Adaptive digitale Filter - Seite 10
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Ich würde gerne helfen. Aber leider kann ich MQL-Code nicht so frei lesen wie MathCad, wo die Formeln so geschrieben sind, wie wir es aus Büchern gewohnt sind. Das einzige, was mir scheint (obwohl ich mir nicht sicher bin), ist die Verwendung eines der Regressionstypen, um es klarer zu machen
Es gibt eine lineare Regression wie y(x)=ax+b. Man kann die Koeffizienten a und b auf verschiedene Arten berechnen, man kann ANC verwenden (scheint dort nicht verwendet zu werden), und man kann die Rekursion verwenden, aber um sie zu verstehen, sollte man die Zyklen klar verstehen (ich komme da durcheinander, wo, was und warum berechnet wird). Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine nichtlineare Regression, denn es gibt einige if(), während die Berechnung + Art der Regressionsgleichung selbst nicht klar ist, wie viele Koeffizienten es gibt.
Im Allgemeinen können fast alle Indikatoren als digitale Filter betrachtet werden, der MA ist ein digitaler Filter. Das Wort Anpassung bedeutet in der Regel, dass sich einige Parameter (Koeffizienten im Filterkanal) in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Eingangssignals ändern müssen. Daher würde ich zunächst auf AMA, FRAMA und ähnliche adaptive digitale Filter (der Mittelwertbildungsparameter (n) ändert sich in Abhängigkeit von der Varianzabschätzung des Eingangsprozesses) sowie auf fast alle FFT- und Wavelet-Filter verweisen, die eine Schwellenwertverarbeitung verwenden (sie versuchen, die TF-Parameter an das Spektrum des gewünschten Eingangssignals anzupassen).
SATL und FATL sind jedoch nicht adaptiv, da die TF-Koeffizienten einmal in der Entwurfsphase berechnet wurden, um das Einschwingverhalten des Filters an das Spektrum des Eingangssignals (AFR und IFR) anzupassen, und sich diese Koeffizienten während des Betriebs nicht ändern. Dies sind die sogenannten angepassten Filter. Es gibt jedoch einen idealen, in der DSP-Sprache als optimal bezeichneten Filter, der zwar schwer zu bauen, aber möglich ist. Dazu müssen Sie die Spektren von Nutzsignal und Rauschen kennen.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen geholfen oder Sie verwirrt habe :-), aber auf jeden Fall viel Glück.
Und ich und Mathemat und jemand anderes sahen dieses Geräusch auf Zecken. Außerdem ist auf den Ticks zu erkennen, dass +-1 Punkte eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Umkehrbewegung haben als für ihre Fortsetzung. Leider liegt diese Regelmäßigkeit innerhalb des Spreads. Und sie ist nicht hoch.
Und die Tatsache, dass sie erst nach der Verarbeitung auftauchte, ist interessant.
Sie haben also ein tiefes Detrending und sollten mit einer Rendite dastehen, da Sie die Pips sehen können.
Wenn man von Messrauschen spricht, meint man die zufällige Abweichung der gemessenen Daten vom wahren Wert der gemessenen Größe, z.B. hat das Radar (für Spezialisten :-)) den Messbereich 105 und den wahren Wert 100 angezeigt, bei der nächsten Messung 99 statt 101, usw. Die Verteilung des Fehlers ist im Allgemeinen normal. Wenn der Preis z.B. 1,2567 beträgt - das ist sein wahrer Wert, der Fehler ist Null! Von welcher Art von Rauschen sprechen wir?
Warum können wir nicht den Begriff "der wahre Preiswert" verwenden? Sie werden mir zustimmen, dass dies für uns genauso unzugänglich ist wie ein echter Reichweitenwert für Radar :). Dann gibt es einen wirklichen Unterschied: "Radar" muss den wahren Bereichswert "treffen", während wir nur den gemessenen Preiswert "treffen" müssen. Aber wir können die Hypothese aufstellen, dass der wahre Preiswert für die Vorhersage besser geeignet ist als der gemessene, und diese Hypothese ist so gut wie alle anderen, expliziten oder impliziten, die jedem anderen MTS zugrunde liegen.
Ich bin ein wenig verwirrt. Wenn die Renditen eine diskrete Reihe von +-1 Pips sind, dann ist meine genauer, die Ausgabe des Filters gibt eine Schätzung, d.h. das Ergebnis in Bruchteilen eines Pips.
Unter Messrauschen versteht man eine zufällige Abweichung der Messdaten vom wahren Wert der Messgröße, z.B. ein Radargerät (für Experten :-)) hat einen Messwert von 105 angezeigt, während der wahre Wert 100 war, bei der nächsten Messung 99 statt 101 usw. Die Verteilung des Fehlers ist im Allgemeinen normal. Wenn der Preis z.B. 1,2567 beträgt - das ist sein wahrer Wert, der Fehler ist Null! Von welcher Art von Rauschen sprechen wir?
Warum können wir nicht nach dem Konzept des "wahren Preiswertes" arbeiten? Er ist für uns genauso unzugänglich wie der wahre Reichweitenwert für Radar :). Dann gibt es einen wirklichen Unterschied: "Radar" muss den wahren Bereichswert "treffen", während wir nur den gemessenen Preiswert "treffen" müssen. Wir können jedoch die Hypothese aufstellen, dass der wahre Preiswert für die Vorhersage besser geeignet ist als der gemessene, und diese Hypothese ist so gut wie alle anderen, expliziten oder impliziten, die jedem anderen MTS zugrunde liegen.
Das ist keine Hypothese, das ist eine Tatsache. Sie müssen den "wahren Wert" vorhersagen, wenn Sie die Messung vorhersagen, dann habe ich das Ergebnis in Bildern hier 'Tick-Sammler ausgelegt. Optimierung. DDE in VB (VBA)".
Und bevor Sie irgendwelche Vorhersagen treffen, sollten Sie versuchen, so genau wie möglich zu messen, denn Vorhersagefehler stehen in direktem Zusammenhang mit Messfehlern. Je weiter die Vorhersage vom Messpunkt entfernt ist, desto schlechter (ungenauer) ist sie.
Auch die Aussage "1,2567 ist der wahre Wert, der Fehler ist Null" gibt es nicht. Er ist ein Maß für den "wahren" Wert, den niemand kennt. Es ist einfach dasselbe, wie zu sagen, dass dieses bestimmte Maklerhaus den wahren Preis kennt. Und alle anderen Forex-Teilnehmer, die die Daten dieser Brokerfirma nicht nutzen, können das auch anders sehen. Nehmen wir an, dass die deutsche Bank zu diesem Zeitpunkt davon ausgeht, dass dieser Kurs bei 1,2566 liegt. Wer hat Recht, wo liegt die Wahrheit?
Prival, die Wahrheit ist dort, wo Sie arbeiten. Wenn Ihr Makler eine Notierung von 1,2567 und keine Notierung von 1,2566 (von der Deutschen) hat, dann helfen Ihnen keine Konfidenzintervalle.
Ihre Realität ist streng auf Ihr Maklerunternehmen beschränkt. Sie dürfen nur bei 1,2567 eröffnen - auch wenn diese Notierung außerhalb Ihres bevorzugten Konfidenzintervalls liegt, das anhand der Daten von 100 verschiedenen Maklerunternehmen sorgfältig ermittelt wurde. Und Sie können keine Einwände gegen Ihr Maklerunternehmen erheben, weil es ein Außenseiter ist, denn es legt die Regeln fest.
1,2567 ist ein genaues Maß, das für Sie absolut real ist (weil Sie zu diesem Preis eröffnen können).
Prival, die Wahrheit ist dort, wo Sie arbeiten. Wenn Ihr Makler eine Notierung von 1,2567 und keine Notierung von 1,2566 (von der Deutschen) hat, dann helfen Ihnen keine Konfidenzintervalle.
Ihre Realität ist streng auf Ihr Maklerunternehmen beschränkt. Sie dürfen nur bei 1,2567 eröffnen - auch wenn diese Notierung außerhalb Ihres bevorzugten Konfidenzintervalls liegt, das anhand der Daten von 100 verschiedenen Maklerunternehmen sorgfältig ermittelt wurde. Und Sie können keine Einwände gegen Ihr Vermittlungsunternehmen erheben, weil es ein Ausrüster ist, denn es legt die Regeln fest.
1,2567 ist ein genaues Maß, das für Sie absolut real ist (weil Sie zu diesem Preis eröffnen können).
Ich weiß nicht, vielleicht erkläre ich es nicht richtig. Die Tatsache, dass ich im Moment nur bei 1,2567 öffnen kann, ist absolut in Ordnung. Aber es ist verrückt, nur diese Zahl zur Vorhersage der IHMO zu verwenden und anzunehmen, dass sie wahr und genau ist.
Aber nur diese Zahl zur Vorhersage von IHMO zu verwenden und anzunehmen, dass sie wahr und genau ist, ist Unsinn.
Ich konnte nicht herausfinden, was mich störte, aber es stellte sich heraus, dass es dieser Satz war. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen muss nicht gleich eins sein. Ich sehe, es kommt auf den Standpunkt an.