Frage zur Wahrscheinlichkeitsrechnung... - Seite 5

 
Sart писал (а) >>

Vorhersagen auf der Grundlage eines Indikators sind nicht möglich.

...

Es gibt zum Beispiel Spinner, die Flächen von geometrischen Formen, die durch Indikatoren gebildet werden, berechnen und vergleichen.

Und es gibt sogar noch bizarrere Fantasien, z. B. zerlegt man die Price(time)-Funktion in eine Fourier-Reihe, in der Hoffnung, eine Harmonische zu finden,

Typisch für einen Mann, der sehr weit von der Wissenschaft entfernt zu sein scheint.

Während die "Raumschiffe über die Weite segeln... des Großen Theaters", leben die meisten Menschen noch im Mittelalter.

PS

2 Mathematik, Neutron

Hallo Kollegen, der Club ist geschlossen, und jetzt müssen wir überall herumlaufen? :-(

 
Yurixx писал (а) >>

Aus. Zur Tür hinaus. Sie sind nicht da.

Wenn Sie unter vier Augen sprechen möchten, geben Sie mir Ihr ICQ. Wenn Sie es nicht unter vier Augen machen wollen, sagen Sie es hier.

Mein Posteingang befindet sich immer noch in meinem Profil.

Entschuldigung - ich bin durcheinander gekommen))))

 

Yura, hallo!

Was mit dem Club passiert ist. Hacker haben es gehackt?

Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...

Aus. Zur Tür hinaus. Sie sind nicht da.

...verwirrt.

Faszinierend. Was genau meinen Sie damit?
 

Ja, Leo hat mich mit jemand anderem verwechselt. Wahrscheinlich Reshetov.

Es gab bereits eine Vorgeschichte mit dem Verein. Ich glaube, es hat drei Tage gedauert. Der Hoster muss eine echte Nervensäge gewesen sein. :-)

Sie wurden in Ihrem eigenen Netz begraben. Ich habe eine interessante Fortsetzung des Hirten-Themas.

 

О!

Geben Sie es bekannt. Niemand wird es erraten und es wird keine Überschwemmung geben :-)

Und es gibt nichts, was ich nicht schon online getan habe. Ich denke nicht einmal über sie nach. Es ist nur so, dass sie überall um uns herum sind... Überall!

Ja, ja. Das erinnert mich an...

 

:-)))

Das ist hier nicht der Fall. Zunächst einmal gibt es dort zwar nicht viel, aber auch nicht wenig Interessantes. Und zusammen mit der anschließenden Diskussion erst recht. Da dieses Thema dort bereits angesprochen wurde, möchte ich das Material nicht zerstreuen und an verschiedenen Stellen verstreuen. Zweitens: Es ist noch nicht alles fertig. Und was ich mit Ihnen teilen wollte, betrifft das Verhalten der H-Volatilität rechts und links von 2. Wenn Sie sich erinnern, ist die rechte Seite ein Trendmarkt, die linke Seite ein Renditemarkt. Die H-Volatilität verhält sich also in diesen Bereichen sehr unterschiedlich. Dieser Unterschied macht ihn völlig ungeeignet für die Bestimmung der Marktentwicklung. Aber als Maßstab für die Umkehrung ist sie durchaus geeignet.

Übrigens wäre es interessant, Ihre Meinung zu der dort bereits geführten Diskussion über die statistischen Eigenschaften des Tick-Flow zu erfahren. Aber auch hier gilt: nicht hier, sondern dort.

Also, wenn das Hosting besser wird, kommen Sie.

 
Sie erinnern sich vielleicht, dass ich mich einmal mit der Modellierung von Tick-Flows beschäftigt habe. Alles, was ich erreichen konnte, war entweder eine Übereinstimmung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) der synthetischen und realen VR, aber dann gab es eine große Divergenz ihrer Autokorrelationsfunktionen (ACF). Oder, im Gegenteil, ich habe die Übereinstimmung der ACF erreicht und dann gibt es eine Abweichung ihrer PDFs. Es ist klar, dass diese beiden Dinge irgendwie zusammenhängen, aber ich konnte dieses Problem nicht lösen, ich bin nicht bis zum Hals. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann, aber ich werde mich informieren.
 

Können Sie mir eine kurze Einführung geben?

Ist der ACF, von dem Sie sprechen, eine Korrelation benachbarter Werte? Wie wird sie berechnet? Ich erinnere mich, dass ACF und Correlogram "zwei große Unterschiede" sind, aber ich weiß nicht mehr, welcher welcher ist. :-(

Ich erinnere mich auch, dass in einem großen Thread über all dies gesprochen wurde, aber ich weiß nicht mehr, wo. Vielleicht ist es bereits Sklerose? :-)

Wenn ACF eine Funktion eines Serienpunktes ist und folglich von der Referenznummer abhängt, kann man es nicht reproduzieren, es ist nicht einmal einen Versuch wert.

Wenn es sich aber um eine nichtlokale statistische Funktion der Reihe CB handelt, d.h. von anderen Parametern abhängt, dann ist vielleicht genau das Gegenteil der Fall und ich brauche sie nur, um diese Willkür loszuwerden, die immer noch vorhanden ist, wenn wir uns mit der Erzeugung von Synthetik beschäftigen.

 

Hoffentlich ist der ACF für Ticks nichtlokal, d. h. er hängt nur von der Differenz der Argumente ab. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

P.S. Übrigens, ich habe das Renko fast fertig, es fehlen nur noch Kleinigkeiten. Nicht so schön wie die von Shepelev und vor allem die von Scriptor. Aber es ist durchaus realistisch. Ich habe die Candlesticks nicht nach Ticks, sondern nach M1 oder M5 erfasst. Natürlich ist H in Wirklichkeit keine Konstante, sondern ein Wert mit einem eigenen Verteilungsgesetz, ähnlich dem Exponentialgesetz.

 

D.h. ACF ist das Skalarprodukt einer Reihe mit sich selbst, das bei einem bestimmten Offset genommen wird und auf den Modulus der Reihe normiert ist ? Und es hängt nur von einer Variablen ab - dem Offset. Richtig?

Was ist dann ein Korrelogramm?

Grund der Beschwerde: