Sie haben die Antwort nicht sorgfältig gelesen: Im Moment erlaubt MQL5 nicht, den Wert des Open Interest für die Bars zu erhalten, die sich vom aktuellen unterscheiden. Nun, es gibt keine Informationen über Open Interest in der Struktur
Und das war's dann auch schon, verdammt noch mal.
Es gibt keine Möglichkeit, das zu berechnen! Sie nehmen die aktuellen Werte der OI, dann erhalten Sie die Geschichte der Trades durch copyix. Mit Hilfe des erhaltenen Bandes erhalten wir dann OM zu jedem Zeitpunkt der Geschichte mit den entsprechenden Subtraktionen/Additionen von Tick.volume. Verstehen Sie jetzt?
Dasselbe gilt für die Geschichte des Gleichgewichts, zum Beispiel. Sie wird zu jedem beliebigen Zeitpunkt anhand des Kontostands für diesen Zeitpunkt und der Analyse der Historie berechnet. Es ist alles das Gleiche.
Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
Ist das Ihre Antwort an mich?
MT5 ist bereits auf CQG aufgeschraubt worden, ich denke, die Tomozes und Bugs werden sich vervielfachen.
Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
Alexander, es gibt keine OI-Historie in der Offerte, nur für die letzten paar Tage.
Seltsam ist, dass die OI von BUY und SELL unterschiedlich sind, und zwar nicht um einen konstanten Betrag.
Nehmen wir zum Beispiel an, es wird ein neues Handelsinstrument eingeführt. Zu Beginn sind beide OMs gleich Null. Nach der ersten Transaktion sollten beide OM positiv und gleich werden. Nach dem nächsten Mal das Gleiche. Warum ist es in der Realität anders? Gibt es etwas bei der Berechnung der Börsen-OI, das nicht berücksichtigt wird?
Es ist merkwürdig, warum BUY und SELL OM unterschiedlich sind, und zwar nicht um einen konstanten Betrag.
Nehmen wir zum Beispiel an, es wird ein neues Handelsinstrument eingeführt. Zu Beginn sind beide OMs gleich Null. Nach der ersten Transaktion sollten beide OM positiv und gleich werden. Nach dem nächsten Mal das Gleiche. Warum ist es in der Realität anders? Gibt es etwas bei der Berechnung der Börsen-OI, das nicht berücksichtigt wird?
Es gibt keine OM, die man kaufen und verkaufen kann. Und es gibt keine Möglichkeit, sie durch Summierung von tick.volume zu berechnen. Sie haben ein falsches Verständnis dieses Merkmals.
Vasiliy Sokolov: So etwas wie ein OM zum Kaufen und Verkaufen gibt es nicht. Und es gibt keine Möglichkeit, sie durch Summierung von tick.volume zu berechnen. Sie haben ein falsches Verständnis dieses Merkmals.
Bitte geben Sie mir einen Link zu der richtigen Definition.
Open Interest is sent using Market Data Incremental Refresh message data blocks which contain the total number of contracts per instrument that are not yet offset or fulfilled for the previous trading day. They are sent before the start of the trading session. Tag 5796-TradingReferenceDate indicates the Open Interest trading session date, which...
Danke, ich verstehe, dass jede Börse dies anders interpretiert. Ich kann MT5 an der CME nicht verwenden. Wenn Sie nicht wissen, mit welcher Börse Sie es zu tun haben, gibt es ein BCS. Wie sieht der Algorithmus für die OI-Berechnung dort aus? Es gibt separate Flaggen für KAUFEN und VERKAUFEN. Sie geben sogar einige Werte zurück. Was ist das? In der Referenz ist es so geschrieben, dass es eine Million Interpretationen geben könnte.
Sie haben die Antwort nicht sorgfältig gelesen: Im Moment erlaubt MQL5 nicht, den Wert des Open Interest für die Bars zu erhalten, die sich vom aktuellen unterscheiden. Nun, es gibt keine Informationen über Open Interest in der Struktur
Und das war's dann auch schon, verdammt noch mal.Es gibt keine Möglichkeit, das zu berechnen! Sie nehmen die aktuellen Werte der OI, dann erhalten Sie die Geschichte der Trades durch copyix. Mit Hilfe des erhaltenen Bandes erhalten wir dann OM zu jedem Zeitpunkt der Geschichte mit den entsprechenden Subtraktionen/Additionen von Tick.volume. Verstehen Sie jetzt?
Dasselbe gilt für die Geschichte des Gleichgewichts, zum Beispiel. Sie wird zu jedem beliebigen Zeitpunkt anhand des Kontostands für diesen Zeitpunkt und der Analyse der Historie berechnet. Es ist alles das Gleiche.
Flattert es wieder?
Ich kann die Codes selbst schreiben, ich brauche es nicht zu beweisen, ich habe gesagt, was ich sehe und was im Moment tatsächlich vorhanden ist.
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Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
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Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
Ist das Ihre Antwort an mich?
MT5 ist bereits auf CQG aufgeschraubt worden, ich denke, die Tomozes und Bugs werden sich vervielfachen.
Widersprichst du mir?
MT5 wurde bereits auf CQG aufgeschraubt, und ich denke, dass sich die Probleme und Bugs noch vervielfachen werden.
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Vielleicht entscheidet sich 8........ in Mt6 -7 für das offene Interesse,,,. warum nicht in der Zwischenzeit eine vorgefertigte Geschichte aus dem Quicksilver nehmen?
Seltsam ist, dass die OI von BUY und SELL unterschiedlich sind, und zwar nicht um einen konstanten Betrag.
Nehmen wir zum Beispiel an, es wird ein neues Handelsinstrument eingeführt. Zu Beginn sind beide OMs gleich Null. Nach der ersten Transaktion sollten beide OM positiv und gleich werden. Nach dem nächsten Mal das Gleiche. Warum ist es in der Realität anders? Gibt es etwas bei der Berechnung der Börsen-OI, das nicht berücksichtigt wird?
Es ist merkwürdig, warum BUY und SELL OM unterschiedlich sind, und zwar nicht um einen konstanten Betrag.
Nehmen wir zum Beispiel an, es wird ein neues Handelsinstrument eingeführt. Zu Beginn sind beide OMs gleich Null. Nach der ersten Transaktion sollten beide OM positiv und gleich werden. Nach dem nächsten Mal das Gleiche. Warum ist es in der Realität anders? Gibt es etwas bei der Berechnung der Börsen-OI, das nicht berücksichtigt wird?
So etwas wie ein OM zum Kaufen und Verkaufen gibt es nicht. Und es gibt keine Möglichkeit, sie durch Summierung von tick.volume zu berechnen. Sie haben ein falsches Verständnis dieses Merkmals.
Geben Sie mir bitte einen Link zur korrekten Definition.
Die CME interpretiert das Open Interest wie folgt:
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Open+Interest
Die CME interpretiert das Open Interest wie folgt:
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Open+Interest