ERUUSD-Spektren - ist dies ein Beweis für Nicht-Stationarität? - Seite 8
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Ja, das Spektrum und die Zeiträume können in der Tat für bestimmte Teile der Geschichte herausragen, und auch das wird kein Zufall sein. So ist er beispielsweise in letzter Zeit flach gewesen, und es ist wahrscheinlich, dass in den Inkrementen tatsächlich "wichtige" Zeiträume zu finden sind. Das heißt aber nicht, dass man solche Momente rechtzeitig findet und davon profitieren kann. Das Gleiche gilt für einige Trendgebiete. Aber Sie werden dieses Spektrum immer mit einer Verzögerung finden und es anwenden, wenn es sich bereits verändert hat (Sie werden es später kennenlernen). Die Momente, in denen sich der Markt verändert hat, können Sie erst im Nachhinein herausfinden.
Die Aussagen, die ich gepostet habe, besagen: Sie können den TS nicht auf den ersten 240 Balken optimieren, weil er auf den nächsten 240 Balken verlieren wird. Umgekehrt. Wir wissen, dass es TS gibt, die fehlerfrei sind, in der Vergangenheit optimiert wurden und dann irgendwann in der Zukunft funktionieren. Jeder TS erfasst einige signifikante und vom Autor nicht immer erkannte Merkmale von BP, die dann in der Zukunft wiederholt werden. Der SPM ist ein Merkmal des BP und seiner Einschränkungen, da er keine Fenster erkennen kann.
Ein stabiles Spektrum liegt vor, wenn der Markt Zyklen mit einer konstanten Periode und einem konstanten Phasenwechsel aufweist. Zyklizität ist eine sehr strenge Bedingung, so wie Tag und Nacht auf der Erde zeitlich stabil sind :) Nur die Periodizität ist eine weniger strenge Bedingung. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Prozess eine feste Zeitspanne hat, sich aber nicht zyklisch wiederholen muss - er kann zu fast jedem Zeitpunkt beginnen. Die Volatilität ist zyklisch und hängt mit der unterschiedlichen Präsenz der Marktteilnehmer zu verschiedenen Tageszeiten zusammen. Aber woher kommt die Zyklizität in Wachstums- und Abschwungphasen? Das gibt es nicht einmal bei einer kurzen Stichprobe - das sind Zufälle.
Das stimmt, es gibt keine Zyklen auf dem Silbertablett.
es gibt ein komplexes Signal... die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, was der Markt murmelt
Welche(s) Instrument(e)? Lassen Sie mich das überprüfen.
Ich muss nicht konkret werden.
Wir leben auf demselben Planeten und spüren die Märkte.
Ist es z. B. nicht sinnvoll, die Preisfilterung mit gleitenden Fenstern zu verwenden, weil das Spektrum ständig schwankt? Oder ist es möglich, adaptive Filter zu verwenden? Was ist das Kriterium für ihre Anpassung?
Das Spektrum in meiner Statistik driftet nicht - es unterscheidet sich nur! Wenn das der Fall ist, ist es erträglich. Das bedeutet, dass der TS allmählich seine Eigenschaften verliert und schließlich unrentabel wird. Wenn das Handelssystem auf der Spektrumanalyse basiert, kann es neu berechnet werden. Aber man muss sicher sein, dass das Spektrum fließend ist und nicht völlig neu.
Das stimmt, auf einem blauen Nummernschild gibt es keine Fahrräder.
Es gibt ein komplexes Signal. Die Herausforderung besteht darin, zu verstehen, was der Markt sagt.
Ich muss nicht konkret werden.
Wir leben auf demselben Planeten und spüren die Märkte.
Ich meine, es gibt nichts zu veröffentlichen... und hören Sie auf, mit den Märkten zu reden!
Mark Twain:
"Ich bin seit vierzehn Jahren Redakteur und höre zum ersten Mal, dass man etwas wissen muss, um eine Zeitung herauszugeben. Du bist ein toller Kerl!
Wer schreibt schon Theaterkritiken für vernachlässigte Zeitungen? Ehemalige Schuster und Apotheker im Ruhestand, die von der Schauspielerei genauso viel verstehen wie ich von der Landwirtschaft. Wer schreibt Buchbesprechungen? Menschen, die selbst keine Bücher geschrieben haben. Wer verfasst schwerfällige Leitartikel zu Finanzfragen? Menschen, die noch nie einen Pfennig in der Tasche hatten. Wer schreibt über indianische Schlachten? Gentlemen, die einen Wigwam nicht von einem Wampum unterscheiden können, die noch nie um ihr Leben rennen mussten, um einem Tomahawk zu entkommen, oder Pfeile aus ihren Verwandten herausreißen mussten, um ein Lagerfeuer zu machen. Wer schreibt herzliche Proklamationen über Nüchternheit und schreit am lautesten über die Gefahren des Alkohols? Menschen, die erst in ihren Särgen wieder nüchtern werden.
Wer redigiert eine landwirtschaftliche Zeitung? Root-Bier-Trinker wie Sie? Nein, meist Verlierer, die mit Poesie, Boulevardromanen in gelben Umschlägen, Sensationsmelodramen und Chroniken Pech hatten und sich auf dem Weg ins Irrenhaus in der Landwirtschaft eingerichtet haben.
Sie wollen mir etwas über das Zeitungsgeschäft erzählen? Ich kenne es von Alpha bis Omaha, und ich sage Ihnen, je weniger ein Mensch weiß, desto mehr Lärm macht er und desto mehr wird er bezahlt. Gott weiß, wenn ich ein runder Ignorant und ein frecher, statt ein bescheidener, gebildeter Mann wäre, würde ich mir in dieser kalten, gefühllosen Welt einen Namen machen.
Ich gehe jetzt, Sir. Sie behandeln mich so, dass ich sogar froh bin, wenn ich gehe. Aber ich habe meine Pflicht getan."
Ich meine, es gibt nichts zu veröffentlichen... Und hören Sie auf, mit den Märkten zu reden!
AlexEro schrieb >>.
Mark Twain:
Ich gehe jetzt, Sir. Wenn Sie mich so behandeln, bin ich sogar froh, wenn ich gehe. Aber ich habe meine Pflicht getan."
Sir, gehen Sie in den Garten
Es gibt keine anhaltenden Frequenzen, so dass die Spektralanalyse nicht wirklich funktioniert.
>> Das ist lustig...
Du solltest keine Katzen mögen. Du weißt nur nicht, wie man sie zubereitet!
Das stimmt, auf einem blauen Nummernschild gibt es keine Fahrräder.
Es gibt ein komplexes Signal. Die Herausforderung besteht darin, zu verstehen, was der Markt sagt.
Ich muss nicht konkret werden.
Wir leben auf demselben Planeten und spüren die Märkte.
Aber manche... tun es. Oder lernen.Das Spektrum ändert sich ständig - mit dem Erscheinen jeder neuen Bar, in verschiedenen Bereichen, das stimmt. Das ist die Schwierigkeit bei der Anwendung des Spektrums. Es ist nicht möglich, die Trägerfrequenz zu isolieren, bzw. sie ändert sich laufend. Hier arbeitet der Mann am Spektrum des Signals. Der arme Kerl wälzt sich hin und her. Sobald er die Trägerfrequenz gefunden hat und sie für einige Zeit beibehält, steigt der Wert. Er beginnt erneut mit der Suche. Und so weiter.......
Ich habe auch versucht, mit Indikatoren zu arbeiten, die auf der Analyse des Signalspektrums basieren, insbesondere SSA, CSSA. Aufgrund der Instabilität des verdammten Spektrums.......)))) habe ich auch nichts mehr oder weniger Stabiles bekommen.
Das Spektrum ist fließend. Das ist offensichtlich. Aber manchmal schwimmt er "schnell", manchmal "langsam". Dies kann eine sehr konservative Bewerbungsstrategie bedeuten.
Das Spektrum selbst macht nur 10-20 % dessen aus, was man als Versuch bezeichnen könnte, mit Hilfe der Spektralanalyse einen TS zu erstellen.
Wenn es kein Geheimnis ist, was haben Sie zur Schätzung des Spektrums (Leistungsspektraldichte) verwendet, mit welcher zeitlichen Auflösung, mit welcher Strategie und in welchem Zeitrahmen.
Da Sie gescheitert sind, können wir wahrscheinlich die Ergebnisse teilen. Aber auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis.
Hören Sie zunächst einmal auf, Periodizität und Zyklizität ständig zu verwechseln.
Die Zyklizität ist allen sich wiederholenden Prozessen inhärent.
Irgendwo in diesem Forum (ich weiß nicht mehr, wo ich diagonal gelesen habe) wurde richtig gesagt, dass ein Zyklus das Erinnerungsfenster des Marktes an ein Ereignis ist.
Der Markt erinnert sich an ein bestimmtes Ereignis, es gibt einen Zyklus, und der verblasst natürlich,
und natürlich sollte sie mit einem Ereignis beginnen.