Hasserfüllter Wichtigtuer. - Seite 4
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..... Verschiedene Sets von Take und Stops für "Hammer" verlieren im Durchschnitt, da es keinen Statistikvorteil gibt, obwohl einige Sets für den Zeitraum..... gewinnen.
Haben Sie es nicht ohne Zwischenstopps probiert?
Tests haben gezeigt, dass Pips mit einem Ziel von weniger als 10 Pips auf EURBucks nicht funktionieren. Dennoch ist sie positiv.
Aber 10-20 läuft sehr gut.
===== Gelöscht=====
Ich dachte und dachte und änderte meine Meinung. :(
Wobei mir ein weiterer "Anti-Wissenschafts-Slogan" (wie "Pseudowissenschaft" - nicht von mir) einfiel: "Das Kriterium der Wahrheit ist die soziale und historische Praxis". :)
Vielleicht verstehe ich nicht, was ich sehen soll - sagen Sie es mir, denn leider bestätigt der Artikel meine Skepsis - mangelnder statistischer Vorteil der beliebten "Hammer"-Kerze[...] Aber für instabile Gemüter ist der Artikel schädlich, weil er die Illusion erzeugt, dass "Hammer" eine Umkehrkerze nach statistischer Analyse ist, keine passende.
Ja, Vita, Ihre Bewertung des Artikels ist durchaus angemessen(Sergejew, halten Sie durch!): Einige Schlussfolgerungen sind in der Tat voreilig und basieren auf einer zu kleinen Stichprobe. Der Artikel unternimmt jedoch den ehrlichen Versuch, ein System zur Bewertung der Indikatoren zu erstellen.
OK, eine Gegenfrage: Wie sollte Ihrer Meinung nach die Methodik zur Prüfung dieser Indikatoren aussehen, um Sie zu überzeugen? Wie groß sollte die Stichprobe sein (die Anzahl der Fälle, in denen die Bedingung erfüllt ist), bei der das Verhältnis von Verlusten zu Gewinnen, sagen wir 40/60, Sie davon überzeugen würde, dass ein statistischer Vorteil besteht?
===== Gelöscht=====
Ich dachte und dachte und änderte meine Meinung. :(
Wobei mir ein weiterer "Anti-Wissenschafts-Slogan" (wie "Pseudowissenschaft" - nicht von mir) einfiel: "Das Kriterium der Wahrheit ist die soziale und historische Praxis". :)
Ja, Vita, Ihre Bewertung des Artikels ist durchaus angemessen(Sergejew, halten Sie durch!): Einige Schlussfolgerungen sind in der Tat voreilig und basieren auf einer zu kleinen Stichprobe. Aber der Artikel ist ein ehrlicher Versuch, ein System zur Bewertung von Indikatoren zu schaffen.
OK, eine Gegenfrage: Wie sollte Ihrer Meinung nach die Methodik zur Prüfung dieser Indikatoren aussehen, um Sie zu überzeugen? Wie groß sollte die Stichprobe sein (die Anzahl der Fälle, in denen die Bedingung erfüllt ist), bei der, sagen wir, das Verhältnis von Verlusten zu Gewinnen gleich 40/60 ist, um Sie davon zu überzeugen, dass ein statistischer Vorteil besteht?
Matemat, du lenkst meine Aufmerksamkeit ab. Ich habe so viele Briefe geschrieben, aber ich glaube, ich habe die Botschaft nicht verstanden. Ich werde es noch einmal versuchen. Aber zuerst werde ich Ihre Frage beantworten.
Zunächst muss sie auf eine logisch begründete Hypothese über ein bestimmtes Verhalten des Marktes unter bestimmten Umständen geprüft werden. Ich habe nicht von einer Reihe von Indikatoren gesprochen, sondern nur von der "Hammer"-Kerze und der Hypothese, dass der Hammer eine Umkehrkerze ist. Es ist wichtig, dass die Hypothese eine logische Grundlage hat. Der Hammer ist zum Beispiel eine Umkehrkerze, weil der Markt während der Kerzenbildung nach unten ging, sich drehte und wieder nach oben kam. Im Folgenden werde ich darlegen, warum die Begründung für mich so wichtig ist. Übrigens bin ich mit der "Hammer"-Testmethodik in dem genannten Artikel zufrieden, bis zu dem Moment, in dem der Autor zu dem Schluss kommt, dass der Hammer keinen signifikanten statistischen Vorteil bringt. Meiner Meinung nach hätten wir hier einen Punkt setzen und sagen sollen, dass die Hypothese "Beim Erscheinen einer solchen Kerze sollten wir einen Preisanstieg erwarten" abgelehnt wurde.
Übrigens, die Stichprobengröße ist für mich in Ordnung. Ich bin sicher, dass ein 50/50-Verhältnis von Verlusten und Gewinnen ausreichen würde, um einen statistischen Vorteil aufzuzeigen. Aber das ist es nicht, was mich beunruhigt, sondern die Ketzerei, die Sie offensichtlich falsch verstanden haben, als "ehrlicher Versuch, ein Indikatorbewertungssystem zu schaffen".
Nun der Reihe nach. Lassen Sie mich eines der Hauptziele der Arbeit des Autors zitieren: "1) eine Reihe statistisch gültiger Werte (Kombinationen) von Indikatoren zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Trendbewegung vorhersagen."
Als Mathematiker behaupte ich, dass es bei jeder Preisreihe, die keine Konstante ist, möglich ist, "eine Reihe statistisch gültiger Werte (Kombinationen) von Indikatoren zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Trendbewegung vorhersagen", und zwar genau in dem Sinne, wie der Autor es tut. Ich stimme zu, dass dieses Set mit einer Mischung aus Indikatoren, Stopps und Takeaways Gewinne aus der Geschichte herausquetschen wird. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass diese Menge nicht abzählbar ist. D.h. es sind unendlich viele solcher "statistisch gültigen" Werte zu finden. Und die Suche unter den Tüchern ist ein Tropfen in einem unendlichen Meer, in dem solche Werte zu finden sind. Daher sind die vom Autor erzielten Ergebnisse vernachlässigbar und in der Praxis nicht anwendbar. Die Ironie dabei ist, dass die Ergebnisse des Artikels statistisch nicht valide sind. Der Autor hat eine einzige Menge aus einer unendlichen Anzahl ähnlich vernachlässigbarer Mengen gefunden und hat in keiner Weise das Gegenteil - die Bedeutung seines Ergebnisses - bestätigt. Deshalb wäre es leichtsinnig, die Ergebnisse des Artikels in der Praxis anzuwenden.
Der Autor hat lediglich herausgefunden, in welchen Annahmestellen die Gewinnscheine der letzten Lottoziehung gekauft wurden. Er behauptet: "Sehen Sie, wenn Sie alle Lottoscheine in TSUM aufkaufen würden, würde ein Teil von ihnen verlieren, aber ein anderer Teil würde wesentlich mehr gewinnen! Ist die Idee, Lottoscheine in TSUM zu kaufen, statistisch valide und bietet sie eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit? Nur für die Unbedarften.
Leider, Matemat, sehe ich in dem Artikel keinen "Versuch, ein System zur Bewertung von Indikatoren zu schaffen", sondern nur ein System, wie man eine einzige unbedeutende Kombination aus einer unendlichen Menge unbedeutender Kombinationen herausfischt.
Beachten Sie, Matemat, dass - was noch schlimmer ist - eine solche Methode in keiner Weise beweist, dass es unter der unendlichen Menge von Kombinationen mindestens eine brauchbare gibt, die in Zukunft verwendet werden kann.
Die Tatsache, dass ich mein ganzes Leben damit verbringen kann, Indikatoren, Takes und Stopps zu kombinieren und unendlich viele Kombinationen zu finden, die nur für das vergangene Leben geeignet sind, wird mich nicht erwärmen. Warum brauche ich Berge von Müll? Und genau das ist es, was der Autor vorschlägt - auf einen Müllberg zuzugehen und ein Stück von diesem Berg zu nehmen. Das ist alles. Dieser Artikel bietet nichts anderes. Wie stellen Sie fest, dass das gefundene Stück ein wertvolles Getreide ist? Erlaubt Ihnen das System des Autors, die Spreu vom Weizen zu trennen? Leider ist das nicht der Fall. Wie können Sie es ein "Punktesystem" nennen? Und wo haben Sie das als Versuch gesehen?
Ich glaube, dass die Chancen, im Lotto zu gewinnen, viel größer sind als die, eine brauchbare Kombination zu finden. Betrachten Sie die Chancen für einen eindeutigen Gewinn bei einer endlichen Anzahl von Möglichkeiten in der Lotterie einerseits und für einen statistischen Vorteil, dessen Existenz zweifelhaft ist, andererseits bei einer unendlichen Anzahl von "Gewinn"-Kombinationen für die Vergangenheit. Deshalb verfolge ich einen anderen Ansatz, nämlich eine logisch begründete Hypothese aufzustellen, die dann geprüft werden sollte. Zustimmen, auch wenn ich die Methode des Autors verwenden und erhalten eine Kombination, die ihre Rentabilität auf einem Demo-Konto beweist, würde ich gut schlafen und setzen Sie es auf ein reales Konto, bis ich logisch beweisen, warum genau diese Kombination ist so wunderbar? Würden Sie, Matemat, Geld auf die Ergebnisse des Autors setzen?
Ich werde meine Meinung zusammenfassen:
1. Der Artikel schlägt die Methode vor, aus einer unendlichen Menge von Kombinationen die einzige Kombination auszuwählen, die in der Vergangenheit einen Gewinn erzielt hat.
Der Autor gibt keinen Beweis für die Bedeutung der Suchmethode, die Menge, in der diese Kombinationen gesucht werden, oder das Ergebnis. Und er weist nicht auf die fehlenden Belege und die Geringfügigkeit der Ergebnisse hin.
3. ich finde in dem Artikel nicht einmal "den Versuch, ein System zur Bewertung von Indikatoren zu schaffen", sondern nur einen Apparat zur Entfernung von Müllstücken aus Müllbergen.
4. Der Ungeübte weiß möglicherweise nicht, dass ihm ein vernachlässigbares Ergebnis aus einer unendlichen Anzahl von ebenso vernachlässigbaren Ergebnissen angeboten wird.
Vita, ich dachte, wir hätten den "Hammer" hinter uns - aber trotzdem danke für die Klarstellung des Standpunkts.
Und im letzten Beitrag habe ich über dieses spezielle Indikatorsystem gesprochen. In diesem Fall geht die Formulierung des Problems an der Ausgangsbedingung vorbei, denn in Ihrer allgemeinen Formulierung macht das Problem keinen Sinn. Vielleicht lautet sie wie folgt: "Stop - 20, Take - 5"? Ich wette, dass die m.o. des Handels wird nicht mehr als 1 Pip sein, und die Häufigkeit der profitablen Trades - ein Maximum von 80-85%, nicht 99. Sollen wir es überprüfen?
Vita, ich dachte, wir hätten den "Hammer" hinter uns - aber trotzdem danke für die Klarstellung des Standpunkts.
Und im letzten Beitrag habe ich über dieses spezielle Indikatorsystem gesprochen. In diesem Fall geht die Formulierung des Problems an der Ausgangsbedingung vorbei, denn in Ihrer allgemeinen Formulierung macht das Problem keinen Sinn. Vielleicht ist es folgendermaßen: "Stop - 20, Take - 5"? Ich wette, dass die m.o. des Handels wird nicht mehr als 1 Pip sein, und die Häufigkeit der profitablen Trades - ein Maximum von 80-85%, nicht 99. Sollen wir es überprüfen?
Richtig, es fehlt die Ausgangsbedingung. Ich glaube, wenn man von einem Gral träumt, sollte man sich nicht auf "unwichtige" Details versteifen, denn Details zeigen sofort das Fehlen von statistischen Vorteilen an und fallen zu Boden.
Ich habe den Indikatorensatz ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 nicht mit meinem Indikatorensatz in Verbindung gebracht, so dass ich Ihren Hinweis "der von Ihnen erwähnte Indikatorensatz" nicht verstanden habe. Verzeihung.
Wir sollten die Menge nicht absichtlich überprüfen, denn ich weiß, dass hinter dieser Formel nichts als naive Intuition steckt. Weder das erste ma6>ma12... noch das zweite ma6[i]>ma6[i+1]... Die Beispiele des Autors sind keine klare Aufwärtsbewegung. Auch ohne einen Blick auf das Diagramm zu werfen und eine Vorstellung von der Natur gleitender Durchschnitte zu haben, können wir mit Sicherheit sagen, dass die Formel die seltenen langen Anstiege nach oben (nicht immer vom Beginn des Anstiegs an) und die häufigen Bergspitzen, einschließlich des Beginns der Abfahrten von den Hügeln, abfangen wird, bei denen der gesamte Vorteil der Formel auf Null kompensiert wird. Die Häufigkeit der gewinnbringenden Geschäfte wird nicht so optimistisch sein, wie Sie vermuten. Ich wage zu behaupten, dass die Häufigkeit profitabler Trades für das Pfund schlechter als 20/(20+5+3)=0,71 und für den Euro schlechter als 20/(20+5+2)=0,74 sein wird, wenn man ma6>ma12 anwendet ..., denn es gibt überhaupt keinen statistischen Vorteil.
Überlegen Sie einmal, warum es notwendig ist, dass ma48>ma240 beobachtet wird? Gibt es eine vernünftige Antwort, dass das Fangen von 5 Pips mit ma48>ma240 gehen sollte? Wenn es umgekehrt ist - ma48<ma240, 5 Pips werden schlechter gefangen, weil der Trend scheint umgekehrt zu haben? Dann stellt sich heraus, dass wir den Trendindikator besitzen, was nicht stimmt, da ma48>ma240 auch keinen statistischen Vorteil hat. Ich bezweifle, dass hinter dieser Formel ein Verständnis des Marktverhaltens oder Hausaufgaben mit gleitenden Durchschnitten stecken.
Als ich fragte, ob jemand Statistiken hat, wollte ich selbst herausfinden, welche Meilensteine die Menschen vor Ort in einem so hoffnungslosen Fall erreicht haben. Es stellte sich also heraus, dass niemand, der sich zu Wort meldete, an Statistiken interessiert war. Man hat mir Formeln gegeben, mit dem Hinweis, ich solle die Statistiken selbst erstellen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute in den Wolken schweben und sich dort mit ihren Formeln wohlfühlen. Sagen Sie mir, Matemat, haben Sie eine Formel für 5 Pips pro Tag mit statistischem Vorteil?
Hallo zusammen!
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass der Diskurs normal ist, wie Elder und Billy sagten: "Das Börsenspiel zieht nur Leute an, die klug genug sind und so weiter..."
Sie haben hier schon viel debattiert, es ist alles sehr gut geschrieben.....
Könnte ich einen Indikator für Pips von 10 Pips haben :))) Und wozu?
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Wenn Sie eine Einzahlung von 100$ vornehmen.
Lot 1.0 (1 Tick = $1, 1:100)
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Wenn Sie mit 4 Währungen handeln und jeweils 10 Pips machen, können Sie jeden Tag 40$ (40% der Einlage) verdienen, in ein paar Tagen bekommen Sie Ihre Einlage zurück. Und alles ist gut,
Sie bauen nach und nach Ihre Einlage, Ihre Hebelwirkung usw. auf.
Alles ist nur "PISCES" - Wie wunderbar!!!!
ABER IN DEN ERSTEN BEITRÄGEN HIESS ES: "WENN wir 5 Pips nehmen und einen Stop Loss von 15, bei 50*50, verlieren wir.... " - PISES,
Was zu tun ist????
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// Ich möchte anmerken, dass ich nur auf DEMO spiele, intraday, ich bin ein Anfänger... //
Und ich habe mir Folgendes gedacht...
Unser Retter ist ein Trend. d.h. 10 Pips+SWOPs+Kommissionen = nur den stärksten Trend öffnen (der im Durchschnitt 0-2 mal innerhalb eines Tages auftritt (starker Trend + Rollback)).
Nicht in jedem Fall, nicht in Fluren, Wohnungen, Bereichen. Wir können uns keine kleinen Korrekturen leisten!
Übrigens, was ich noch sagen wollte, ist, warum dies real ist.
Im Durchschnitt schwankt der Preis innerhalb eines Tages zwischen 60 und 120 Pips, je nach Währung kann der Trend 50-60 Pips betragen. Wenn man also in einen Trend einsteigt, kann man meiner Meinung nach 10 Pips mitnehmen, das ist das Wichtigste. (die wichtigste Regel des Trends, wie die nächste Bar ist größer als die vorherige, so dass ich denke, der Stop-Loss wird auch nicht funktionieren)
Ich habe ein paar Regeln (einige davon sind dieselben wie die, die ich Ihnen bereits genannt habe, andere habe ich hinzugefügt):
1 Sie können eine Währung nur einmal spielen, wenn es einen starken Trend gibt. Sie können sie einmal am Tag oder gar nicht einnehmen. (Es ist ein Rätsel, wie man einen Trend erkennt und wie man in ihn einsteigt, bevor er eine Chance hat, 10% der Bewegungen zu machen). Hier hat mich Forex in die Knie gezwungen. :(
2 Wenn wir einen starken Trend haben, 50 Pips,
sagen wir,
- Ich behalte 10 Pips, um die Bewegung zu bestätigen.
- 20 zum Mitnehmen
- 20 geht ohne mich weiter, oder für besonders Gierige, wir bewegen uns mit Stop-Loss.
wieder ist alles in Ordnung, aber wo ist der starke Trend ?????