Wie kann ich überprüfen, ob eine "Optimierung" oder eine "Vorwärtsoptimierung" im Gange ist? - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe indirekt eine ähnliche Prüfung vorgenommen. Der erste Handel ist immer eine Aufstockung (bei allen Läufen gleich). Deshalb habe ich mir HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME) für den ersten Trade in OnTester gemerkt und in den Frame geschrieben. Mit diesem Wert können wir die gesamte Menge der Läufe inOnTesterPass in Back und Forward unterteilen.Wenn möglich, übergeben Sie die Werte für die erforderlichen Berechnungen von OnTester an OnTesterPass, während die Berechnung selbst bereits in OnTesterPass durchgeführt wird.
Ja. Wir sollten also die Option "forward" aus der ini-Datei entfernen und die Arbeitsweise des Testers überprüfen - einfaches Testen oder Optimierung. So dass die Funktion nur bei einfachen Tests und bei der Auswahl von "Vorwärts" ausgelöst wird?
Forward = Custom, Optimization = Disabled, OnTester #2 (sie raten auch zu werfen in einem testerPass, offenbar, um in Ruhe zu arbeiten) und schreiben Rentabilität in der Datei mit Regression.
Ich vermute nur, dass OnTester #2 nur in diesem Fall und im Fall der Optimierung mit Vorwärtsrichtung auftritt. Aber ich benutze es nie und nur
Regression auf die Datei durch OnTester #2.
Es ist nicht möglich, die Grenze zwischen diesem und jenem programmatisch zu definieren.
Es ist zu spät, dieses Thema zu bemerken. Ich habe eine Lösung. Vor kurzem habe ich mit einem visuellen Werkzeug für Rückwärts- und Vorwärtstests herumgespielt. Ich habe festgestellt, dass es unmöglich ist, dies programmatisch zu bestimmen, aber die Durchlaufzahlen von Rück- und Vorwärtsläufen stimmen überein.
Daher kann die Ankunftszeit des ersten Bildes aus dem Vorwärtslauf leicht im Pool der gespeicherten Durchlaufnummern gefunden werden.
Der Zeitpunkt der IN/OUT-Transaktion kann ebenfalls festgelegt werden. Es gibt ein Bild im Profil, auf dem der Zeitpunkt des Vorwärtslaufs gestrichelt ist - er wird durch Fakten bestimmt.
den Pool selbst).
Es ist zu spät, dieses Thema zu bemerken. Ich habe eine Lösung. Vor kurzem habe ich mit einem visuellen Werkzeug für Rückwärts- und Vorwärtstests herumgespielt. Ich habe festgestellt, dass es unmöglich ist, dies programmatisch zu bestimmen, aber die Durchlaufzahlen von Rück- und Vorwärtsläufen stimmen überein.
Daher kann die Ankunftszeit des ersten Bildes aus dem Vorwärtslauf leicht im Pool der gespeicherten Durchlaufnummern gefunden werden.
Der Zeitpunkt der IN/OUT-Transaktion kann ebenfalls festgelegt werden. Es gibt ein Bild im Profil, in dem das Moment der Vorwärtsbewegung mit einer gestrichelten Linie festgelegt ist - es wird durch die Tatsache bestimmt
sie werden kombiniert. im Optimierer wurde vorwärts = 1/2 Periode gewählt, was in der Grafik zu sehen ist. in der Datentabelle ist einer der kombinierten Läufe gewählt, dessen Linie in der Grafik zu sehen ist
sie werden kombiniert. Im Optimierer wurde vorwärts = 1/2 Periode gewählt, was im Diagramm zu sehen ist. In der Datentabelle ist einer der kombinierten Läufe ausgewählt, dessen Linie im Diagramm zu sehen ist.
Dies ist eine Ausrichtung auf die ursprüngliche Ablagerung des Rückens. Und bei der ersten Einzahlung können Sie?
Ich hab's. Dabei entspricht die Abszissenachse dem linearen Zeitinkrement. Aber ich sehe kein Problem darin, sie zu überlagern. Nur die Ersteinzahlung ist anders. Vorwärts = Gesamtzeitraum zurück.
Aber wenn wir die Gewinnsteigerungsgraphen nehmen und den Nullpunkt als Grundlage nehmen, wird es vom gleichen Punkt aus sein.
P.s. Nur für mich persönlich ist die Nützlichkeit eines solchen Diagramms fraglich
Ich hab's. Die Abszissenachse entspricht dabei linearen Zeitschritten. Aber ich sehe kein Problem darin, sie zu überlagern. Nur die Ersteinzahlung ist anders. Vorwärts = Gesamtzeitraum zurück.
Aber wenn wir die Gewinnsteigerungsgraphen nehmen und den Nullpunkt als Grundlage nehmen, wird es vom gleichen Punkt aus sein.
Ich denke, man kann auf das Startguthaben für den Rücken verzichten - es ist ohnehin allen klar, dass es sich um eine Vereinbarung handelt. Das Wichtigste ist, dass alle Stürmer den gleichen Startbetrag haben.
Ich meine, dass es mit der Mode des Vorwärtswolfens nicht mehr weit her ist und sie bereits eine Art einheitliches Standardbild haben sollten.
Ich finde es gut, dass der Zeitplan für alle gleich ist - so kann man die relative Dichte des Handels sofort erkennen.
Es ist zu spät, dieses Thema zu bemerken. Ich habe eine Lösung. Vor kurzem habe ich mit einem visuellen Werkzeug für Rückwärts- und Vorwärtstests herumgespielt. Ich habe festgestellt, dass es unmöglich ist, dies programmatisch zu bestimmen, aber die Durchlaufzahlen von Rück- und Vorwärtsläufen stimmen überein.
Daher kann die Ankunftszeit des ersten Bildes aus dem Vorwärtslauf leicht im Pool der gespeicherten Durchlaufnummern gefunden werden.
Der Zeitpunkt der IN/OUT-Transaktion kann ebenfalls festgelegt werden. Es gibt ein Bild im Profil, in dem der Zeitpunkt des Vorwärtskommens gepunktet ist - er wird durch die Tatsache bestimmt