eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 113
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Das ist viel interessanter.
und hier http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
und hier http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wirklich, woher die quadratischen Formen kommen. Nun, das ist egal. :о)
Multipliziert man mit der Dichte ro, erhält man die Masse. Diese Masse beginnt, das verbleibende Stabstück mit einer Kraft F zu ziehen, die wiederum eine Verformung des Querschnitts verursacht, die proportional zum Koeffizienten k ist. Diese Verschiebung der oberen Schichten gegenüber den unteren ergibt den Winkel alpha in vertikaler Richtung, proportional zu sin(alpha). Für ein kleines dx haben wir ein kleines alpha, dann können wir dShift proportional zu alpha und proportional zu dx schreiben. Dann fangen wir an, all diese Mikroverschiebungen im Integral über die xdx-Konstruktion anzuhäufen => hier haben wir quadratische Formen. Allerdings ist das alles unzuverlässig, weil ich mich nicht erinnern kann, woher ich die Taylor-Erweiterung habe und warum ich die Formel durch Vernachlässigung des Terms dritter Ordnung sehr gut reduzieren konnte. Ich erinnere mich nur daran, dass ich etwa 20 Übergänge/Umwandlungen von einer Formel zur anderen machen musste. Und ich glaube mich an den Namen des Autors des Physiklehrbuchs zu erinnern, in dem der ursprüngliche Plan der Formelableitung gezeigt wurde. Sein Nachname (wenn ich mich nicht irre) war Strelkov, veröffentlicht in den 50-60er Jahren.
Das kann durchaus sein, auch wenn noch nicht ganz klar ist, woher genau die quadratischen Formen kommen. Soweit ich mich erinnere, haben sie es irgendwie geschafft, ohne sie auszukommen (ich meine, ohne quadratische Formen). Aber das macht nichts. :о)))
U ist die potenzielle Energie des Systems
P - Preis
Können wir argumentieren, dass, sagen wir mal, einige lokale Extems potenzieller Energie, überkauften und überverkauften Zonen entsprechen?
Es gibt eine Sache, die man physischen Sinn nennt. Welche Theorie oder welches Modell man auch immer nimmt, es ist voll von Buchstaben (U, P, ...). Und zwischen ihnen gibt es alle Arten von Verbindungen. Sie beruhen auf einer Reihe abstrakter Behauptungen (Potenzialität, Erhaltungssatz...). Und die Kunst beginnt, wenn jemand daherkommt und sagt: U ist potenzielle Energie, P ist Preis und das Preisfeld ist potenziell, weil ... . Dann bekommen all diese Variablen und Aussagen eine physikalische Bedeutung. Und damit erhalten die Ergebnisse (d.h. Vorhersagen) des Modells eine Bedeutung.
Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, zu sagen, dass die Schlussfolgerungen des Modells nicht der Realität entsprechen, wenn bei all dem etwas durcheinandergeraten ist.
Es kann also alles gesagt werden. Es kommt darauf an, welche physikalische Bedeutung Ihr Modell hat. Das mag für einige Modelle zutreffen, für andere nicht.
In einem Modell, das den Markt mit einem physikalischen Pendel assoziiert, kommt es beispielsweise zu Preisschwankungen um eine Gleichgewichtslage herum. In diesem Modell wäre es falsch zu sagen, dass die Minima der potenziellen Energie den überverkauften Bedingungen und die Maxima den überkauften Bedingungen entsprechen.
Eben weil es nicht der physikalischen Bedeutung des Modells entsprechen würde.
Ich habe neulich Kanäle gebaut und beschlossen zu sehen, wie das Ganze auf dem Bild aussieht. Das habe ich. Es sieht gut aus. Doch es gibt ein Problem. Im Gegensatz zu verschiedenen numerischen Indikatoren, die ihre Werte bei abgeschlossenen Balken nicht ändern, können Kanäle und andere Diagramme ihr Aussehen bei jedem neuen Balken in der Vergangenheit ändern. Deshalb spiegelt zum Beispiel das Bild, das ich habe, nur einen bestimmten Zeitpunkt wider, und zwar nicht den interessantesten.
Also beschloss ich, einen Zeichentrickfilm über die Geschichte zu machen, um wie in Echtzeit zu beobachten, wie sich die Ereignisse entwickeln, wie die Kanäle neu geordnet werden, in welchem Moment sich die Bedingungen für eine Entscheidung eines Experten bilden usw. Nach einer kurzen Anstrengung dreht sich dieser Cartoon. Die rote vertikale Linie auf dem Diagramm markiert den "aktuellen" Moment in der Zeit. Auf der linken Seite entwickeln sich die Kanäle dynamisch, und auf der rechten Seite befindet sich die "Zukunft", die dem Programm nicht bekannt ist. Es ist lehrreich.
Warum sage ich das alles? Ich sehe, dass Sie einen Tester verwenden. Es ist sicherlich ein großartiges Werkzeug, dank MetaQuotes. Aber sie hat ihre Eigenheiten. Insbesondere können Sie sich nicht auf seine Ergebnisse verlassen. Andererseits ist es nicht schwer, einen Skript-Tester zu erstellen, alle verwendeten Indikatoren als Unterprogramme - Funktionen oder Prozeduren - zu implementieren und die Logik des Expert Advisors als Kernstück zu nehmen und dieses Skript zu verwenden, um die Ein- und Ausstiegsbedingungen zu erarbeiten. Sie können sogar das Preisverhalten innerhalb des aktuellen Balkens simulieren, indem Sie die begrenzte OHLC-Zufallsgenerierung von Preissequenzen verwenden. Ich denke, dass ein solcher Skripttester sehr realitätsnahe Bedingungen für einen Expert Advisor schaffen wird. Dementsprechend werden auch die Testergebnisse ermittelt.
Und wenn wir diese beiden Dinge kombinieren, können wir die Arbeit des Expert Advisors in der Geschichte visualisieren. Manchmal ist es viel nützlicher, zu sehen, wie sich ein Expert Advisor an bestimmten Stellen verhält, als einen vollständigen Gewinnbericht mit einer Reihe optimierter Parameter zu erhalten.
Das alles könnte einen nützlichen und lehrreichen Artikel ergeben.
Ich schlage Ihnen dieses Thema vor.
Nein, Sergej, es ist alles in Ordnung. Sie stellen einfach eine Frage, die nicht beantwortet werden kann, ohne die Bedeutung zu kennen, die Sie ihr beimessen, ohne die Idee des Modells zu kennen.
Und ich habe als Beispiel eine Idee des Modells gegeben und wissentlich nicht dazu eine Variante der Interpretation.