Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie - Seite 6

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"Auch das Verhältnis von Los zu Einlage hängt indirekt mit dem Risiko zusammen. Die Vorgabe der Losgröße aus dem Depot ist eine Sache von drei Sekunden. Aber das sind MM-Methoden, und sie haben kaum Auswirkungen auf die Qualität des Systems selbst. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von MM-Methoden, darunter Hedging, Locking und Adding. Werden Sie sie berücksichtigen? Und wie werden Sie Stop-Losses in Fällen einsetzen, in denen der Verlust GEPLANT ist, z. B. im Falle des Paarhandels? - Wenn Sie diese bei einem geplanten Verlust berücksichtigen wollen, wie z. B. beim Paarhandel, haben wir ein einfaches))), es gibt eine Einstiegsbedingung, eine Ausstiegsbedingung, einen Stop-Loss und einen Take-Profit, wobei letzterer durch ein Schleppnetz ersetzt oder ganz entfernt werden kann.
 
"Allerdings ist das Risiko im Großen und Ganzen SEHR hoch im Vergleich zum Nettogewinn. Und warum? Das heißt, wenn Sie eine ausreichend große Anzahl von Geschäften tätigen, ist das Risiko des Systems bereits in den erzielten Gewinnen berücksichtigt. Es ist nicht möglich, mit einem riskanten System lange genug zu verdienen. Unter sonst gleichen Bedingungen wird ein risikoreicheres System einfach weniger einbringen. Daher müssen wir für einen korrekten Qualitätsvergleich einfach diese "anderen Dinge gleich" bereitstellen. Ich wiederhole: Unser Ziel ist nicht eine unendliche Risikominderung, sondern eine unendliche Ertragssteigerung. Die Risikobewertung ist nur ein Instrument für ein bestimmtes System". - Ohne diese "anderen Gleichen" gibt es keine Möglichkeit, die Strategie zu bewerten, denn die Bewertung der Strategie und die Bewertung ihrer Ergebnisse sind unterschiedliche Dinge...

"Wenn man einen Parameter braucht, gibt es letztlich nichts Besseres als den Nettogewinn. Als Option - der Gewinn multipliziert mit der Rentabilität. (Man kann auch die Schönheit eines Diagramms verwenden, aber man kann sie kaum in einer Zahl ausdrücken.)" - Seltsamerweise ist die Schönheit recht gut geschätzt, der einzelne Koeffizient stimmt mit der intuitiven Schätzung überein. Der Koeffizient wird auch durch die Komplexität der Strategie selbst leicht beeinflusst.

Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass die Bewertung einer Strategie das Verhalten dieser Strategie in einem bestimmten Umfeld widerspiegelt. Aber machen wir uns nichts vor, einige Merkmale des Umfelds werden nicht durch den Markt selbst bestimmt, sondern durch den Strategietester, der ein bestimmtes Marktverhalten simuliert), obwohl alles fair sein kann (Analyse der ausgeführten Geschäfte).


 
Aliaksandr Hryshyn:
- Ich habe nur dieses Problem, engere Strategie Bewertung, einfachere MM, notwendig für die Strategie-Generierung, die "tricky" Strategie-Finder kann "nutzen" der Strategie-Tester-Funktionen und zeigen eine schöne Eigenkapital, das ist nicht gut.

Was meinen Sie mit der Nutzung der Funktionen eines Strategietesters? Was meinen Sie mit "ausnutzen"?

Machen Sie einfach keinen Backtest mit schönem Eigenkapital, sondern einen normalen Backtest mit Bereichen außerhalb der Stichprobe, und dann wird schönes oder hässliches Eigenkapital ein Indikator für die Effizienz des Systems sein.

Das heißt, Sie werden keinen Erfolg haben, wenn Sie nicht normal vorankommen, so wie es Ihre Vorgänger nicht getan haben.

Ich denke, es liegt auf der Hand - die härteste Bewertung der Qualität und Effektivität eines jeden Geschäftsmodells ist das ERGEBNIS. Und es ist das Ergebnis NACH der Ausbildung, nicht unter den Treibhausbedingungen des Backtests.

Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, was sich im System befindet, es kommt nur darauf an, wie viel Leistung es erbringt. Wir können nicht jahrelang auf den realen Handel warten, so dass im Moment der einzige Weg, um objektiv etwas über einen EA zu verstehen, ist es, -von -beispielen auf der Geschichte zu überprüfen.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Die Evaluierung einer Strategie und die Evaluierung ihrer Ergebnisse sind zwei verschiedene Dinge...

Natürlich ist mir klar, dass dieses ganze Getue um Devisen, Aktien usw. längst zu einer Art Subkultur geworden ist, einem sozialen Umfeld mit eigenen Mythen, eigenen Merkmalen usw. Aber persönlich möchte ich neben allen möglichen Nebeneffekten wie Unterhaltung, Selbstentfaltung usw. vor allem Geld verdienen.

Unter diesem Gesichtspunkt kann man den Code des Programms natürlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven bewerten, aber ich ziehe es vor, ihn in erster Linie anhand der Ergebnisse zu bewerten.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass die Bewertung einer Strategie das Verhalten der Strategie in einem bestimmten Umfeld widerspiegelt. Aber machen wir uns nichts vor, einige Merkmale des Umfelds werden nicht durch den Markt selbst bestimmt, sondern durch den Strategietester, der ein bestimmtes Marktverhalten simuliert), obwohl alles fair sein kann (Analyse der ausgeführten Geschäfte).

Sie haben gerade einen weit verbreiteten Mythos geäußert. Natürlich ist das Testgerät nicht perfekt, aber was es kann, kann es WIRKLICH gut. Ich habe absichtlich Messungen vorgenommen, und auch Sie können die einfachste Erfahrung wiederholen. Nehmen Sie einen Expert Advisor, setzen Sie ihn auf die Demo eines echten Brokers anstelle des Metakvot-Terminals, warten Sie einen Monat, und vergleichen Sie dann den echten Gewinnchart mit dem des Testers auf einem Minutenchart. Die Koinzidenz liegt bei 90-95 %. Das reicht völlig aus, um EAs miteinander zu vergleichen und die Strategie zu verbessern.

Und wenn mehr Genauigkeit erforderlich ist, unterstützt MT5 bereits die Tick-Historie. Ich persönlich verwende keine Ticks, weil der Zeitverlust den geringen Zuwachs an Genauigkeit nicht wert ist, den sie bieten.

Übrigens werden viele Scalper ihre Erwartungen nicht erfüllen, wenn die Tick-Historie allgemein verfügbar wird - bis dahin scheint es ihnen, dass ihre Strategien wegen der schlechten Historie auf Ticks unzureichend sind, aber nicht wegen der Qualität der Strategie selbst.

 
Youri Tarshecki:

Was meinen Sie mit der Nutzung der Funktionen eines Strategietesters? Was meinen Sie mit "ausnutzen"?

Führen Sie einfach keine Backtests mit schönen Aktien durch, sondern mit normalen Out-of-Sample-Plots, und dann werden schöne oder hässliche Aktien ein Indikator für die Effizienz des Systems sein.

Das heißt, Sie werden keinen Erfolg haben, wenn Sie nicht normal vorankommen, so wie es Ihre Vorgänger nicht getan haben.

Ich denke, es liegt auf der Hand - die härteste Bewertung der Qualität und Effektivität eines jeden Geschäftsmodells ist das ERGEBNIS. Und es ist das Ergebnis NACH der Ausbildung, nicht unter Gewächshausbedingungen beim Backtesting.

Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, was sich im System befindet, es kommt nur darauf an, wie viel Leistung es erbringt. Wir können nicht jahrelang im realen Handel warten, so dass der einzige Weg, um objektiv etwas über einen EA zu verstehen, so weit ist, um zu prüfen, -von -beispielen auf Geschichte.

"Was bedeutet es, die Funktionen eines Strategietesters zu nutzen?" - Unvollkommenheit des Testers, dadurch kann es zu überhöhten Ergebnissen kommen, oder sogar Supergewinne anzeigen, im MT4 gab es so etwas einmal. Ich musste meinen eigenen Strategietester machen, damit der Strategiegenerator "ehrlich" suchen würde, musste ich bestimmte Einschränkungen einführen. Dann sollte ich die Verwendung von Tickdaten ermöglichen...

Sie haben Recht, ich stimme Ihnen vollkommen zu)).

 
Youri Tarshecki:

Natürlich ist mir klar, dass dieses ganze Getue um Devisen, Aktien usw. längst zu einer Art Subkultur geworden ist, einem sozialen Umfeld mit eigenen Mythen, Eigenheiten usw. Aber persönlich möchte ich neben allen möglichen Nebeneffekten wie Unterhaltung, Selbstentfaltung usw. vor allem Geld verdienen.

Unter diesem Gesichtspunkt kann man den Programmcode natürlich aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten, aber ich ziehe es vor, ihn in erster Linie anhand der Ergebnisse zu bewerten.

Sie verstehen nicht, worum es geht).

Die Bewertung der Strategie ist eine Bewertung der Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen (Zukunft).

Die Bewertung der Gewinne ist eine Bewertung der Ergebnisse der Vergangenheit.

Ein einziger Gewinn allein reicht nicht aus, um die Möglichkeit künftiger Gewinne zu beurteilen, wir müssen zumindest herausfinden, woher dieser Gewinn kommt (eine Bewertung der Strategie/Gelegenheit). Wenn jemand in einem Kasino gewonnen hat, heißt das noch lange nicht, dass er morgen dasselbe Geld gewinnen wird, d.h. wir müssen darüber nachdenken, warum wir gewinnen konnten (eine Einschätzung der Möglichkeit/Strategie).

 
Youri Tarshecki:

Sie haben gerade einen weit verbreiteten Mythos geäußert. Natürlich ist das Testgerät nicht perfekt, aber was es kann, kann es WIRKLICH gut. Ich habe sie speziell gemessen, und Sie können diese einfache Erfahrung ebenfalls wiederholen. Nehmen Sie einen Expert Advisor, setzen Sie ihn auf die Demo eines echten Brokers anstelle des Metakvot-Terminals, warten Sie einen Monat, und vergleichen Sie dann den echten Gewinnchart mit dem des Testers auf einem Minutenchart. Die Koinzidenz liegt bei 90-95 %. Das reicht völlig aus, um EAs miteinander zu vergleichen und die Strategie zu verbessern.

Und wenn mehr Genauigkeit erforderlich ist, unterstützt MT5 bereits die Tick-Historie. Ich persönlich verwende keine Ticks, weil der Zeitverlust den geringen Zuwachs an Genauigkeit nicht wert ist, den sie bieten.

Übrigens werden viele Scalper ihre Erwartungen nicht erfüllen, wenn die Tick-Historie allgemein verfügbar wird - bis dahin scheint es ihnen, dass ihre Strategien wegen der schlechten Historie auf Ticks unzureichend sind, aber nicht wegen der Qualität der Strategie selbst.

Für mich ist dieses "gut genug" vielleicht nicht genug, es ist wegen der Autogenerator, kann es "squeeze the last out" mit 5-10% unvollkommene Strategie (historische Daten), ich Pflege über hohe Qualität.
 
Aliaksandr Hryshyn:

Sie verstehen nicht, worum es geht)).

Die Bewertung der Strategie ist eine Bewertung der Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen (Zukunft).

Die Bewertung der Gewinne ist eine Bewertung der bisherigen Ergebnisse.

Ein Gewinn allein reicht nicht aus, um das künftige Ertragspotenzial zu beurteilen, es muss zumindest abgeschätzt werden, woher der Gewinn stammt (Strategie/Chancenbewertung). Wenn ein Mann im Casino gewonnen hat, heißt das noch lange nicht, dass er morgen das gleiche Geld gewinnen wird, d.h. wir müssen darüber nachdenken, warum wir gewinnen konnten (eine Einschätzung der Möglichkeit / Strategie).

Lesen Sie noch einmal genau, was ich schreibe. Ich schreibe nur über Gewinne in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Beim Testen im "Wolfing Forward" -Modus befindet sich der Expert Advisor gerade in der unbekannten Zukunft. Und es ist der Gewinn aus dieser Zukunft, den ich vorschlage, als Kriterium für die Einschätzung zu nehmen.

Ich meine, noch einmal,Sie werden ohne einen normalen Volking-Forward keinen Erfolg haben, so wie Ihre Vorgänger keinen Erfolg hatten.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Für mich ist dieses "gut genug" vielleicht nicht genug, es ist wegen des Autogenerators, er kann die letzten 5-10% der unvollkommenen Strategie (historische Daten) "ausquetschen", ich lege Wert auf hohe Qualität.

Um die beiden Strategien zu vergleichen , würde selbst eine 60-prozentige Marktanpassung ausreichen, um sich für die eine oder die andere zu entscheiden. Sie müssen nur die Stichprobengröße erhöhen.

Für die Arbeit mit echten Codes ist die verfügbare 95%ige Genauigkeit der Simulation der Umgebung in 1m Höhe sehr gut. Viele wissenschaftliche und praktische Umweltmodelle können nicht mit einer solchen Genauigkeit aufwarten.

Ich sehe keinen Grund zu der Annahme, dass sich die automatische Methode der Strategieerstellung auf wundersame Weise von der manuellen Methode unterscheidet, was die Abhängigkeit von der Qualität der Geschichte angeht.

Wenn die Geschichte schlecht ist, ist sie schlecht für alle Expert Advisors.

Mit anderen Worten: Die Frage der Wahl der Umgebung steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Kriterien der Systembewertung.

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