Portfolio: PriceChannelExpert und andere - Seite 15
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Einige Beispiele für die Erstellung von Portfolios finden Sie in der pdf-Datei hier https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Ich könnte also das Gleiche mit EAs machen (basierend auf Backtesting und realem Handel).
Irgendwelche Vorschläge?
Sind diese Informationen ausreichend oder brauchen wir mehr?
Ein Beispiel für die Erstellung eines Portfolios finden Sie in der pdf-Datei hier https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Ich könnte also das Gleiche mit EAs tun (basierend auf Backtesting und realem Handel).
Irgendwelche Vorschläge?
Reichen diese Informationen aus oder brauchen wir noch mehr?Und ich möchte alle Mitglieder nach dem Portfolio fragen: Ich habe dieses pdf-Portfolio für ein anderes 20-Pips-System geschrieben. Ich könnte dasselbe für alle EAs machen und wir könnten die EAs einfach alle miteinander kombinieren oder entscheiden, welcher EA mit welchem zusammenarbeiten sollte.
Basierend auf Backtesting oder Forward Testing Ergebnissen.
Ist das in Ordnung?
Oder können wir andere Daten hinzufügen?
Software für optimale f-Berechnung.
Auf Russisch sorry.
Da wir mit diesem Portfolio nicht weiterkommen, werde ich alles sammeln, was mit diesem Thema zu tun hat (um alles an einem Ort zu haben).
Es handelt sich um die Website http://www.emporium-sw.com/.
Es geht um eine Software (30-Tage-Testversion), aber sie haben einige Formeln und so weiter.
Portfolio_Management von R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Mathematik der Geldverwaltung von R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Portofolio-Optimierung mit Drawdown-Beschränkungen" (pdf) (eng)
FORSCHUNGSBERICHT NR. 2000-5
8. April 2000
17 Seiten
Zusammenfassung
Wir schlagen eine neue Ein-Parameter-Familie von Risikomaßen vor, die wir Conditional Drawdown-at-Risk (CDaR) nennen. Diese Risikomaße sind Funktionale der Portfolio-Drawdown-(Unterwasser-)Kurve, die im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements betrachtet werden. Für einen bestimmten Wert des Toleranzparameters b ist der CDaR definiert als der Mittelwert der schlechtesten (1-b)*100% Drawdowns.
Das CDaR-Risikomaß enthält den Maximal Drawdown und den Average Drawdown als seine Grenzfälle. Für ein bestimmtes Beispiel finden wir die optimalen Portfolios für einen Fall von Maximal Drawdown, einen Fall von Average Drawdown und mehrere Zwischenfälle zwischen diesen beiden. Die CDaR-Familie der Risikomaße ähnelt dem Conditional Value-at-Risk (CVaR), der auch als
Mean Shortfall, Mean Access Loss oder Tail Value-at-Risk. Es werden einige Empfehlungen für die Auswahl des optimalen Risikomaßes gegeben, um praktisch stabile Portfolios zu erhalten. Wir haben ein reales Problem der Portfolioallokation unter Verwendung der vorgeschlagenen Maße gelöst.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Ich werde morgen einen 20-Pips-EA auf die Charts setzen (4 Majors +AUDUSD). Werden sehen. vielleicht haben wir das erste Portfolio gesetzt.
Ich denke, Einzahlung Größe sollte 25.000 und wir können 1 Lot Größe verwenden.
Wie auch immer, diese 20 Pips EA ist anders als andere EAs so können wir versuchen.
Sehen Sie sich das Beispiel hier an https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Wenn wir 2 oder 3 Portfolio-Sets haben, so müssen wir ein Unterforum innerhalb dieses Elite-Bereichs nur für Portfolio erstellen. Abnd in diesem Fall werden wir Ergebnisse als Eigenkapital haben und wird Sets für große und kleine Einlage Größe haben. Auf jeden Fall brauchen wir ein Unterforum für dieses Thema (ein Thread ist nicht genug).
Ich werde morgen den 20-Pips-EA an die Charts anhängen (4 Majors +AUDUSD). Wir werden sehen. vielleicht haben wir das erste Portfolio gesetzt.
Ich denke, Einzahlung Größe sollte 25.000 und wir können 1 Losgröße verwenden.
Wie auch immer, diese 20 Pips EA ist anders als andere EAs, so können wir versuchen.
Schauen Sie sich das Beispiel hier https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Wenn wir 2 oder 3 Portfolio-Sets haben, so müssen wir ein Unterforum in diesem Elite-Bereich nur für Portfolio erstellen. Und in diesem Fall werden wir die Ergebnisse als Eigenkapital haben und werden Sets für große und kleine Einlagengröße haben. Auf jeden Fall brauchen wir ein Unterforum für dieses Thema (ein Thread ist nicht genug).Ich wollte es an den Chart anhängen, aber ich denke, wir brauchen MM für das gesamte Portfolio zuerst.
Ich habe mir diese Website https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries angesehen und viele nützliche Dinge gefunden.
Aber das Problem dabei ist folgendes: das Risiko in diesen Bibliotheksdateien ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) wird für einen EA gezählt. Bt im Portfolio werden wir von 1 bis zu 3 EAs in einem MetaTrader haben. Und in der b-Account Bibliotheksdatei ist alles nur für einen EA auswählbar. Nicht für das gesamte Portfolio. Außerdem können einige EAs ein normales MM haben (als % von der Einlage), die anderen können ein MM im westlichen Stil haben (% von der Einlage mit Verringerung der Losgröße nach einem Verlust), und der dritte kann ein fraktionell festgelegtes MM haben (es gibt viele Arten von MM). Und der ganze Gewinn wird als Eigenkapital (nicht in Pips) sein.
Ich möchte also dieses erste Portfolio realisieren.
Es wird auch für mich einfach sein, weil alle Auszüge automatisch gesendet werden und ich sie nur in den Portfolio-Bereich herunterladen muss.
Ich bereite bereits am zweiten Tag alles für unser erstes Portfolioset vor und muss sagen, dass es nicht so einfach ist, wie ich erwartet hatte.