Ein einziger Qualitätsindikator für die Strategie - Seite 8
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Ich schlage vor, einen einzigen Koeffizienten zu entwickeln, der die Qualität der Strategie anzeigt und ihre zahlreichen Merkmale berücksichtigt (Gewinn, Drawdown, Anzahl der Trades, ...). In MT5 ist es möglich, dies zu nutzen.
Diese Art von Aufgabe kann grafisch gelöst werden:
Gewinn und Drawdown werden im Stop-Loss angezeigt. Die drei Werte, die in den in der Grafik dargestellten Funktionen verwendet werden, enthalten keine so wichtigen Informationen über die Strategie wie "Wachstumsstabilität", sondern zum Teil nur den Drawdown.
Das Ergebnis dieser Funktionen kann einfach multipliziert werden und ergibt eine einzige Zahl, die zur Beurteilung der Gesamtqualität der Strategie herangezogen werden kann.
Er wurde schon vor langer Zeit erfunden - der Sortino-Koeffizient durch tägliche Inkremente von Equity-Graph-Minima.
Mit Änderungen
1. sie muss bei einer statistisch signifikanten Anzahl von Geschäften gezählt werden
2. Daily ist nicht für aktive Intraday-Transaktionen geeignet.
Mit Änderungen
1. sie muss bei einer statistisch signifikanten Anzahl von Geschäften gezählt werden
2. Daily ist nicht für aktive Intraday-Transaktionen geeignet.
Wie viele Abschlüsse müssen Sie mindestens tätigen, um den Sortino angemessen zu berechnen?
Das hängt davon ab, was als angemessen angesehen wird. Es geht um die statistische Validität, und der genaue Wert hängt stark von der Strategie selbst ab, vor allem von der Volatilität der Erträge.
Ich habe eine ähnliche Frage in diesem Thread gestellthttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Für Sortino ist eine gesonderte Schätzung erforderlich, die meines Erachtens grob durch die Schätzung der Zuverlässigkeit der durchschnittlichen Rentabilität der Transaktion erfolgen kann.
Das hängt davon ab, was als angemessen angesehen wird. Es geht um die statistische Validität, und der genaue Wert hängt stark von der Strategie selbst ab, vor allem von der Volatilität der Erträge.
Ich habe eine ähnliche Frage in diesem Thread gestellthttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Für Sortino ist eine gesonderte Schätzung erforderlich, die meines Erachtens grob durch die Schätzung der Zuverlässigkeit der durchschnittlichen Rentabilität der Transaktion erfolgen kann.
Ich habe zum Beispiel 40-60 Trades in meinem Training und möchte Sortino berechnen. Würde das ausreichen?
Es ist völlig richtig, dass die Angemessenheit auf unterschiedliche Weise bestimmt werden kann. Ein Standard-Matstat-Ansatz besteht darin,das Konfidenzintervall zu ermitteln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die statistische Hypothese zu testen, dass der Koeffizient größer als ein bestimmter Wert ist.
Ich schlage vor, einen einzigen Koeffizienten zu entwickeln, der die Qualität der Strategie anzeigt und ihre zahlreichen Merkmale berücksichtigt (Gewinn, Drawdown, Anzahl der Trades, ...). In MT5 ist es möglich, dies zu nutzen.
Diese Art von Aufgabe kann grafisch gelöst werden:
Gewinn und Drawdown werden im Stop-Loss angezeigt. Die drei Werte, die in den in der Grafik dargestellten Funktionen verwendet werden, enthalten keine so wichtigen Informationen über die Strategie wie "Wachstumsstabilität", sondern zum Teil nur den Drawdown.
Das Ergebnis dieser Funktionen kann einfach multipliziert werden und ergibt eine Zahl, die zur Beurteilung der Gesamtqualität der Strategie herangezogen werden kann.
Es gibt einen Indikator für die Qualität einer Strategie - den künftigen Gewinn.
Und da niemand die Zukunft kennt, ist es unmöglich, die Qualität der Strategie überhaupt zu bewerten. Das ist zum Beispiel der Grund, warum 99,99 % der auf dem Markt befindlichen Produkte in Bezug auf den "zukünftigen Gewinn" Mist sind.
Der einzige Ort, an dem man von einer Qualitätsstrategie sprechen kann, die nicht in der Zukunft liegt, ist die Strategie der institutionellen Spekulanten mit viel Geld: so viel Geld für Fake News (um den Markt aus den Angeln zu heben), so viel Geld für Kurssteigerungen, zum Beispiel, und so viel Geld für Shorts, deren Gewinn die Kosten decken soll.