wenn sie sich dabei auf zwei Nobelpreisträger beziehen ...... und viel Spaß haben).
Sie haben keine Antwort auf die Frage gegeben, welche Daten verwendet wurden. Sie haben geschrieben, dass es sich nicht um Preise und nicht um Tickmengen handelt. Ich habe Sie darüber informiert, dass es einfach nichts anderes auf dem Markt gibt. Daher sind Ihre Ergebnisse fragwürdig.
Ich wiederhole. Signale und ihre Ergebnisse. So werden beispielsweise Signale (Kauf-/Verkaufssignale) auf einem System erzeugt. Wir untersuchen diese Signale und ihre Ergebnisse (Gewinn/Verlust). Für die Analyse wird der gesamte Markt in N Quanten unterteilt, in meinem Fall 512, aber es kann eine beliebige Anzahl von Quanten geben - die Entscheidung liegt bei dem Forscher. Dann werde ich für jedes Quantum die Handelskanäle untersuchen (in meinem Fall 25-2000). Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, da die Berechnung eines Quantums auf einem i7 965 etwa 16 Stunden dauert. Aber wir können schon im Voraus sagen, dass es für jedes Quantum einen Handelskanal gibt, in dem wir Gewinne erzielen.
Was ich an der Quantenanalyse nicht mag, ist die Analysezeit selbst. Sicherlich kann etwas Schnelleres geschaffen werden. Aber was?
Wiederholen Sie das. Signale und ihre Ergebnisse. Einige Systeme erzeugen zum Beispiel Signale (Kauf-/Verkaufssignale). Diese Signale und ihre Ergebnisse (Gewinn/Verlust) werden untersucht. Für die Analyse wird der gesamte Markt in N Quanten unterteilt, in meinem Fall 512, aber es kann eine beliebige Anzahl von Quanten geben - die Entscheidung liegt bei dem Forscher. Dann werde ich für jedes Quantum die Handelskanäle untersuchen (in meinem Fall 25-2000). Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, da die Berechnung eines Quantums auf einem i7 965 etwa 16 Stunden dauert. Aber wir können schon im Voraus sagen, dass es für jedes Quantum einen Handelskanal gibt, in dem wir Gewinne erzielen.
Was ich an der Quantenanalyse nicht mag, ist die Analysezeit selbst. Sicherlich kann etwas Schnelleres geschaffen werden. Aber was?
Woher kommen die Signale, kommen sie aus dem Weltraum? Verstehst du denn nicht? Welche Daten verwenden Sie? Was für ein Markt ist das denn?
Und...? "Wenn der Genosse Oberstleutnant sagt, dass Krokodile fliegen, dann fliegen sie auch, aber nur tief und niedrig". Der TA funktioniert also nicht für Mathematiker, aber für Nicht-Mathematiker schon?
Ich habe mir seine Steuererklärungen nicht angesehen, aber soweit ich weiß, hatte Black einen eigenen Hedgefonds, der ziemlich erfolgreich war. Hier ist eine Geschichte über die Höhen und Tiefen seines Kollegen Scholz - hier - überhaupt kein kindischer Handelskollege.
In dem ursprünglichen Beitrag von Swinosaurs ging es um die "Untergebenen und Mitläufer", die TA leugnen, und ich habe eine Liste von Mitgliedern angegeben. Oder vielmehr nur der Anfang einer sehr langen Liste.
Aktualisierung: Black war Partner bei Goldman Sachs, einer Organisation, die nicht für theoretische Entwicklungen bekannt ist.
Goldman Sachs fühlte sich ohne Black irgendwie großartig an und wird es wohl auch weiterhin tun. Es geht darum, dass der Mathematiker Black keine Säule und Grundlage des Erfolgs von GS ist. Das Rückgrat von GS sind die Händler. Natürlich geht es nicht darum, dass Händler schlauer oder irgendwie cooler sind als Mathematiker. Es ist nur so, dass diese Mathematiker keinen Bezug zur Marktrealität haben, so dass Nobelpreise kein Indikator für Qualität sind.
Also Scholtes, na und. Aber was sind Genosse Markovec und seine Ergebnisse?
Natürlich hat Taleb nicht über ihn geschrieben, aber vergleichen wir die Fakten:
Ich wollte damit sagen, dass weder Black noch Scholz lediglich Theoretiker waren, wie HidingHisWelfare sie darzustellen versuchte. Und wer ihn wohin eingeladen hat und wozu - ich weiß es nicht, vielleicht war es das fehlende KPdSU-Gold.
Übrigens habe ich nicht einmal versucht zu sagen, dass TA nicht funktioniert - Gott bewahre mich vor diesen Religionskriegen der Stumpfsinnigen mit den Spitzköpfigen. Ich habe eine Liste derjenigen gegeben, die TA verweigert haben und dennoch in keiner Weise als mitleidsvoll bezeichnet werden können.
Also Scholtes, na und. Aber was sind Genosse Markovec und seine Ergebnisse?
Wie ist was? Hat Markowitz auch kühl fusioniert?
Wikipedia gibt an, dass er jetzt Berater des Hedgefonds Riverview Alternative Investment Advisors, LLC ist. Was angesichts seines Interesses am Aufbau eines optimalen Portfolios logischerweise zu erwarten wäre. Er ist auch Berater mehrerer anderer Investmentgesellschaften. Das heißt, er ist auch kein reiner Theoretiker.
Ich wollte damit sagen, dass weder Black noch Scholz nur Theoretiker waren, wie HidingHisWelfare sie darzustellen versuchte. Und ich weiß nicht, wer ihn wohin eingeladen hat und wozu, vielleicht war es das fehlende KPdSU-Gold.
Übrigens habe ich nicht einmal versucht zu sagen, dass TA nicht funktioniert - Gott bewahre mich vor diesen Religionskriegen der Stumpfsinnigen mit den Spitzköpfigen. Ich habe eine Liste derjenigen angeführt, die TA verweigert haben und die in keiner Weise als mitleiderregend bezeichnet werden können.
HidingHisGoodness ist nicht die richtige Übersetzung.
Ich will damit sagen, dass Mathematiker, die versuchen, über den Markt zu argumentieren und Nobelpreise haben, keine Autoritäten auf dem Gebiet der klassischen Methoden sind. Sie selbst sind niemand in der Branche und haben keinen Namen für sie.
Und Schwarz und Scholz liegen weit innerhalb der statistischen Glücksspanne.
Was gibt's? Ist Markowitz auch eine große Enttäuschung?
Wikipedia gibt an, dass er jetzt Berater des Hedgefonds Riverview Alternative Investment Advisors, LLC ist. Was aufgrund seines Interesses am Aufbau eines optimalen Portfolios logischerweise zu erwarten wäre. Er ist auch Berater mehrerer anderer Investmentgesellschaften. Das heißt, er ist auch kein reiner Theoretiker.
Man kann ihn auch nicht als Praktiker bezeichnen. Du solltest dich besser über die praktische Anwendung seiner Theorie informieren und darüber, wie viel besser sie ist, als nur Darts zu werfen.
Beginnen Sie mit der Liste derer, die glauben, dass TA nicht funktioniert: Sharpe, Markowitz, Miller, Black, Scholz - alle Nobelpreisträger, Traynor, Cox, Ross, Rubenstein, Fama und French. Und das sind nur die weltberühmten Gründungsklassiker, die eine große Anhängerschaft haben. Ich wünschte, ich könnte dem Club beitreten, aber ich bin noch nicht alt genug.
Haben sie alle geschrieben, dass TA nicht funktioniert? Sharpe, Markowitz, Miller, Black, Scholz haben alle geschrieben, dass TA nicht funktioniert?
Hiding Your Wealth ist nicht die richtige Übersetzung.
Ich will damit sagen, dass Mathematiker, die versuchen, über den Markt zu argumentieren und Nobelpreise haben, keine Autoritäten auf dem Gebiet der klassischen Methoden sind. Sie selbst sind niemand in der Branche und haben keinen Namen für sie.
Und Schwarz und Scholz liegen genau in der statistischen Glücksspanne.
"Falsche Übersetzung" - "nicht" ist groß geschrieben.
Von und Markowitz scheinen auf der Glücksspur zu sein. Ich glaube, es gibt eine Menge glücklicher Menschen, wenn man anfängt zu prüfen. Aber die Frage bezieht sich nicht auf sie, sie sind nur der Anfang der Liste, auf sie folgen diejenigen, die ihre Ideen in der Praxis anwenden, und die Zahl ist Legion.
Übrigens, ich wollte schon lange fragen, war aber zu schüchtern zu fragen: Was sind klassische TA-Methoden? Und wenn sie so klassisch sind, kann man sie sicherlich mit statistischen Methoden überprüfen.