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Ich halte es für falsch, zusätzliche Fehler einzuführen, indem man die Quadrate der Abweichungen addiert und die Wurzel zieht. Ich selbst addiere in der Regel die Moduli der Abweichungen. Das ist in etwa das Gleiche, aber eher primär. Ich schätze also den Grad der Filterung, indem ich das Verhältnis der Summe der Moduli der ersten Differenzen im Ausgangssignal und im gefilterten Signal betrachte. Siehe Zahlen.
Als ob Kalman besser wäre. Aber es ist, als ob. Überlegen Sie mal: Die meisten dieser Zuckungen sind in der Nähe der Filterleitung zu finden. Es geht hin und her, hoch und runter, siehst du? Deshalb kann die Qualität des Filters streng genommen nicht auf diese Weise beurteilt werden. Die Volatilitätskennzahl ist KEIN gutes Maß für die Filterqualität, da sie die Art der Volatilität nicht berücksichtigt.
... Mit nur einem SMA (Sie können auch Ihre Kurve verwenden) können Sie ein Dutzend Handelssysteme erstellen, und alle werden unterschiedlich handeln, einige TS werden besser und einige schlechter sein.
Ich halte es für falsch, zusätzliche Fehler einzuführen, indem man die Quadrate der Abweichungen addiert und die Wurzel extrahiert. Ich selbst addiere in der Regel die Moduli der Abweichungen. Das ist in etwa das Gleiche, aber eher primär. Ich schätze also den Grad der Filterung, indem ich das Verhältnis der Summe der Moduli der ersten Differenzen im Ausgangssignal und im gefilterten Signal betrachte. Siehe Zahlen.
Wo ist der Unterschied? Es ist dasselbe. Hier sind die Eigenschaften eines Moduls. Für eine Ebene ist sie die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Abweichungen (Satz des Pythagoras).
Addieren Sie einfach all diese Abweichungen an allen Punkten und legen Sie die Zahlen aus. Für alle drei Filter. Drei Zahlen und alles ist auf einmal klar und eindeutig.
Wie können Sie Filter vergleichen, indem Sie die Differenzen (Quadrate oder Moduli) der Abweichungen addieren?
Dann wäre der beste Filter kein Filter - der Unterschied in den Abweichungen ist gleich Null.
Wenn ich meine Filtereinstellungen ändere (es ist nicht mehr derselbe Filter wie oben, um die Kurse zu filtern, qualitativ derselbe, aber quantitativ anders), kann ich OEM (mein Operator-Name in Matcad) mit den aktuellen Einstellungen auch niedriger als Kalman bekommen - ganz einfach. Wenn Sie die Aufgabe auf diese Weise stellen.
Wo ist der Unterschied? Es ist dasselbe.
Wie können Sie Filter vergleichen, indem Sie die Differenzen (Quadrate oder Moduli) der Abweichungen addieren?
Dann wäre der beste Filter kein Filter - der Unterschied in den Abweichungen ist gleich Null.
Das wäre der schlechteste Filter. OEM (der Name des Operators, den ich in Matcad habe) wird den schlechtesten, maximalen Wert = 1 haben.
Ja, ich verstehe. Irrtümlich )))
PS dann sollte die Filterlinie eine horizontale gerade Linie sein
Wenn ich meine Filtereinstellungen ändere (es ist nicht mehr derselbe Filter wie oben, um die Kurse zu filtern, qualitativ derselbe, aber quantitativ anders), kann ich OEM (mein Operator-Name in Matcad) mit den aktuellen Einstellungen auch niedriger als Kalman bekommen - ganz einfach. Wenn Sie die Aufgabe auf diese Weise stellen.
Sie können es noch einfacher machen, indem Sie nichts filtern, dann ist die Abweichung gleich Null.
Ich habe Ihnen eine Vergleichsmethode angeboten, die wir schon vor 8 Jahren angewandt haben. Sie können es verwenden, Sie können Ihre eigenen Kriterien aufstellen und vergleichen, wie Sie wollen. Sie haben jetzt sowohl den Kalman-Filter (die einfachste Version) als auch den bekannten Butterworth-Filter. Wir kennen Ihren geheimen Filter nicht, also liegt alles in Ihrer Hand. Meistens ist ein Mann selbstbewusster in dem, was er getan hat und es richtig gemacht hat, das hilft sehr bei der Konstruktion von TS, die Hauptsache ist, dass man wirklich versucht, es richtig zu machen.
Es gibt ein Sprichwort. Wenn man alles gut macht, ist es vielleicht gut, aber wenn man alles falsch macht, kommt nichts Gutes dabei heraus.
Dies ist nicht für Sie, sondern für viele Forex-Händler, die seit Jahren großartige Theorien entwickelt haben. Sie tun das Richtige, suchen Sie den Fisch dort, wo der Fisch ist. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Glück...
Praxis und Zeit sind das einzige Kriterium für die Wahrheit aller mathematischen Theorien und Tricks. Und der Weg von der hohen Wissenschaft zur Umsetzung in die Praxis ist (meist) dornig und lang.
Sie tun das Richtige, suchen Sie die Fische wirklich dort, wo sie sind. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Glück...