Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 13
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Larry Williams :) antwortet:
1. Der Begriff der Markteffizienz wurde nicht von mir eingeführt, sondern von den Begründern der Theorie der effizienten Märkte. Sie können auch in ihren Schriften nachlesen, was das bedeutet.
Wenn der Geldzufluss zum Markt / (Geldabfluss vom Markt + Marktzins) >1 ist, dann hat der Markt einen Geldzufluss und der Markt ist effizient.
Wenn es einen Geldzufluss zum Markt / (Geldabfluss vom Markt + Marktzins)<1 gibt, dann gibt es einen Geldabfluss zum Markt und der Markt ist ineffizient.
Wenn der Markt ineffizient ist, wird alles Geld in ausreichender Menge vom Markt abgezogen, was zu einem Null-Umsatz, fehlendem Gewinn der Marktinfrastruktur und deren Verschwinden (Konkurs) und folglich zum Verschwinden des Marktes führt.
Der nach der Formel berechnete Wert: 1-(Geldzufluss zum Markt / (Geldabfluss vom Markt + Marktprovisionen) = Markteffizienz zeigt den Grad der Markteffizienz an; ist sie kleiner als Null, ist die Effizienz negativ (der Markt ist nicht effizient); ist sie größer als Null, ist sie positiv (der Markt ist effizient). Anhand des Effizienzgrads lässt sich auch die Effizienz verschiedener Märkte vergleichen.
2) Trend und Flat - fiktive Symbole für das Ausmaß der Out-of-Bar-Volatilität in einem bestimmten Zeitrahmen. (Ein Trend auf der M5 kann ein Flat auf der D1 sein). Der Trend und der Flat sind die Marktphasen, der Trend ist die Marktphase mit großer Off-Bar-Volatilität, der Flat ist die Marktphase mit geringer Off-Bar-Volatilität.
3. Die MA-Periode im adaptiven Indikator sollte nicht vom "Abstand zwischen den Bounds" abhängen, sondern von der Out-of-Bar-Volatilität. Nur in diesem Beispiel eines einfachen Indikators wird die Extra-Bar-Volatilität durch den Abstand zwischen den Bollinger-Bändern gemessen.
Über den Eintrag... Der Punkt ist, dass sich O, C, H, L aus der Balkendiagramm-Darstellung ergeben. Diagramme können unterschiedlich dargestellt werden: Candlesticks, Balken, linear, tic-tac-toe, kagi, renko.... Um einen echten adaptiven Indikator zu erstellen, muss er auf einem Tick-Chart basieren. Wenn Sie ihn anhand eines anderen Tick-Charts erstellen, kann sich der Indikator aufgrund der unvermeidlichen Verzerrungen in den Chartdarstellungen nicht genau an den Markt anpassen.
Off-Bar-Volatilität - ist die Volatilität, die durch eineReihe von Bars entsteht. Ein einfacher Indikator für die Messung der Intrabar-Volatilität ist die Volatilität innerhalb der Balken, und Sie können den ATR-Indikator verwenden, um sie zu messen.
Wie wirksam ist der Indikator? Sie kann mit vielen Methoden gemessen werden.
Die Wirksamkeit eines TS hängt von der Effizienz der einzelnen Elemente ab: Eintrittsregeln, Austrittsregeln, Eigenkapital und Risikomanagementregeln.
Ich denke, um die Wirksamkeit der TS zu messen, sollten Sie den folgenden Index der Effizienz zu schaffen: % der profitablen Trades, Erwartungen, die durchschnittliche Zeit pro Handel, maximale Drawdown, die Höhe der Zeit (offene Positionen) in minus Gleichgewicht verbracht.
Und über Schleppnetz, Zulassungsregeln und die Verwaltung von Partien lesen Sie bitte meine früheren Beiträge. Ich habe es dort ausführlich beschrieben.
Und so ist es bei vielen Themen. Nehmen wir den berühmt-berüchtigten Trend. Ich führe die Definition ein.
Der Trend ist eine Funktion der Form y(x)=ax+b. Die Gleichung einer Geraden in der Ebene. Meine Herren, wo ist die Wohnung?
Was ist die matte Definition von flach?
matte Definition der Phase ? usw.
Es ist nur so, dass, wenn wir mit Begriffen arbeiten, die keine streng mathematische Beschreibung haben, es nicht klar ist, was wir in die Struktur einfügen sollen
if{}
Wenn wir es nicht verstehen, wie sollen wir es dann dieser dummen Maschine erklären, die nur weiß, wie man 0 und 1 addiert.
Und warum sollten wir die Phase des Marktes bestimmen? TS sollte reversibel sein.
Der Trend kann nicht durch die Funktion y(x)=ax+b definiert werden, da es sich bei dem Preisdiagramm um eine so genannte nicht-analytische Funktion handelt und somit die Analyse des Preises als Funktionsdiagramm - das ist mathematischer Unsinn.
Der adaptive TS braucht die Marktphase nicht zu definieren. Stoppen Sie die Zeichnung: "if (TREND) " Dies ist für adaptive TS nicht notwendig!
Das TC muss aufgehoben werden.
Der TS sollte ein Umkehr-TS sein.
Was gibt es da nicht zu verstehen? Ein System mit umgedrehten Kanälen.
Nicht trendfolgend, sondern kanalfolgend in jedem Marktzustand: flach, Kanal, Trend.
Der TS sollte ein Umkehr-TS sein.
Was gibt es da nicht zu verstehen? Ein Channel-Flip-System.
Nicht trendfolgend, sondern kanalfolgend in jedem Marktzustand: flach, Kanal, Trend.
Die TK soll ein Coup de grâce sein.
Was gibt es da nicht zu verstehen? Ein System zur Kanalumkehr.
Es handelt sich nicht um eine Trendfolge, sondern um eine Kanalumkehr, und zwar unter allen Marktbedingungen: Flat, Kanal, Trend.
:-) Lasst uns gewinnen - unsere Sache ist richtig! Der Sieg wird unser sein!
Menschen!!!! Schreiben Sie einen adaptiven Indikator, er ist auf Seite 12 dieses Themas beschrieben.
Menschen!!!! Schreiben Sie einen adaptiven Indikator, wie auf Seite 12 dieses Themas beschrieben.
Ich verstehe nur nicht, warum es 2 Parameter gibt, wenn man sie in einem ausdrücken kann: coefficient_adaptation/proportionality_coefficient
Menschen!!!! Schreiben Sie einen adaptiven Indikator, wie auf Seite 12 dieses Themas beschrieben.
Ich danke Ihnen. Versuchen wir es mit einer Grafik!
Ich verstehe nur nicht, warum es 2 Parameter gibt, wenn man sie in einem ausdrücken kann: coefficient_adaptation/proportionality_coefficient
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise des Indikators.