Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne

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Martingale, kombiniert mit einer Handelsstrategie und Portfolio-Handel, gibt einen Gewinn auf die reale.

Siehe Details: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

 

Du kannst mit einer Axt töten, aber du kannst auch ein Haus bauen. Ist eine Axt böse? Oder ist das Böse der Idiot, der es achtmal hintereinander auf seinen Fuß fallen ließ?

Martingale kann nicht böse sein, es ist ein Werkzeug, man muss nur wissen, wie man es richtig und angemessen einsetzt.

 
Wie viel Diskussion können wir über Martingale führen? Es ist offensichtlich, dass Martingale eine Variante von MM ist und nichts mit TS zu tun hat! Aus eigener Kraft wird sie weder Verlust noch Gewinn machen. Aber für einen gewinnbringenden TS wird es die Gewinnrate erhöhen, und für einen verlustreichen TS wird es dazu beitragen, schneller zu verlieren. Im Allgemeinen ist Martingale eine verdeckte Reinvestition von Geldern.
 
Neutron: Offenbar ist Martingale eine Variante von MM ..... Martingale ist eine verdeckte Reinvestition von Geldern.
Richtig, wenn man die Spieltheorie außer Acht lässt... Bei der Anwendung auf Forex handelt es sich um ein hundertprozentiges MM und nicht um eine verschleierte, sondern um eine aggressive Reinvestition. Wenn sie bewusst und gerechtfertigt eingesetzt wird, bringt sie einen spürbaren Gewinn
 
Also gut! Angenommen, wir haben einen BP, der durch Integration einer Zufallsvariablen erhalten wurde. Es ist bekannt, dass es unmöglich ist, mit einer solchen Serie auf Dauer einen profitablen TS aufzubauen. Und was, wenn die "aggressive Reinvestition", wenn sie bewusst und gerechtfertigt eingesetzt wird, in diesem Fall einen spürbaren Gewinn bringt? Nein, natürlich nicht - ohne einen profitablen TS hilft keine Aggression (in diesem Fall hilft nichts). Ich will damit sagen, dass die Rentabilität des TS primär ist und MM sekundär und sogar "tertiär" ist.
 
Neutron писал (а): Ich will damit sagen, dass die Rentabilität von TC primär und MM sekundär oder sogar "tertiär" ist.
Nun, das wird niemand bestreiten :-) Die "vertretbare Anwendung" setzt in diesem Fall eine vorherige Lösung des Problems der korrekten Vorhersage voraus.
 
Konsens :-)
 

Meine Version des Handels weist auch leichte Anzeichen von Martingale-Elementen auf, aber sie hat sich unabhängig von meinem Wunsch entwickelt, sie in die Taktik einzubauen.

Wenn gleichzeitig in mehreren Zeitrahmen gehandelt wird, ist ein unbedeutender Rückschlag in den kleinen Zeitrahmen auf ein Signal in einem höheren Zeitrahmen zurückzuführen, was dazu führt, dass eine weniger empfindliche Taktik eines höheren Zeitrahmens unter günstigeren Bedingungen in den Markt eintritt. Es ist erwähnenswert, dass die Bestellungen nicht länger als 30 Minuten zurückliegen.

 
Neutron:
Also gut! Angenommen, wir haben einen BP, der durch Integration einer Zufallsvariablen erhalten wurde. Es ist bekannt, dass es unmöglich ist, mit einer solchen Serie auf Dauer einen profitablen TS aufzubauen. Und was, wenn die "aggressive Reinvestition", wenn sie bewusst und gerechtfertigt eingesetzt wird, in diesem Fall einen spürbaren Gewinn bringt? Nein, natürlich nicht - ohne einen profitablen TS hilft keine Aggression (in diesem Fall hilft nichts). Ich will damit sagen, dass die Rentabilität des TS primär ist und MM sekundär und sogar "tertiär" ist.
Übrigens, zur Rentabilität. Bei Optimierung des TS ergibt sich ein Gewinnfaktor von mehr als 2. Laut Vorwärtstests liegt er bei etwa 1,2. Sobald Sie das Martingal anschließen und 1,75-2,2 auf der Vorderseite erhalten. D.h. nach dem Martingal haben Sie für jedes Pfund Verlust etwa zwei Pfund Gewinn.
 
Reshetov: D.h. nach einem Martingal gibt es für jedes Pfund Verlust etwa zwei Pfund Gewinn.
Sehr guter Punkt, aber nur mit einem grundsätzlich rentablen TS.
 
Cronex:
Reshetov: Das heißt, dass nach einem Verlust auf ein Pfund Verlust etwa zwei Pfund Gewinn kommen.
Das ist ein sehr guter Punkt, aber nur im Falle eines grundsätzlich profitablen TS.

Wenn bei Forward-Tests (Demo und Real) mit festem Lot der Gewinnfaktor ungefähr bei 2 oder höher liegt, dann macht das Martingal keinen Sinn, unabhängig davon, dass der TS prinzipiell profitabel ist.


Hinzu kommt, dass solche Gewinnfaktoren meist nur bei den besten Optimierungsergebnissen auftreten. Und wenn sie von einem Stürmer auf ihre Fehlerhaftigkeit überprüft werden, fallen sie viel niedriger aus.

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