Arbeitet das Prüfgerät korrekt? - Seite 6

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Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Algorithmus der Balkenbildung wichtiger zu sein, vor allem, wenn es um den Zusammenbruch von Niveaus oder Nachrichten geht. Vielleicht ist es möglich, die Balken entsprechend den Fibo-Levels zu simulieren. Im Modus "alle Ticks" beispielsweise analysiert der Tester den Preis für drei Minuten im Voraus und bildet die vorherigen Balken unter Berücksichtigung der nächsten. In Wirklichkeit bewegt sich der Kurs im Kerzenkörper nicht auf und ab.

 
FION:

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Balkenbildungsalgorithmus wichtiger zu sein

Völlig richtig. Der Rest ist es (IMHO) nicht. Wenn Ihr System im Wesentlichen von den Kursbewegungen innerhalb eines Minutenbalkens abhängt, wird es wahrscheinlich nicht stabil und praktikabel sein. Nun, Sie werden ein großartiges Ergebnis in Ihrem Tester erhalten, was dann? - Was aber, wenn Sie verkaufen wollen? (Entschuldigung, für diejenigen, die das nicht verstehen) .....
IMHO - um die Stabilität des Systems zu überprüfen, sollte die Trajektorie dem schlechtesten Weg folgen: wenn der Bar-Schluss höher ist als der Anfang, dann zuerst zum Tief, dann zum Hoch. Und im umgekehrten Fall gespiegelt.

Viel Glück!
 
VladislavVG писал (а):
FION schrieb (a):

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Balkenbildungsalgorithmus wichtiger zu sein

Völlig richtig. Der Rest ist es (IMHO) nicht. Wenn Ihr System im Wesentlichen von der Kursbewegung innerhalb eines Minutenbalkens abhängt, wird es wahrscheinlich nicht stabil und praktikabel sein. Nun, Sie werden ein großartiges Ergebnis in Ihrem Tester erhalten, was dann? - Dann müssen Sie es verkaufen... (Entschuldigung, für diejenigen, die das nicht verstehen) .....
IMHO - um die Stabilität des Systems zu überprüfen, sollte die Trajektorie dem schlechtesten Weg folgen: wenn der Bar-Schluss höher ist als der Anfang, dann zuerst zum Tief, dann zum Hoch. Und im umgekehrten Fall gespiegelt.

Viel Glück!



Wenn dieser Ein-Minuten-Balken nach der Nachrichtenveröffentlichung liegt, kann sein Tief-Hoch 30-50 Pips betragen, wenn der getestete EA solche Funktionen wie Trailing-Stops hat, werden sie alle ausgeblasen. Das echte Signal rollt selten weiter als 50% zurück, aber nicht Tief-Hoch. Es scheint mir richtig, das echte Signal zu simulieren, anstatt den EA mit dem Tester zu bekämpfen.
 
FION писал (а):

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Algorithmus der Balkenbildung wichtiger zu sein, vor allem, wenn es um den Zusammenbruch von Niveaus oder Nachrichten geht. Vielleicht ist es möglich, die Balken entsprechend den Fibo-Levels zu simulieren. Im Modus "alle Ticks" beispielsweise analysiert der Tester den Preis für drei Minuten im Voraus und bildet die vorherigen Balken unter Berücksichtigung der nächsten. In Wirklichkeit bewegt sich der Kurs im Kerzenkörper nicht auf und ab.


Ich stimme zu, denn die Aufgabe besteht nicht darin, die schlechtesten Bedingungen für die Prüfung zu modellieren, sondern diejenigen, die der Realität am nächsten kommen. Deshalb habe ich eine Frage bzw. eine Anregung:
1. Wer bevorzugt genau welchen Zeitraum der Prüfung und ob der Inhalt von Bars signifikant ist
2. Für diejenigen, die bereit sind, den Unterschied zwischen den Ergebnissen der Tests ihrer eigenen EAs auf simulierten und realen Daten zu teilen, bin ich bereit, POTENTIELLE reale Daten (nicht DEMO!) für sagen wir ... für den letzten Monat ... oder zwei :)
 
max_cpr писал (а):
FION schrieb (a):

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Algorithmus der Balkenbildung wichtiger zu sein, vor allem, wenn es um den Zusammenbruch von Niveaus oder Nachrichten geht. Vielleicht ist es möglich, die Balken entsprechend den Fibo-Levels zu simulieren. Im Modus "alle Ticks" beispielsweise analysiert der Tester den Preis für drei Minuten im Voraus und bildet die vorherigen Balken unter Berücksichtigung der nächsten. In Wirklichkeit steigt und fällt der Preis nicht im Körper der Kerze.


Ich stimme zu, denn die Aufgabe besteht nicht darin, die schlechtesten Bedingungen für die Prüfung zu simulieren, sondern die, die der Realität am nächsten kommen. Ich habe daher eine Frage bzw. einen Vorschlag:
1. Wer bevorzugt genau welchen Zeitraum der Prüfung und ob der Inhalt von Bars signifikant ist
2. Für diejenigen, die bereit sind, den Unterschied zwischen den Ergebnissen der Tests ihrer eigenen EAs auf simulierten und realen Daten zu teilen, bin ich bereit, POTYCH reale Daten (nicht DEMO!) für sagen wir... für den letzten Monat... oder zwei :)
Was macht man mit den Tickdaten des MT-4-Testers? Wahrscheinlich brauchen wir einen weiteren Tester.
 
FION писал (а):
max_cpr schrieb (a):
FION schrieb (a):

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Algorithmus der Balkenbildung wichtiger zu sein, vor allem, wenn es um den Zusammenbruch von Niveaus oder Nachrichten geht. Vielleicht ist es möglich, die Balken entsprechend den Fibo-Levels zu simulieren. Im Modus "alle Ticks" beispielsweise analysiert der Tester den Preis für drei Minuten im Voraus und bildet die vorherigen Balken unter Berücksichtigung der nächsten. In Wirklichkeit steigt und fällt der Preis nicht im Körper der Kerze.


Ich stimme zu, denn die Aufgabe besteht nicht darin, die schlechtesten Bedingungen für die Prüfung zu simulieren, sondern die, die der Realität am nächsten kommen. Ich habe daher eine Frage bzw. einen Vorschlag:
1. Wer bevorzugt welchen Zeitraum für die Prüfung und ob der Inhalt der Balken von Bedeutung ist
2. Für diejenigen, die bereit sind, den Unterschied zwischen den Ergebnissen der Tests ihrer eigenen EAs auf simulierten und realen Daten zu teilen, bin ich bereit, POTENTIELLE reale Daten (nicht DEMO!) für sagen wir... letzten Monat... oder zwei Monate :)
Was macht man mit den Tickdaten des MT-4-Testers? Wahrscheinlich brauchen wir einen weiteren Tester.
Worum geht es dabei? :) Was glauben Sie, was der MT4-Tester innerhalb von Balken erzeugt, wenn er auf Minuten testet?
Schauen Sie sich übrigens genauer an, was der Tester innerhalb von Balken erzeugt (nicht unbedingt auf Minuten)
 
max_cpr писал (а):
FION schrieb (a):
max_cpr schrieb (a):
FION schrieb (a):

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Algorithmus der Balkenbildung wichtiger zu sein, vor allem, wenn es um den Zusammenbruch von Niveaus oder Nachrichten geht. Vielleicht ist es möglich, die Balken entsprechend den Fibo-Levels zu simulieren. Im Modus "alle Ticks" beispielsweise analysiert der Tester den Preis für drei Minuten im Voraus und bildet die vorherigen Balken unter Berücksichtigung der nächsten. In Wirklichkeit steigt und fällt der Preis nicht im Körper der Kerze.


Ich stimme zu, denn die Aufgabe besteht nicht darin, die schlechtesten Bedingungen für die Prüfung zu simulieren, sondern die, die der Realität am nächsten kommen. Ich habe daher eine Frage bzw. einen Vorschlag:
1. Wer bevorzugt genau welchen Zeitraum der Prüfung und ob der Inhalt von Bars signifikant ist
2. Für diejenigen, die bereit sind, den Unterschied zwischen den Ergebnissen der Prüfung ihrer Experten auf simulierten und realen Daten zu teilen, bereit, echte Daten (nicht DEMO!) sagen ... für den letzten Monat ... oder zwei :)
Was macht man mit den Tick-Daten des MT-4-Testers? Wahrscheinlich brauchen wir einen weiteren Tester.
Worum geht es dabei? :) Was glauben Sie, was der MT4-Tester innerhalb von Balken erzeugt, wenn er auf Minuten testet?
Schauen Sie sich übrigens genau an, was der Tester innerhalb von Balken erzeugt (nicht unbedingt auf Minuten)
Es handelt sich eindeutig nicht um eine Tick-Sequenz, sondern um einen bestimmten Algorithmus. Was den Testzeitraum betrifft, so hängt er von der Strategie ab (Flat oder Trend, Intraday oder langfristig), bei der Arbeit auf dem 4H-Zeitrahmen ist der Zeitraum länger als bei der Arbeit auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Ich denke, dass jeder EA eine regelmäßige Neuoptimierung erfordert, je häufiger der kleinere Zeitrahmen für die Arbeit verwendet wird.
 
Es handelt sich nicht um eine Tick-Sequenz, die erzeugt wird, sondern um einen bestimmten Algorithmus. Wenn man auf dem 4H-Zeitrahmen arbeitet, ist die Testphase länger als bei der Arbeit auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Ich denke, dass jeder EA eine periodische Re-Optimierung benötigt, je häufiger der kleinere Zeitrahmen für die Arbeit verwendet wird. <br / translate="no">
Sehen Sie sich die Beschreibung des fxt-Dateiformats an. Irgendetwas sagt mir, dass sie keine Algorithmen enthalten :) Und klären Sie bitte, inwieweit der Testzeitraum von der Flachheit und Trendhaftigkeit der getesteten Strategie abhängt?
 
max_cpr писал (а):
Es handelt sich nicht um eine Ticksequenz, die erzeugt wird, sondern um einen bestimmten Algorithmus. Was den Testzeitraum betrifft, so hängt er von der verwendeten Strategie ab (Flat oder Trend, Intraday oder langfristig), z.B. bei der Arbeit auf dem 4H-Zeitrahmen ist der Zeitraum länger als bei der Arbeit auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Ich denke, dass jeder EA eine regelmäßige Neuoptimierung benötigt, je häufiger der kleinere Zeitrahmen für die Arbeit verwendet wird.

Sehen Sie sich die Beschreibung des fxt-Dateiformats an. Irgendetwas sagt mir, dass sie keine Algorithmen enthalten :) Und klären Sie bitte, inwiefern der Testzeitraum von der Flachheit und dem Trend der zu testenden Strategie abhängt?
Wenn wir über die Tick-Historie sprechen, macht es nur Sinn, die Bildung von Minuten zu diskutieren, die anderen Zeitrahmen können auf dieser Basis korrekt generiert werden. Was den zweiten Teil der Frage betrifft, so gehen Trendstrategien von einem mittellangfristigen Handel mit größeren Zeitrahmen aus, weshalb die Tests in längeren Zeiträumen durchgeführt werden sollten. Mit "flat" meinen wir den Intraday-Handel, bei dem sich der Preis in 70 % der Zeit im "flat"-Modus befindet bzw. bei dem sich die Intraday-Volatilität in Abhängigkeit von vielen Faktoren (Winter, Sommer, Krieg, kein Krieg usw.) erheblich ändert, so dass das MTS, das in diesem Modus arbeitet, häufiger optimiert werden sollte (einmal im Monat, halb im Monat).
 
FION:
VladislavVG:
FION:

Im Hinblick auf die Korrektheit des Testers scheint der Balkenbildungsalgorithmus wichtiger zu sein

Völlig richtig. Der Rest ist es (IMHO) nicht. Wenn Ihr System im Wesentlichen von der Kursbewegung innerhalb eines Minutenbalkens abhängt, wird es wahrscheinlich nicht stabil und effizient sein. Nun, Sie werden ein großartiges Ergebnis in Ihrem Tester erhalten, was dann? - Und wenn Sie es verkaufen? (Entschuldigung, für diejenigen, die das nicht verstehen) .....
IMHO - um die Stabilität des Systems zu überprüfen, sollte die Trajektorie dem schlechtesten Weg folgen: wenn der Bar-Schluss höher ist als der Anfang, dann zuerst zum Tief, dann zum Hoch. Und im umgekehrten Fall gespiegelt.

Viel Glück.



Wenn dieser Ein-Minuten-Balken nach der Nachrichtenveröffentlichung liegt, kann sein Tief-Hoch 30-50 Pips betragen, und wenn der getestete EA über Funktionen wie Trailing-Stops verfügt, werden sie alle weggeblasen. Ein echtes Signal geht selten um mehr als 50 % zurück und nicht von unten nach oben. Ich denke, es ist richtig, das reale Signal genauer zu simulieren, anstatt mit dem Tester zu kämpfen.
Sie wollen also die Funktionsweise des Prüfgeräts an die Handelsbedingungen von ein oder zwei Fällen anpassen? :). Ich glaube nicht, dass dies richtig ist (oder besser gesagt, ich bin sicher, dass es falsch ist). IMHO gibt es nichts Schlimmeres auf dem Markt, als mit falschem Vertrauen in die Leistung eines nicht funktionierenden Systems zu handeln.
Schauen Sie auch genau hin - in den meisten Fällen geht der Kurs während der Veröffentlichung von Nachrichten zunächst auf die der Hauptbewegung entgegengesetzte Seite, dann auf die Seite der Hauptbewegung und oft, entgegen allen Erwartungen, direkt auf die Stopps zu (wo auch immer der Händler sie setzt :) ). Dies ist der erste und der zweite Punkt: Wie viele Broker geben einem Händler die Möglichkeit, Aufträge während der Nachrichten zu platzieren oder zu ändern?

In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Glück.
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Grund der Beschwerde: