Light martingale expert - liefert gute Ergebnisse (expert code attached) - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Eigentlich ist das Martingal keine schlechte Sache, wenn man ein wenig darüber nachdenkt. Ich habe ein ähnliches System für mich selbst entwickelt, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise.
Da es sich um eine Umkehr handelt, sollten wir auf eine starke Bewegung von ausreichender Länge achten, z. B. 80-100 % einer durchschnittlichen Tagesbewegung (um den ersten Handel zu eröffnen). Und diese Bewegung muss innerhalb eines Tages erfolgen. Dann wird der Pullback fast unvermeidlich sein, mindestens 23% der anfänglichen Bewegung (das minimale Fibo-Niveau...obwohl 38% auch versucht werden können, dem Trend folgend). Nun, wenn die Bewegung gegen uns weitergeht, bauen Sie die Volumina langsam auf (vorzugsweise auf einem signifikanten Niveau) und verschieben Sie die Take-Profits immer auf ein Niveau von 23% gegen die steigende Welle. D.h. die Länge jedes folgenden Takes nimmt allmählich zu. Daher sollten die Volumina korrekt berechnet werden, um das Gewinnziel proportional zur Länge des Swings bei jedem neuen Handel zu erhöhen.
Nur die Grundidee ist, dass die anfängliche Bewegung sollte fast ohne scheitern (Pullbacks an jedem Punkt der es sollte nicht mehr als 20% der vorherigen Bewegung), sollte dies überprüft werden.
Natürlich müssen auch das Vorhandensein und die Stärke eines Trends berücksichtigt werden. Meine besten Ergebnisse beim Testen eines solchen Systems in Bezug auf das Gewinn/Verlust-Verhältnis werden mit 23% für den Trend und 15% gegen den Trend berechnet
Was im ersten Fall gut war, ist jetzt eine Katastrophe.
In beiden Fällen handelte es sich um eine Reihe von Käufen in einem Abwärtstrend. In beiden Fällen hat die letzte Order die vorherigen wahrscheinlich nicht geschlossen, weil der Ishimoku einen Kaufbefehl gab. Doch im ersten Fall ging der Trend nach oben, im zweiten Fall kehrte er sich um.
Ich bin nicht gut im Programmieren und habe die Antwort noch nicht gefunden. Die Frage an Sart: Wo liegt der Fehler?
Der Grund dafür ist, dass bei Auslösung des achten Auftrags (Order_7) der zehntjüngste Limitauftrag (Order_9) nicht geöffnet wird. Dies wird durch den Fehler 130 im Protokoll des Testers angezeigt (falscher Stop) und hat zur Folge, dass die zuvor eröffneten Aufträge nicht geändert werden (Setzen eines neuen TP und SL). Daher wird nur die achte Order (Order_7) geschlossen, wenn sich der Preis bei TP umkehrt, die übrigen Orders werden geschlossen, wie es der Zufall will, d. h. bei TP oder SL, die zuvor bei der Eröffnung der siebten Limit-Order (Order_6) festgelegt wurden, je nachdem, wohin sich der Preis bewegt.
Es scheint so, weil bei der Eröffnung der nächsten Limit-Order die Parameter der nächsten Order in der Ordersequenz verwendet werden, um das SL-Level festzulegen, d.h. in diesem Fall benötigen wir zur Eröffnung der zehnten Limit-Order (Order_9) die Variable Order_10_Level, die einfach nicht existiert.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point;
Meiner Meinung nach kann die Situation verbessert werden, indem man das Array auf 11 oder mehr erhöht und die Variablen Order_10_Level und Order_10_Lots hinzufügt, usw.. Allerdings wird der "Glitch" durch diese Methode nicht grundsätzlich beseitigt. Es wird nur auf "bessere Zeiten" verschoben... :) Die Frage nach einem anhaltenden kleinen Rückwärtstrend ist noch offen.
P.S. Ich bin ein Anfänger auf dem Gebiet des Handels, und das Programmieren ist für mich eher ein Hobby. Korrigieren Sie mich also, wenn etwas falsch ist.
Mit freundlichen Grüßen. Eugene.
P.S. Ich bin neu im Handel, und das Programmieren ist für mich eher ein Hobby. Korrigieren Sie mich also, wenn etwas falsch ist.
Ich habe eine Ungenauigkeit gemacht. Im Falle von "Pech" werden nach der Schließung von Order_7 weiterhin die nächsten Aufträge eröffnet und die bereits offenen Aufträge geändert. Der gesamte Auftragsstapel wird also nicht mit dem SL geschlossen, der bei der Eröffnung von Order_6 gesetzt wurde, sondern mit einem viel größeren Verlust. Das ändert jedoch nichts an der Sache.
Herzliche Grüße. Eugene.
P.S. Ich bin neu im Handel, und das Programmieren ist für mich eher ein Hobby. Korrigieren Sie mich also, wenn etwas falsch ist.
Danke für den Hinweis. Ich werde es für die Zukunft im Hinterkopf behalten.
Diese Werte sollten im Programm nach einem bestimmten Algorithmus berechnet und nicht einfach übernommen werden
Die Frage ist, warum sich mit einer Reihe von Order_..._Level und Order_..._Lots Variablen herumschlagen?
Diese Werte sollten im Programm nach einem bestimmten Algorithmus berechnet und nicht einfach übernommen werden
Natürlich, aber auf welchem Algorithmus basiert er? Wenn ich diesen Algorithmus kennen würde, würde ich ihn anwenden.
Es ist wünschenswert, dass der Gesamtwert der Order_..._Level-Variablen der Amplitude der kleinen Rückfälle in der Historie eines bestimmten Symbols entspricht. Ehrlich gesagt, je mehr Sie versichern, desto weniger rentabel ist ein Expert Advisor.
Vielleicht können Sie eine Idee einbringen, ..., und eine Idee, wie man mit ertragsschwachen Trends umgehen kann.
Es wäre wünschenswert, dass der Gesamtwert der Order_..._Level-Variablen der Amplitude der Low-Bounce-Perioden in der Historie eines bestimmten Symbols angemessen ist. Je mehr Sie jedoch versichern, desto weniger profitabel ist der Expert Advisor.
Allerdings sind sowohl die Amplitude als auch die Dauer dieser "Low-Bounce-Perioden" sehr unterschiedlich :) Und mit einer guten Versicherung (nahezu 100 %) ergibt sich bei der Mittelwertbildung ein durchschnittlicher Jahresgewinn von etwa 10 %. Fast wie in einer Bank, aber das Risiko ist trotzdem höher :)