eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 90
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Und Solandra (danke an ihn für seine Teilnahme an diesem Thread) hat 630 Zeilen in diesem Fall ..... mit der gleichen Genauigkeit getötet...
Übrigens - wenn jemand andere Quantile berechnet, werde ich mit Formeln helfen.
Ich schäme mich natürlich sehr, aber ich werde trotzdem fragen. Wie kommen Sie auf diese Formel D(E) = D(Y) - a^2*D(X). Wenn Sie es für den gleichen Preis tun können, verkaufen Sie bitte die Abzugslogik). Oder geben Sie mir einen Hinweis, wo ich es lesen kann.
Kein Problem mit Ihrer E-Mail. Ich habe meine Angaben in diesem Thread gemacht.
Ich suchte und suchte, konnte es aber nicht finden. Hier ist meine ********
Mir kam der Gedanke, dass dieses berüchtigte Minimum des Funktionals vielleicht dem Kanal innewohnt, dessen Parabelkoeffizient A->0 ist, d.h. die Feldquellen oben und unten auf der Regressionslinie gleichen sich aus.
Und so sieht es aus: Die Kanäle, die ich ausgewählt habe, haben den folgenden RMS-Wert
2006.07.17 20:11:30 VGGopII EURUSD,H4: N= 160 CKO2/3= 0.00707805 CKO= 0.00739682
2006.07.17 20:11:30 VGGopII EURUSD,H4: N= 307 CKO2/3= 0.00863145 CKO= 0.00967016
Wir sehen, dass diese Kanäle CKO>CO2/3 haben. Über den kleineren kann man streiten, aber den größeren kann man sogar mit dem Auge als Kanal erkennen.
Berichtigung. Das Vorzeichen des Parameters A für eine Parabel spielt keine Rolle, man muss ihn mit dem Vorzeichen A der linearen Regression in Beziehung setzen (aus allgemeinen Überlegungen). Das ist nicht wegen meines geheimen Wissens, sondern aus Liebe zur Kunst :)
ZS: Haben Sie der Parabel beigebracht, außerhalb der Probengrenzen zu zeichnen? Herzlichen Glückwunsch, ich kann es nicht bekommen.
ZS: Haben Sie der Parabel beigebracht, über die Grenzen der Stichprobe hinaus zu zeichnen? Herzlichen Glückwunsch, ich kann es nicht in die Finger bekommen.
Ich habe mir gerade angesehen, wie ANG3110 es in seinem Skript gemacht hat.
if (i<0) { datetime te=Zeit[0]-(i)*kt; datetime te1=Zeit[0]-(i+1)*kt; ObjectMove(n+"par "+i,0,te1,fx1); ObjectMove(n+"par "+i,1,te,fx); ObjectSet(n+"par "+i,OBJPROP_COLOR,Lime); ObjectSet(n+"par "+i,OBJPROP_WIDTH,3); } else { ObjectMove(n+"par "+i,1,Time[i+1],fx1); ObjectMove(n+"par "+i,0,Time[i],fx); }Übrigens - wenn jemand andere Quantile berechnet, werde ich mit Formeln helfen.
Aber das ist eine private Lösung, und ich mag allgemeine Lösungen. Oder übersehe ich etwas?
Ich habe den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit durch die zufällige Abweichung vom Regressionszentrum nicht gesehen.