Ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem - Seite 2
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Welches sind die abhängigen Ereignisse: In einem Beutel befinden sich drei Bälle, zwei davon rot, einer blau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die blaue Kugel beim ersten Versuch herauskommt = 1/3, die Wahrscheinlichkeit, dass die rote Kugel herauskommt = 2/3. Nehmen wir an, die rote Kugel wird herausgenommen, und es bleiben zwei Kugeln übrig. Nun ist die Wahrscheinlichkeit (bereits bedingte Wahrscheinlichkeit UW), sowohl rote als auch blaue Kugeln zu ziehen = 1/2.
Ooooh, was für ein Thema... Als alter Kartenspieler ist es für mich eine Sünde, nicht ein Wort zu sagen.
Formulieren wir die Frage neu: Es gibt einen Beutel, er enthält drei Kugeln, die Kugeln können rot oder blau sein, aber wie viele in dem Beutel sind, ist unbekannt (wir wissen nicht, welche Kerzen der Markt auf Lager hat). Wir haben bereits zwei Kugeln gezogen, beide rot. Die Frage ist, welcher Ball bleibt im Sack, oder besser gesagt, wie hoch sind die Chancen, dass er blau/rot ist?Was sind abhängige Ereignisse: In einem Beutel befinden sich drei Bälle, zwei davon rot, einer blau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die blaue Kugel beim ersten Versuch herauskommt = 1/3, die Wahrscheinlichkeit, dass die rote Kugel herauskommt = 2/3. Nehmen wir an, die rote Kugel wird herausgenommen, und es bleiben zwei Kugeln übrig. Nun ist die Wahrscheinlichkeit (bereits bedingte Wahrscheinlichkeit von UW), sowohl die rote als auch die blaue Kugel zu ziehen = 1/2.
Ooooooh, was für ein Thema... Als alter Kartenspieler ist es für mich eine Sünde, mein Wort nicht einzubringen.
Formulieren wir die Frage neu: Es gibt einen Beutel, er enthält drei Kugeln, die Kugeln können rot oder blau sein, aber wie viele im Beutel sind, ist unbekannt (wir wissen nicht, welche Kerzen der Markt bereithält). Wir haben bereits zwei Kugeln gezogen, beide rot. Die Frage ist, welcher Ball bleibt im Sack, oder besser gesagt, wie hoch sind die Chancen, dass er blau/rot ist?timbo, warum verdrehst du die Dinge?
Ursprünglich schrieb ich, dass es sich nur um ein Beispiel für abhängige Ereignisse handelt, das auf die Finanzmärkte überhaupt nicht anwendbar ist.
Die Problemstellung des Autors bezog sich genau auf abhängige Ereignisse.
Auf den Finanzmärkten haben wir es mit unabhängigen oder schwach abhängigen Ereignissen zu tun.
Wir haben bereits zwei Kugeln gezogen, beide sind rot. Achtung Frage - welcher Ball ist noch im Beutel, oder besser gesagt, wie stehen die Chancen, dass er blau/rot ist?
Und die Antwort auf Ihre Frage lautet "fast 0,5".
Warum fast? Weil die Ereignisse "fast unabhängig"sind und nach 5 oder 9 weißen Kerzen die Wahrscheinlichkeit der 6. oder 10. weißen Kerze immer noch etwas geringer als 0,5 ist
Und die Antwort auf Ihre Frage lautet "fast 0,5".
Ich verdrehe das Thema nicht, ich entwickle es weiter. Ich nehme nur Ihr Beispiel und gebe das nächste.
Übrigens, die Antwort ist falsch.
Und die Antwort auf Ihre Frage lautet "fast 0,5".
Ich verdrehe das Thema nicht, ich entwickle es weiter. Ich habe nur Ihr Beispiel aufgegriffen und das nächste angeführt.
Übrigens, die Antwort ist falsch.
OK, geben Sie mir die richtige Antwort und argumentieren Sie sie.
ZS Ich würde es so ausdrücken: Je mehr aufeinanderfolgende weiße/schwarze Kerzen Sie haben, desto geringer (weniger als 0,5) ist die Wahrscheinlichkeit der nächsten weißen/schwarzen Kerze. Aber ich weiß nicht, wie sich diese Wahrscheinlichkeit ohne statistische Untersuchungen in Zahlen ausdrücken lässt.
OK, geben Sie die richtige Antwort und argumentieren Sie sie.
Ich würde es so ausdrücken: Je mehr weiße/schwarze Kerzen in einer Reihe, desto geringer (weniger als 0,5) ist die Wahrscheinlichkeit der nächsten weißen/schwarzen Kerze. Aber ich weiß nicht, wie diese Wahrscheinlichkeit ohne statistische Untersuchungen in Zahlen ausgedrückt werden kann.
Man muss das Problem global und nicht lokal betrachten. Die richtige Frage ist nicht, welche Kugel die nächste ist, sondern welche überhaupt in der Tasche ist. Wenn bereits zwei Rote gezogen wurden, dann waren ursprünglich entweder drei Rote im Beutel oder zwei Rote und ein Blauer. Schätzen wir nun die Wahrscheinlichkeit, in jedem der Szenarien zwei rote Kugeln zu ziehen.
Bei drei Roten ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Rote hintereinander zu bekommen, 1, und bei einem Blauen ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Rote hintereinander zu bekommen, nur 1/3. Die Chancen des Samplers (zwei Kugeln) sind die gleichen wie die Chancen des gesamten Satzes (drei Kugeln), d.h. die Chancen auf eine rote Kugel sind dreimal höher als die Chancen auf eine blaue Kugel.
Dies ist das klassische Problem der CV (bedingten Wahrscheinlichkeit) von abhängigen Ereignissen aus der klassischen Theoretik.
Leider ist sie auf den Finanzmärkten nicht von praktischem Nutzen.
Dies ist das klassische Problem der CV (bedingte Wahrscheinlichkeit) von abhängigen Ereignissen aus der klassischen Theoretik.
Leider ist sie auf den Finanzmärkten nicht von praktischem Nutzen.
Warum nicht? "Ein Trend setzt sich eher fort, als dass er seine Richtung ändert" ist ein Klassiker.
Wenn man die Kerzen über einen ausreichend langen Zeitraum hinweg zählt, kommt man auf eine etwa gleichmäßige Verteilung. Und im Allgemeinen scheint es, dass die Chancen für eine Aufwärts-/Abwärtskerze 50/50 sind. Aber irgendwo gibt es eine dickere Kerze nach oben und irgendwo gibt es eine dickere Kerze nach unten. Wir sollten also diese dichte Kerze finden und in ihre Richtung öffnen. D.h. "Folge dem Trend" ist eine weitere Plattitüde.
Das kommt dem Fall schon näher, aber ich glaube nicht, dass wir dort weitergraben müssen. Ich bin gerade dabei, die Statistiken zu bearbeiten, und wenn es etwas Interessantes gibt, werde ich es hier veröffentlichen.