Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 7
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Der Fehler taucht auch in der tatsächlichen Preisspanne auf.
Befinden sich der Höhepunkt und der Punkt ohne Wiederkehr auf demselben Balken?
Nein. Die Spitze der ZZ ist manchmal (selten) pro Quantum nicht mit der wahren Spitze verbunden.
TheXpert, die Konstruktion des ZigZag, um die es hier geht, ist nicht auf Stäben.
Bei Zecken könnte es der gleiche Mist sein. Ich habe an Bars gedacht, weil Sie sich an die "echte Preisspanne" erinnert haben.
Nein. Das ZZ-Top ist manchmal (selten) pro Quantum nicht an das echte Top gebunden.
Kann ich ein Foto machen?
Neutron, vielleicht hilft dir das folgende Bild von deinem ZigZag, den Fehler zu finden:
Gehen wir davon aus, dass der Spread zur Schätzung der Liquidität verwendet werden kann...
dann können wir eine Tick-Historie mit variablem Spread nehmen und mit dieser Formel eine gewisse Liquidität berechnen: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
d.h. es stellt sich heraus, dass es sich um die durchschnittliche Streuung minus den ersten Grad handelt
wenn Sie andere Broker mit guten festen Spreads angeben, dann sehen Neuseeländer und Singapurer besser aus
mit den potenziellen Erträgen vergleichen
und nun multiplizieren Sie die Liquidität mit dem Potenzial und Sie erhalten dieses Bild:
Das Ergebnis ist grob, aber die Methode ist schön.
Dies ist natürlich nur ein grobes Beispiel für die Methodik
es ist notwendig, zumindest von verschiedenen Brokern durchschnittliche Spreads zu berechnen