Das geht Mashka nichts an! - Seite 8
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Denn wenn man einen Balken vorhersagen kann, kann man auch zwei Balken vorhersagen, indem man die Rekursion und die Induktion einsetzt. Aber der Vorhersagefehler wächst exponentiell mit dem wachsenden Horizont, deshalb sind wir nicht daran interessiert, nach einer Beziehung zwischen der Genauigkeit der Elementarvorhersage (für einen Balken) und der Konfidenzintervallbreite als f-fi des Vorhersagehorizonts zu suchen. Lassen Sie das die Amateure machen. Sie und ich werden die Qualität der Vorhersagegrundlage selbst untersuchen - 1 BAR in der Zukunft und das war's! Richtig, wir werden Statistiken sammeln, indem wir jedes Mal um 1 Bar voraussagen und einen Schritt nach vorne machen, und so weiter 10.000 Mal. Nur um sicher zu gehen.
Ja, das können wir tun, für den Anfang. Sind Sie nicht daran interessiert, eine Grenze für die Sichtbarkeit Ihres Modells festzulegen?
PS: Auch mit einer maximalen Vorhersage von 1 bar liegen Sie völlig falsch. Dies ist eine Einschränkung, die nur für die untersuchten Modelle gilt - das Ihre und das von Burg. Und hier haben Sie im Allgemeinen Recht, den statistischen Beweis für die Größe des Horizonts habe ich,
- nicht so sehr, obwohl es manchmal lange Vorhersagen gibt, aber sehen Sie sich andererseits die Fehlerkurve an - sie ist gar nicht so schlecht, der Fehler schwankt um 1 Punkt.
Aber zurück zu unseren philosophischen Gesprächen: Man sollte sich nicht selbst einschränken, denn man schränkt sich selbst ein, aber nicht die Natur. Der Mensch würde sich also niemals in die Luft erheben oder auf den Meeresgrund sinken. Übrigens, was die Vorhersage betrifft, so denke ich, dass ich Ihnen den schlüssigen Beweis dafür liefern werde, dass Sie relativ bald ziemlich weit voraussagen können, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir kommen schon noch rechtzeitig hin :o)
Aber zurück zu unseren philosophischen Gesprächen: Man sollte sich nicht selbst einschränken, denn man schränkt sich selbst ein, nicht die Natur. Der Mensch würde sich also niemals in die Luft erheben oder auf den Meeresgrund sinken. Übrigens, was die Vorhersage betrifft, so denke ich, dass ich Ihnen den schlüssigen Beweis dafür liefern werde, dass Sie relativ bald ziemlich weit voraussagen können, aber lassen Sie uns nichts überstürzen. Wir werden es alle schaffen :o)
Ich glaube es nicht, aber ich bin froh zu wissen, dass ich mich geirrt habe :-)
Aber um auf unsere philosophischen Gespräche zurückzukommen: Man sollte sich nicht selbst einschränken, weil man sich selbst einschränkt, nicht die Natur. Der Mensch würde sich also niemals in die Luft erheben oder auf den Meeresgrund sinken. Übrigens, was die Vorhersage betrifft, so denke ich, dass ich Ihnen den schlüssigen Beweis dafür liefern werde, dass Sie relativ bald ziemlich weit voraussagen können, aber lassen Sie uns nichts überstürzen. Wir werden es alle schaffen :o)
Ich glaube es nicht, aber ich bin froh zu wissen, dass ich mich geirrt habe :-)
Es ist kein Glaube, es ist Wissen:o)
Sergej, wer ist dieser Burg?
Seriöser Typ, der eine weitere Vorhersagemethode erfunden hat. In MathCAD ist sein Algorithmus als predict() und burg() Funktionen implementiert. Sie können es in der Hilfe nachschlagen. Berg ist wahrscheinlich richtig, aber häufiger wird er als Burg bezeichnet. Ich habe sogar eine Art Preis für diese Methode erhalten.
Wie Sie sehen können, sind die Vorhersagen ziemlich gut, aber ich muss die Parameter definieren. So hier Seryoga, zuerst behandeln mein kleiner Bruder :o)))))))) Natürlich nur ein Scherz :o))))
PS: Das wäre eine Beschreibung dieser Methode zu finden ... Vielleicht weiß Nordwind, wo man suchen muss? :о)))
Esist wichtig, wie mir scheint, und deshalb schreibe ich einen gesonderten Beitrag. Seryoga, Sie haben es mit NS zu tun, versuchen Sie, ein neuronales Netz zu trainieren, um MA zu prognostizieren (es ist möglich), und mit Hilfe der prognostizierten MA können Sie leicht die zukünftigen Preisreihen wiederherstellen. Die gleichen Addierer :o)
Was glaubst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Das stimmt! Ich habe die Vorhersageeigenschaften des zugrunde liegenden NS untersucht. Das ist eine Sackgasse. Die Sache ist die, dass man bei der Konstruktion von MAs im Wesentlichen den ursprünglichen BP integriert, ohne dort etwas Neues hinzuzufügen. Es ist klar, dass die Analyse von MA durch NS oder sogar durch den Teufel, nichts Neues, dass in der ursprünglichen BP ist uns geben kann. Daher ist es sicher, dass die Prognoseserie bröckeln wird, wenn der Ereignishorizont näher rückt. Das ist bereits eine medizinische Tatsache. Sie lässt sich deutlich verbessern, wenn wir die n-fache Differenzierbarkeit von MA voraussetzen. Dann ist es möglich, den Ereignishorizont zu durchbrechen, auch wenn es so aussieht, als würde man einen Splitter durch einen Splitter ziehen. Der gleiche Effekt kann auf einfachere Weise erzielt werden.
Was Burgs Algorithmus betrifft, so wird er auf jeden Fall gegen NS verlieren, der auf dem Kolmogorov-Theorem über die optimale Annäherung einer differenzierbaren Funktion auf einem d-dimensionalen Würfel beruht. Deshalb kümmere ich mich nicht einmal mehr um den anderen.
Was glaubst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Das stimmt! Ich habe die Vorhersageeigenschaften des zugrunde liegenden NS untersucht. Das ist eine Sackgasse. Die Sache ist die, dass man bei der Konstruktion von MAs im Wesentlichen den ursprünglichen BP integriert, ohne dort etwas Neues hinzuzufügen. Es ist klar, dass die Analyse von MA durch NS oder sogar durch den Teufel, nichts Neues, dass in der ursprünglichen BP ist uns geben kann. Daher ist es sicher, dass die Prognoseserie bröckeln wird, wenn der Ereignishorizont näher rückt. Das ist bereits eine medizinische Tatsache. Sie lässt sich deutlich verbessern, wenn wir die n-fache Differenzierbarkeit von MA voraussetzen. Dann ist es möglich, den Ereignishorizont zu durchbrechen, aber das ist so, als würde man einen Splitter durch einen Splitter ziehen. Der gleiche Effekt kann auf einfachere Weise erzielt werden.
Was den Burg-Algorithmus betrifft, so verliert er per Definition gegen NS, der auf dem Kolmogorov-Theorem über die optimale Annäherung einer differenzierbaren Funktion auf einem d-dimensionalen Würfel beruht. Deshalb kümmere ich mich nicht einmal mehr um den anderen.
Warten Sie, gehen wir es der Reihe nach durch. Glauben Sie, dass der maximale MA-Prognosehorizont unabhängig von der gewählten Methode (NS, Burg oder was auch immer) wie viele Zählungen (oder Balken) beträgt? Eins oder gibt es einen Unterschied?
Mashka hat einen Prognosehorizont von mehr als einem Takt! Dieser Wert hängt von der Glattheit der durch die LPF konstruierten Reihe ab, die wiederum vom Mittelungsfenster und der Vielzahl der Differenzierungen im Mittelungsalgorithmus abhängt. Bei konventionellen MAs können Sie ein einzelnes Vielfaches der Differenzierung einsetzen, bei EMAs ist die zweite Ableitung kontinuierlich, so dass sie einen weiteren Horizont zulässt.
Wenn ich Sie auffordere, einen Balken im Voraus zu prognostizieren, sollten Sie sich außerdem der Tatsache bewusst sein, dass Sie 1 Balken + den Wert der Gruppenverzögerung Ihres MA prognostizieren.
Wenn ich Sie auffordere, eine Vorhersage für einen Balken im Voraus zu machen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass dies für Sie eine Vorhersage für einen Balken + den Gruppenverzögerungswert Ihres MA zur Folge haben wird.
Was hat die Verzögerung damit zu tun? Weder die Burg-Methode noch die NS-Methode noch Ihre Methode wissen etwas über die MA-Verzögerung. Bei diesen Methoden handelt es sich nur um BP und nicht um mehr. Und wenn Sie den zukünftigen Wert der MA genau berechnen, werden Sie auch den zukünftigen Preiswert genau berechnen. Was hat die Verzögerung damit zu tun??????