Unsere Mascha! - Seite 6
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OK, Alpha oder Betta,-)
Er heißt Alpha-Betta-Filter, weil es zwei Parameter gibt. In Ihren Begriffen steht Alpha für "Sanftheit" und Betta für "Verzögerung".
Aber es gibt auch eine Rücksicht auf den Lärm.
Es sieht nicht glatt aus.
Kein Problem!
Fügen Sie einfach zu unserem Funktional den Term hinzu, der für die Glättung der zweiten Ableitung unserer Mascha verantwortlich ist,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min
Nehmen Sie die Ableitung davon, setzen Sie sie mit Null gleich und Sie erhalten einen wiederkehrenden Ausdruck für ein super-duper profitables und glattes Netz, alles zur gleichen Zeit!
Oh, großartig!
Es spielt keine Rolle, dass es nicht ganz glatt ist, die Hauptsache ist, dass es funktioniert hat, und das ist es, was der Handel an den Extremen sollte die maximale Rate des Gewinnwachstums (mit allen oben genannten Vorbehalten) zu geben. Vinin, ich würde gerne die MTS-Datei mitschicken, um MAKS zu testen.
Das ist eine Überzeichnung. Ja?
Der MTS-cou ist nicht so schnell. Ich bin dazu (vorübergehend) noch nicht in der Lage.
Um die Abhängigkeit von der berechneten Verlaufstiefe zu überprüfen, habe ich eine Begrenzung der Anzahl der zu berechnenden Balken hinzugefügt. Ich habe keinen Unterschied in der Darstellung festgestellt. Der Koeffizient sollte nicht größer (als 0,25) sein.
Neutron, wohin gehst du?
Oh, oh! Ich gehe ein Bier trinken.
Scheiß auf diesen Markt. Es wird eine Weile dauern, bis du dir ein Bier verdient hast.
Es ist mir etwas peinlich, aber ich muss berichten, dass bei EURUSD M1 der Ideal_MA 0,02 genau dem MA 50 Smoothed Close entspricht.
Ja, der Unterschied zwischen SMMA(N) und einem idealen 1/N-Verhältnis ist fast identisch. Der Unterschied ist fast unsichtbar (obwohl es einen gibt).
Oh, großartig!
Es spielt keine Rolle, dass es nicht ganz glatt ist, die Hauptsache ist, dass es funktioniert hat, und das ist es, was der Handel an den Extremen sollte die maximale Rate des Gewinnwachstums (mit all den oben genannten Vorbehalten) geben. Vinin, warum stellst du uns nicht das MTS für die Prüfung des MAKS zur Verfügung?
Übrigens, beachten Sie, dass Extrema genau an den Schnittpunkten des Kotir mit dem MA auftreten. Die Forderung nach diesem Schnittpunkt aus Büchern über technische Analyse kommt mir in den Sinn... Das ist alles sehr interessant.
Ok, Alpha oder Betta.)
Er malt neu. Ja?Die Neuberechnung der letzten Daten ist immer vorhanden, weil die MAHA immer die Anzeige von Gesamtwerten impliziert, man kann nur die aktuellen Werte annehmen, aber in dem Komplex von Daten kann diese Annahme eine richtige Richtung darstellen...
Der ganze Trick besteht darin, dass jeder Super-Duper-Swing mit einem SMA- oder EMA-Gegenstück abgeglichen werden kann, nur mit einer kleineren Periode. Zum Beispiel ist Jurik mit einer Periode von 10 und einer Phase von +100 fast identisch mit EMA4 oder SMA5. Ja, Jurik ist geschmeidiger - aber diese Geschmeidigkeit wird nicht zu einem dramatisch höheren Gewinn führen. Um einen wirklich anderen MA zu machen, müssen Sie einen machen, der dem Markt vorausgeht - das heißt, ihn vorhersagt. Dann ja, wir werden unter den bestehenden MV kein Analogon dazu finden. Alle uns bekannten МАшекшек gehen hinter dem Markt als betrachten die Daten aus der Vergangenheit (Geschichte), und nicht aus der Zukunft und variieren den Zeitraum des MAH, können Sie immer plus oder minus passen ein zu einem anderen - der Unterschied wird nicht wesentlich sein (die Auswirkungen auf den Gewinn - minimal) ..... Aber die MAH, die vor dem Markt gehen und vorhersagen - wie man es machen? .....))))