Einmal mehr geht es um das Ewige: Trend/Flat. - Seite 3

[Uladzimir Izerski]

Alexandr Bryzgalov:
Arbitrage

Ohne den Spread wäre die Arbitrage sehr profitabel.

[Uladzimir Izerski]

Дмитрий:
Gibt es Statistiken?

Ehrlich gesagt, wollte ich das auch, aber ich sah keinen Sinn darin.

[Дмитрий]

Uladzimir Izerski:
Ehrlich gesagt, wollte ich das auch, aber ich sah keinen Sinn darin.

Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass es überhaupt keinen Sinn macht

[Andrey Dik]

Uladzimir Izerski:
Das Flat selbst ist eine Korrekturbewegung, aber gleichzeitig kann es sich auch um eine Fortsetzung des Trends oder um eine Umkehr handeln. Das hängt von anderen Faktoren ab, die den Preis beeinflussen. Normalerweise geht einer starken Bewegung eine längere Flaute voraus, das ist unbestreitbar.

Das sind alles nur Vermutungen, d.h. es gibt keine konkreten Statistiken, sondern nur Vermutungen.

Hier habe ich ein Beispiel in konkreten Zahlen gegeben, wie der Zeitfilter angewendet wird, das ist konkret.

[Uladzimir Izerski]

Дмитрий:
Wenn Sie alles zusammennehmen, werden Sie feststellen, dass dies überhaupt nicht der Fall ist.

Es kommt darauf an, welche Werte man zum Vergleich heranzieht, die TFs müssen berücksichtigt werden, jede TF hat ihre eigenen Grenzen. Haben Sie eine solche Analyse durchgeführt? Es wäre interessant, einen Blick darauf zu werfen, wenn es nicht ein Geheimnis ist.

[Andrey Dik]

Alexandr Bryzgalov:
Schiedsgerichtsbarkeit

Gibt es weitere Beispiele?

[Andrey Dik]

Uladzimir Izerski:
Es kommt darauf an, welche Werte man zum Vergleich heranzieht, die TF muss berücksichtigt werden, jede TF hat ihre eigenen Grenzen. Haben Sie eine solche Analyse durchgeführt? Es wäre interessant, einen Blick darauf zu werfen, wenn es nicht ein Geheimnis ist.

Die Größe des flachen Kanals spielt keine Rolle. Es ist die Art der Bewegung, die zählt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die TFs im Zusammenhang mit einer TF betrachten (mein erster Beitrag), da wir sonst unweigerlich in eine sinnlose Polemik über den Sinn des Seins und die "Fraktalität" des Marktes geraten.

[Дмитрий]

Uladzimir Izerski:
Es kommt darauf an, welche Werte man zum Vergleich heranzieht, die TFs müssen berücksichtigt werden, jede TF hat ihre eigenen Grenzen. Haben Sie eine solche Analyse durchgeführt? Es wäre interessant, einen Blick darauf zu werfen, wenn es nicht ein Geheimnis ist.

Hat. An einem Instrument für M30 im Laufe des Jahres.

Der höchste Korrelationskoeffizient zwischen der Länge des Flats und der Wahrscheinlichkeit einer "großen Kerze" betrug weniger als 20 %.

[Uladzimir Izerski]

Andrey Dik:

Das sind alles nur Vermutungen, d.h. es gibt keine konkreten Statistiken, sondern nur Vermutungen.

Hier habe ich ein konkretes Beispiel dafür gegeben, wie der Zeitfilter angewendet wird, das ist konkret.

Zuhören. Ihre Angaben beziehen sich auf die Zeitspanne zwischen Tag und Nacht, berücksichtigen aber den Preis überhaupt nicht.

Andrej Dik:
Die Größe des flachen Kanals spielt keine Rolle. Wichtig ist die Art der Bewegung. Wir waren uns einig, dass wir die TF im Rahmen einer TF betrachten.

Ich füge hinzu. Was zählt, ist die Art der Bewegung in einem bestimmten Zeitrahmen. Das ist die TF ganz und gar nicht.

[Alexandr Bryzgalov]

Andrey Dik:

Gibt es weitere Beispiele?

Carry Trade