Ein Netz mit schwebenden Aufträgen auswerfen und einen Fisch namens Gewinn fangen - Seite 13
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Das bin ich.
fines. ich war von Katana Klon erinnert. aber egal. so, wenn Sie ein echter Norden sind - dann die Frage: was für ein Netz für Martin aufgegeben, die Fisch-Inspektor nicht zulassen, Barsche zu nehmen? oder sogar schneiden Sie das Netz? das heißt, der Tester und Demo regiert, und die reale zeigte die Wende weg? oder alles war schlimmer und die Anhängevorrichtung noch auf der Bühne des Testers passiert?
Ich kann nichts Gutes aus dem Netz holen, ich habe mein Bestes versucht, der Preis schien ins Leere zu gehen, aber es passierte nicht, die Fische fanden und nahmen oft exorbitante Flugbahnen und schlüpften aus dem Netz, ich hatte das Gefühl, dass ich es mit einer intelligenten Kreatur zu tun hatte.
In diesem Thread habe ich die Hälfte von griders ToR gepostet, sehr einfach, aber mit vorzeigbaren Schnitten, wenn sie auf einer zugänglichen Geschichte laufen. Mein Schwachpunkt, das expandierende Dreieck, war meine Achillesferse, also wollte ich versuchen, diese Schwäche mit Martin auszugleichen. aber niemand ist interessiert, also habe ich mich abgekühlt...
Nun, hier ist ein Test dieses Gitters ohne Martin
Hier ist die Beschreibung dieses Gitters ohne Martin:
1) Legen Sie ausgehend vom aktuellen Kurs ein Raster von Stopp-Aufträgen fest, oben - Kaufstopp, unten - Verkaufsstopp. Wenn der Abstand des ersten Auftrags vom Preis Delta 1 ist, ist der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag, dem zweiten und dem dritten Auftrag, dem dritten Auftrag und .... usw. - Delta2. Es gibt kein Nehmen und Verlieren. Wir setzen sie in Variablen ein - Global Take. Wenn der globale Take erreicht ist, wird alles gelöscht und sofort ein neues Raster (mit denselben Parametern) erstellt.
Und hier möchte ich noch etwas hinzufügen (Martin):
2) Legen Sie zum Beispiel auf beiden Seiten des aktuellen Kurses einen Kauf- bzw. Verkaufsstopp mit einem Volumen von 0,01 Lots. Wir eröffnen eine Buy-Position, eine weitere Buy-Position (alle sind 0,01), aber sobald der Preis sich dreht und in die entgegengesetzte Richtung geht und die Preismarke überschreitet, von der aus wir das Raster festgelegt haben (weiterer Äquator)... Wir fügen 0,01 Lot zum Halbstopp hinzu und haben somit zwei Halbstopps von 0,01 Lot auf einer Ebene, oder wir können den Halbstopp von 0,01 Lot löschen und stattdessen einen Halbstopp von 0,02 Lot setzen, dann haben alle Halbstopps ein Volumen von 0,02 Lot. Wenn sich der Kurs (nachdem die Kaufposition bei 0,02 eröffnet wurde) wieder umkehrt und durch den Äquator geht, setzen Sie auf demselben Niveau den Kaufstopp auf 0,02 Lot, oder entfernen Sie den Kaufstopp von 0,01 und setzen Sie einen neuen Kaufstopp, aber mit dem Volumen 0,03 usw. So verschaffen wir uns einen künstlichen Vorteil nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ in einer der Richtungen.Wenn der Kurs also mindestens eine Position eröffnet und dann zurückkehrt und den Äquator berührt, wird der entgegengesetzt gerichtete Auftrag sein Volumen erhöhen.
Gleichzeitig sollten wir einen Parameter einführen, der festlegt, dass das Volumen erhöht wird, wenn der Kurs das Niveau der Stop-Order erreicht.
In diesem Parameter wird zum Beispiel die Nummer 4 verwendet. Das heißt, wenn wir eine beliebige Anzahl von Positionen eines Typs mit einem Volumen von 0,01 eröffnen und der Preis den Äquator in die entgegengesetzte Richtung überquert und dann 3 entgegengesetzte Positionen mit einem Volumen von 0,01 eröffnet, wird die vierte Position vom Äquator aus ein Volumen von 0,02 haben. Außerdem werden alle nachfolgenden Aufträge desselben Typs um 0,01 Lot erhöht. Und es ist wichtig, dass wir auf den Niveaus dieser drei offenen Positionen entsprechende Limit-Orders im Umfang von 0,01 Lots ausstellen, die so beschaffen sind, dass bei ihrer Aktivierung die Art der offenen Position der zuvor eröffneten entspricht (auf Stop-Orders). Wenn wir daran arbeiten, das Lot für eine Reihe von Kauf-Stopp-Aufträgen zu erhöhen, dann setzen wir ein Kauflimit unter dem aktuellen Preis, für Verkaufsstopps setzen wir ein Verkaufslimit.
... Schwachstelle ... expandierendes Dreieck ... würde gerne versuchen, es mit einem Martin auszugleichen ...
Ich selbst habe Martin nicht benutzt, weil er nur für Pipsing gut ist, wo der Anteil der Miniprofits über 99% liegt. Und mehr Details über das Problem des expandierenden Traygirls? Was ist das?
Schauen Sie in die Beschreibung des Algorithmus und Sie werden alles verstehen...
sever30:
Hier ist eine Beschreibung dieses Gitters ohne Martin:
1) Legen Sie ausgehend vom aktuellen Kurs ein Raster von Stop-Orders fest, oben - Kaufstopp, unten - Verkaufsstopp. Wenn der Abstand des ersten Auftrags vom Preis Delta 1 ist, ist der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag, dem zweiten und dem dritten Auftrag, dem dritten Auftrag und .... usw. - Delta2. Es gibt kein Nehmen und Verlieren. Wir setzen sie in Variablen ein - Global Take. Wenn der globale Take erreicht ist, wird alles zurückgesetzt und sofort ein neues Raster erstellt (mit denselben Parametern).
Ich habe nicht martin selbst, weil es nur geeignet für pipsing, wo der Anteil der Mini profitable Geschäfte geht bis zu 99%. könnte ich mehr über das Problem eines expandierenden Dreiecks? was ist das?
Nun, ich denke schon: Um ein System ohne SL (einschließlich des Rasters) zu verwenden, muss man entweder eine Kugel im Kopf haben oder große Stahlkugeln, die in der Sonne baumeln und glänzen. Wenn man aber auch noch die Verdopplung an das Trendraster anhängt, kommt man ohne Riesenkugeln nicht weiter, denn das Chattering in einem engen Bereich hat in diesem Fall ziemlich erdrückende Folgen sowohl für das Eigenkapital als auch für die Depotbelastung.
Nun, ich denke schon: Um ein System ohne SL (einschließlich des Rasters) zu verwenden, muss man entweder eine Kugel im Kopf haben oder große Stahlkugeln, die in der Sonne baumeln und glänzen. Wenn man aber auch noch die Verdopplung an das Trendraster anhängt, kommt man ohne Riesenkugeln nicht weiter, denn das Chattering in einem engen Bereich hat in diesem Fall ziemlich erdrückende Folgen sowohl für das Eigenkapital als auch für die Depotbelastung.