Markttheorie - Seite 152
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das können Sie nicht tun.
Man muss immer nach einem Arbitragegeschäft suchen. Etwas zu kaufen und etwas zu verkaufen, damit Sie zusammen einen Gewinn erzielen können
Was Yusuf jedoch zu beschreiben versucht, ist der gezielte Handel. Wir sollten ihm dabei helfen ;)
Arbitrage ist sicherlich großartig! Ich danke Ihnen!
Yusuf versucht jedoch, den gezielten Handel zu beschreiben. Wir müssen ihm dabei helfen ;)
Wir werden versuchen zu helfen.
Ich habe nicht umsonst nach Aktien gefragt.
Bei einer bestimmten Aktie in einem noch nicht besonders ausgereiften Markt sind die wichtigsten Faktoren für die Kursentwicklung die Gewinnmeldungen (Dividenden) und Fusionen/Übernahmen.
Wenn sich die Informationen auf dem Markt verbreiten, stellt sich die Marktmenge auf eine Seite. Ja, von Zeit zu Zeit gibt es diejenigen, die Gewinne festsetzen wollen, aber im Allgemeinen treibt der Markt den Preis auf den Zielpreis (es gibt recht triviale und funktionierende Modelle zur Berechnung des Preises). Hier könnte die Auslegung von Yusuf durchaus angebracht sein.
Aber wenn man zum Beispiel Apple nimmt, gibt es neben den grundlegenden Ideen und den kleinen Geräuschen von Scalpers eine ganze Reihe von Ideen, die die Aktie bewegen, zum Beispiel wird Apple in globale Indizes aufgenommen und von ETFs gekauft/verkauft, je nach den Kapitalzuflüssen/-abflüssen der Investoren, die mehr vom Zahltag als von den Ergebnissen des Unternehmens abhängen.
Apple tritt auch in Branchenindizes ein, mit denen Arbitrageure bereits handeln können, indem sie z. B. Banken und Rohstoffunternehmen kaufen und Pharmazeutika und Hightech-Unternehmen verkaufen. Die gleiche Arbitrage kann auf der Ebene von einigen Aktien stattfinden. Oder auch ohne Fundamentaldaten, nur auf der Grundlage von Korrelationen.
Ich will damit sagen, dass es Dutzende, wenn nicht Hunderte von mathematisch fundierten Gründen gibt, Apple-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Beim Eurodollar-Paar ist die Situation noch komplizierter. Denn ich handle das Paar nur in Metatrader. Ein enormer Umsatz wird von den professionellen Teilnehmern generiert, die Kundenaufträge unabhängig von der Dynamik des Eurodollars ausführen. Die makroökonomischen Faktoren, die die Paare antreiben, wirken sich daher auf einen vierteljährlichen Zeithorizont aus.
Da wir es hier mit einem fast zufälligen Prozess zu tun haben, sehe ich den Vorteil nur in Bezug auf das Risiko- und Geldmanagement.
Wenn die Theorie dem Autor so gut gefallen hat, würde ich empfehlen, den Forschungsgegenstand zu ändern, d.h. statt der Währungspaare eine andere Art von Rohstoffen zu wählen. Ob Kaffee oder Zucker, es gibt wirklich mehrere Akteure auf diesem Markt, und sie bilden den Preis.
Wir werden versuchen zu helfen.
Ich habe nicht umsonst nach Aktien gefragt.
Bei einer bestimmten Aktie in einem noch nicht besonders ausgereiften Markt sind die wichtigsten Faktoren für die Kursentwicklung die Gewinnmeldungen (Dividenden) und Fusionen/Übernahmen.
Wenn sich die Informationen auf dem Markt verbreiten, stellt sich die Marktmenge auf eine Seite. Ja, von Zeit zu Zeit gibt es diejenigen, die Gewinne festsetzen wollen, aber im Allgemeinen treibt der Markt den Preis auf den Zielpreis (es gibt recht triviale und funktionierende Modelle zur Berechnung des Preises). Hier könnte die Auslegung von Yusuf durchaus angebracht sein.
Aber wenn man zum Beispiel Apple nimmt, gibt es neben den grundlegenden Ideen und den kleinen Geräuschen von Scalpers eine ganze Reihe von Ideen, die die Aktie bewegen, zum Beispiel wird Apple in globale Indizes aufgenommen und von ETFs gekauft/verkauft, abhängig von den Kapitalzuflüssen/-abflüssen der Investoren, die mehr vom Zahltag als von den Ergebnissen des Unternehmens abhängen.
Apple tritt auch in Branchenindizes ein, mit denen Arbitrageure bereits handeln können, indem sie z. B. Banken und Rohstoffunternehmen kaufen und Pharmazeutika und Hightech-Unternehmen verkaufen. Die gleiche Arbitrage kann auf der Ebene von einigen Aktien stattfinden. Oder auch ohne Fundamentaldaten, nur auf der Grundlage von Korrelationen.
Ich will damit sagen, dass es Dutzende, wenn nicht Hunderte von mathematisch fundierten Gründen gibt, Apple-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Beim Eurodollar-Paar ist die Situation noch komplizierter. Denn ich handle das Paar nur in Metatrader. Ein enormer Umsatz wird von den professionellen Teilnehmern generiert, die Kundenaufträge unabhängig von der Dynamik des Eurodollars ausführen. Die makroökonomischen Faktoren, die die Paare antreiben, wirken sich daher auf einen vierteljährlichen Zeithorizont aus.
Da wir es hier mit einem fast zufälligen Prozess zu tun haben, sehe ich den Vorteil nur in Bezug auf das Risiko- und Geldmanagement.
Wenn die Theorie dem Autor so gut gefallen hat, würde ich empfehlen, den Forschungsgegenstand zu ändern, d.h. statt der Währungspaare eine andere Art von Rohstoffen zu wählen. Ob Kaffee oder Zucker, es gibt wirklich mehrere Akteure auf diesem Markt, und sie bilden den Preis.
Hier ist ein konkretes Beispiel, wie die Theorie beim Handel helfen kann. Pfund/Dollar-Paar. Ein sehr einfacher Indikator, der auf der Grundlage der Theorie entwickelt wird, sieht wie folgt aus:
Nun, das Konstruktionsprinzip ist wie folgt: Parallel zur Standardkerze des aktuellen Kurses (OHLC) wird es eine weitere Kerze des Marktpreises mit seiner (OHLC) anderen Farbe geben. Alles!
Hier ist die Situation bei der Eröffnung der Sitzung am 06.07.15, was bedeutet, dass das Pfund nach unten bewegen sollte, weil der Markt (Cpr) ist oben:
Aber, 06 08 15. Der Preis gehorchte dem Markt nicht und stieg an, woraufhin der Markt bei der Eröffnung der Sitzung am 07.07.15 eine vernichtende Reaktion zeigte, was bedeutete, dass der Preis nun schnell nach unten gehen sollte, da der Markt einen starken Schlag erhalten würde, was dann auch geschah. Unter diesen Bedingungen sollte der Händler den VERKAUF mit der ganzen Kraft des Depots eingehen:
Die Situation bei der Eröffnung der Sitzung 08 07 15, was darauf hindeutet, dass der Preis, in der Tat, ging schnell nach unten, und es ist angewiesen, noch nach unten gehen, weil der Markt selbst hat sich über den Preis:
Die Situation bei der Eröffnung der Sitzung am 15.07.09 bestätigt alles:
Jetzt ist der Markt gestiegen, was der Grund ist, den Verkauf zu beenden. Aber die Tatsache, dass ich mit dem Verkauf sicherlich einen Gewinn erzielt habe, lässt hoffen, dass die Theorie dem Händler helfen kann. Dies war eine vereinfachte Form des Indikators. Hier ist seine vollständige Form:
Liebe Programmierer, bitte helfen Sie mit, zumindest eine vereinfachte Form des Indikators zu erstellen:
Parallel zur Standardkerze des aktuellen Kurses (OHLC) erscheint eine weitere Kerze des Marktpreises mit einer anderen Farbe (OHLC). Das war's!
Ich werde Ihnen ein konkretes Beispiel nennen,
Nun ist der Markt gestiegen, was der Grund ist, den Verkauf zu beenden. Aber die Tatsache, dass er zuversichtlich einen Gewinn aus dem Verkauf genommen hat, gibt Hoffnung, dass die Theorie dem Händler helfen kann. Dies war eine vereinfachte Form des Indikators. Hier ist seine vollständige Form:
Liebe Programmierer, bitte helfen Sie mit, zumindest eine vereinfachte Form des Indikators zu erstellen:
Parallel zur Standardkerze des aktuellen Preises (OHLC) wird eine weitere Kerze des Marktpreises mit seiner (OHLC) anderen Farbe erscheinen. Alles!
Von 3 Tagen hat sich der Preis nur einmal, am sechsten Tag, entsprechend Ihrer Theorie entwickelt. Zweimal war der Markt taub für Ihren geschätzten Preis.
Heute scheint das Pfund gemäß Ihrer Theorie zu steigen. Wie auch immer, 50/50 wie immer.
Kann Ihre Theorie die Amplitude vorhersagen? An Tagen, an denen der Markt richtig liegt, läuft der Markt viel schwächer, als wenn die Theorie falsch ist.
Von 3 Tagen ist der Kurs nur einmal, am sechsten Tag, Ihrer Theorie gefolgt. Zweimal war der Markt taub für Ihren geschätzten Preis.
Heute steigt das Pfund sozusagen auf Ihre Theorie hin. Es ist also wie immer 50/50.
Kann Ihre Theorie die Amplitude vorhersagen? Der Markt geht an richtigen Tagen viel schwächer als an falschen Tagen.
Was denken Sie, und wann war die Theorie Ihrer Meinung nach falsch? Er war am 06.07.15 nur geringfügig falsch, aber dieser Verkauf ist nachträglich gerechtfertigt:
06 07 - Verkaufen bei 1,55399;
07 07 - Verkaufen bei 1,56018, Drawdown = - 61,9 Pips;
08 07 - VERKAUFEN bei 1,54588 Gewinn = 81,1 + 143 = 224,1p;
09 07 - Schlusskurs bei 1,5358 Gewinn = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
Gut gemacht, Yusuf, er hat uns einige Denkanstöße gegeben.
Danke für die Unterstützung, ich bin sicher, dass der Indikator den Händlern helfen wird, den Markt zu lernen und zusätzliche Gewinne zu erzielen. Ich träume von einer Zeit, in der das Terminal neben den Standardkerzen auch Marktkerzen produziert! Dies wird ein hervorragender Indikator sein, der den wahren Puls des Marktes widerspiegelt ...
Was denken Sie, und wann ist die Theorie Ihrer Meinung nach falsch? Am 06.07.15 war er nur geringfügig falsch, aber danach ist dieser Verkauf gerechtfertigt:
06 07 - Verkaufen bei 1,55399;
07 07 - Verkaufen bei 1,56018, Drawdown = - 61,9 Pips;
08 07 - Verkauf bei 1,54588 Gewinn = 81,1 + 143 = 224,1 Pips;
09 07 - Schlusskurs bei 1,5358 Gewinn = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
...
Parallel zur standardmäßigen aktuellen Preiskerze (OHLC) wird eine weitere Marktpreiskerze mit einer eigenen (OHLC) in einer anderen Farbe angezeigt. Das war's!