Eine Frage an diejenigen, die mit ihrer MTS stabiles Geld verdienen. - Seite 17
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3. Unterscheidung der Instrumente. Obwohl die Korrelation zwischen den Instrumenten in einem langen Intervall tendenziell bei +/-1 liegt, konnte ich noch keine Handelssysteme darauf aufbauen. Offensichtlich, weil die Korrelation in Intervallen, die mit der durchschnittlichen Dauer eines Handels vergleichbar sind, stark variieren kann. Deshalb glaube ich, dass es möglich ist, durch den Handel mit verschiedenen Instrumenten auf demselben Markt zu diversifizieren. Meine Experimente zeigen deutlich, dass das Gesamtkapital von zwei oder mehr TS verschiedener Instrumente glatter ist. Ich schätze die Glattheit anhand des Erholungsfaktors, der dem Verhältnis zwischen Nettogewinn und maximalem Drawdown entspricht. Ich setze TS mit FS>30 auf das historische Intervall über 5 Jahre. Der Gesamtbestand des Portfolios liegt oft über 100.
FS über 30 und über 100 (auch wenn es um Geschichte geht) ist wirklich cool! Herzlichen Glückwunsch!
Und was ist mit dem TS, der auf der Korrelation von Instrumenten beruht, graben Sie weiter. :) Denn es ist doch möglich, sie zu schaffen. Die Gewinnstatistik aus meiner vorherigen Nachricht stammt genau von einer solchen MTS. Sein FS lässt jedoch sehr zu wünschen übrig (wie Sie aus dem Diagramm ersehen können, liegt er im Durchschnitt bei 10), so dass es zu furchteinflößend ist, um es in das Portfolio aufzunehmen. Aber die Algorithmen haben noch ein gutes Potenzial für weitere Verbesserungen, so dass sich die FS wahrscheinlich verbessern wird...
Könnten Sie(KimIV, VelesFX) etwas mehr über die Diversifizierung in Bezug auf den Devisenmarkt sagen (wie schaffen Sie es, den Portfoliohandel auf diesem Markt anzuwenden). Schließlich liegen die Korrelationskoeffizienten der Kursströme nahe bei 1.
... der eine ging nach unten und rollte dann wieder auf 75% seines Tageskanals, der andere ging gleichzeitig nach unten und rollte wieder 25% über die Grenze des Tageskanals... Das passiert sehr oft. ..... Von einer "Korrelation nahe 1" kann man hier also nicht wirklich sprechen... :)
Apropos Quersätze: Was verstehen Sie unter "Arbeit"?
Und was genau verwirrt Sie an dem von mir beschriebenen Beispiel mit den täglichen Programmen? Um dies zu veranschaulichen, sehen Sie sich die gestrigen (6. Februar) Intraday-Charts von EURUSD und GBPUSD an - gerade gegen Abend. Der EUR erreichte seinen bisherigen Höchststand, während das GBP nicht einmal in die Nähe dieses Wertes kam.