ECN, Auftragsausführung, Aggregatoren, Liquidität. - Seite 7

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MetaDriver:

Ich will damit nicht sagen, dass ich es leugne, ich frage nur, weil ich mir dessen nicht bewusst bin. // hat nicht für die Börse geschrieben

Nein, falsch ausgedrückt, unter btc-e, nicht unter der Börse. Dort gibt es keine Stellen. D.h. es gibt nur das Währungsportfolio und die Aufträge, Sie können damit machen, was Sie wollen. Und um etwas zu verkaufen, das man nicht will, muss man etwas kaufen, das man nicht will.
 
MetaDriver:

Worin besteht der Unterschied?

Ich will damit nicht sagen, dass ich es leugne, sondern ich frage ganz ehrlich, weil ich es nicht weiß. // hat nicht für die Börse geschrieben

Es gibt viele Dinge zu bedenken, einschließlich der teilweisen Ausführung.
 
TheXpert:
Nein, ich habe mich falsch ausgedrückt, unter btc-e, nicht unter der Börse. Dort gibt es keine Stellen. Ich meine, es gibt nur ein Währungsportfolio und Aufträge, also können Sie damit machen, was Sie wollen. Wenn Sie etwas verkaufen, das Sie nicht brauchen, müssen Sie zuerst etwas kaufen, das Sie nicht brauchen.
Bei einer Börse ist es so ziemlich dasselbe, nur gibt es kein FUCKING Hashing und keine FUCKING POST-Abfragen.
 
MetaDriver:
Der allgemeine Fall ist der folgende:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Interessant aus der Sicht der TK-Logik, um mit solchen Situationen umzugehen:

Es gab ein Limit mit einem Take:

- Die Limit-Linie wurde teilweise mehrmals ausgeführt, wodurch mehrere offene Positionen mit der Take-Linie entstanden. Gleichzeitig blieb das restliche Volumen in Form des Limits erhalten.

- Jede der Positionen wurde teilweise durch einen Take geschlossen.

Wie schreibt man TS, so dass solche Dinge nicht die Logik durchbrechen?
In jedem TS sollte es ein Signal zum Abbrechen der Eingabe geben. Durch Zeitüberschreitung oder Preisaktion. Die für die Einreise erforderlichen Bedingungen haben sich geändert und der Begrenzer wird entfernt (falls er noch hängt). D.h. die Bedingungen für die Löschung hängen von der Logik des TS ab
 
MetaDriver:
Der allgemeine Fall ist der folgende:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Interessant aus der Sicht der TK-Logik, um mit solchen Situationen umzugehen:

Es gab ein Limit mit einem Take:

- Die Limit-Linie wurde teilweise mehrmals ausgeführt, wodurch mehrere offene Positionen mit der Take-Linie entstanden. Gleichzeitig blieb das restliche Volumen in Form des Limits erhalten.

- Jede der Positionen wurde teilweise durch einen Take geschlossen.

Wie schreibe ich ein TS, damit solche Dinge nicht die Logik durchbrechen?
Ich habe solche komplexen Systeme nicht geschrieben. Wenn wir jede Position verfolgen müssen, wird die Aufgabe nicht trivial sein. In einem solchen Fall würde ich zu STP wechseln, wo wir die teilweise Ausführung verbieten können, und die Aufträge werden dann als Fill-or-Kill gesendet.
 
MetaDriver:
Der allgemeine Fall ist der folgende:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Interessant aus der Sicht der TK-Logik, um mit solchen Situationen umzugehen:

Es gab ein Limit mit einem Take:

- Die Limit-Linie wurde teilweise mehrmals ausgeführt, wodurch mehrere offene Positionen mit der Take-Linie entstanden. Gleichzeitig blieb das restliche Volumen in Form des Limits erhalten.

- Jede der Positionen wurde teilweise durch einen Take geschlossen.

Wie schreibe ich meinen TS so, dass solche Dinge die Logik nicht unterbrechen?
Wenn die Handelsmaschine gut konzipiert ist, lösen sich diese Probleme von selbst. Konkret hat mein Motor den Manager der aktiven Positionen. Die Logik des TS selbst wird in einem separaten Modul beschrieben. Der Manager geht die Positionen durch und passt sie nacheinander an die TS-Logik an. Die Strategie arbeitet mit der Position, ohne darüber nachzudenken, woher sie kommt. Es spielt also keine Rolle, wie viele Positionen durch die Teilausführung entstanden sind. Wichtig ist nur, dass sie alle in der Liste der Positionen enthalten sind, und dann werden sie nach denselben im System implementierten Regeln bearbeitet.
 
Rann:
Ich habe solche komplexen Systeme nicht geschrieben. Wenn Sie jede Position verfolgen müssen, ist das eine nicht triviale Aufgabe. In diesem Fall würde ich zu STP wechseln, wo wir die teilweise Ausführung verbieten können, dann werden die Aufträge als Fill-or-Kill gesendet.
Es wäre schön, wenn solche Situationen in der Demo in Echtzeit simuliert würden.
 
sumkin75:
Es wäre schön, wenn diese Situationen in der Demo in Echtzeit simuliert würden
Alle Handelseinstellungen werden in der Demo simuliert.
 
Ich bin sicher, dass dies auch im wirklichen Leben der Fall ist.)
 
sanyooooook:
Ich bin sicher, dass es auch in der Realität so ist)

Mit "simuliert" meine ich, dass es genauso funktioniert wie im richtigen Leben.

Wenn Sie mit diesem Beitrag unterschwellig andeuten wollen, dass sich nichts bewegt, schlage ich vor, mit Geld zu argumentieren (das ist jetzt in Mode).

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