Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 55
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Warum wird nur MetaTrader 4 erwähnt?
Sowohl Take Profit als auch Stop Loss funktionieren innerhalb von Gaps.
Schließlich funktionieren MetaTrader 5 und MetaTrader 4 in diesen Fällen auf die gleiche Weise, hier sind konkrete Beispiele mit Code https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Wie wirken sich die anfänglichen historischen Daten auf die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Prüfung aus?
hrenfx, 2013.08.10 07:23
Das wird sie:
Ich frage mich, wie oft M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Die auffälligsten Ergebnisse des beigefügten Skripts:
Bei einigen Zeichen sind überhaupt keine derartigen Fälle verzeichnet.
Kurz gesagt, es gibt so wenige davon, dass ich mit der Formel die Bar-Spreads sicher berechnen kann:
Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);P.S. Es ist lange her, dass ich nachgeschaut habe. Es stellt sich heraus, dass der durchschnittliche reale EURUSD-Spread ~ 0 ist. Wenn die Kommission $10 pro Mio. beträgt (LMAX bietet es zum Beispiel), sind die Kosten < 3 Pips (EURUSD). Alles in allem werden die Bedingungen für den Forex-Handel immer besser.
Ich frage mich, wie oft M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Die auffälligsten Ergebnisse des beigefügten Skripts:
Bei einigen Zeichen sind überhaupt keine derartigen Fälle verzeichnet.
Kurz gesagt, es sind so wenige, dass ich die Spanne mit der Formel sicher berechnen kann:
P.S. Es ist lange her, dass ich nachgeschaut habe. Es stellt sich heraus, dass der durchschnittliche reale EURUSD-Spread ~ 0 ist. Wenn die Kommission $10 pro Mio. beträgt (LMAX bietet sie zum Beispiel an), sind die Kosten < 3 Pips (EURUSD). Im Allgemeinen werden die Handelsbedingungen am FOREX immer besser.
Ja, es wird immer besser, sagt Dmitriy Rannev:
Kennen Sie ein Unternehmen, das nicht in den Nachrichten untergeht?
Übrigens, gute Idee, wir sollten versuchen, einen Kontotyp mit Null-Spread zu erstellen und den Spread in Slippage zu setzen. Um den Menschen zu zeigen, wie die Dinge wirklich sind (und wie viele es sind). Der Spread wird heute von allen gemessen, der Slippage aber nur von wenigen.
Und Slippages und Gaps können nur an einer echten Tick-Historie in einem Tick-Tester kontrolliert (gesehen) werden.
serferrer:
Slippages und Gaps können nur an einer echten Tick-Historie in einem Tick-Tester kontrolliert (gesehen) werden.
Ja, es wird immer besser, das sagt zum Beispiel Dmitriy Rannev:
Aber Slippage und Gaps können nur in der realen Tick-Historie im Tick-Tester kontrolliert (gesehen) werden.
Einfacher geht's nicht. Bevor der Expert Advisor (Skript) einen Marktauftrag sendet, speichern wir den Geldkurs (für den Verkauf) und den Briefkurs (für den Kauf), und nach der Eröffnung eines Geschäfts vergleichen wir dessen Eröffnungskurs mit dem gespeicherten Kurs.
Auf diese Weise kontrollieren wir (im Nachhinein) den Ausrutscher.
Einfacher geht's nicht. Bevor der Expert Advisor (Skript) einen Marktauftrag sendet, speichern wir den Geldkurs (zum Verkauf) und den Briefkurs (zum Kauf), und nach der Eröffnung eines Geschäfts vergleichen wir dessen Eröffnungskurs mit dem gespeicherten Kurs.
Auf diese Weise wird der Schlupf (im Nachhinein) kontrolliert.
Mit Lücken ist klar, aber wie hilft das Prüfgerät, den Schlupf zu sehen?
Es wird an der realen Tick-Historie im Tick-Tester getestet, z. B. am vorangegangenen Handelstag (Woche), und der Durchschnitt, das Maximum, die Abweichung und ihre Häufigkeit (+ bei Nachrichten) sowie die Gleichmäßigkeit der Verteilung werden ermittelt.
D.h. es gibt einen Vergleich (Suche nach Nuancen) zwischen dem realen Handel und dem Tester, der dem realen Handel so nahe wie möglich kommt.
Dann können Sie all diese Informationen bei der Analyse der erwarteten vergangenen und zukünftigen Abweichungen anwenden.
Einfacher geht's nicht. Bevor der Expert Advisor (Skript) eine Order an den Markt sendet, speichern wir den Geldkurs (zum Verkauf) und den Briefkurs (zum Kauf), und nachdem wir einen Handel eröffnet haben, vergleichen wir dessen Eröffnungskurs mit dem gespeicherten Kurs.
Dadurch wird (im Nachhinein) der Schlupf kontrolliert.
Ja, im realen Handel wird der Slippage auf diese Weise überwacht, im Tester (d.h. Zukunft, Vergangenheit) nur auf Ticks.
Die Vergangenheit bedeutet die Vergangenheit, die nicht wirklich überwacht wurde.
Ja, es wird immer besser, sagt Dmitriy Rannev:
Und wenn Sie ihn aufmerksam lesen?
P.S. Es ist schon eine Weile her, dass ich nachgeschaut habe. Es stellt sich heraus, dass der durchschnittliche reale EURUSD-Spread ~0 ist. Wenn die Kommission $10 pro Mio. ist (LMAX, zum Beispiel, bietet on the fly), sind die Kosten < 3 Pips (EURUSD). Im Allgemeinen werden die Handelsbedingungen am FOREX immer besser.
In einem Prüfgerät?
Um Schlupf bei Tickdaten im Tester zu erkennen, müssen Sie eine ungefähre Zeitverzögerung (Lag) für die Datenübertragung zwischen dem dc und dem Client festlegen. Jeder Tick hat seinen Zeitpunkt, an dem er aufgetreten ist, z. B. auf eine Millisekunde genau. Im Tester, wenn die Zeit der Platzierung einer Marktorder + lag>die Zeit des nächsten Ticks, dann führen wir zu den Preisen des neuen Ticks. Es ist klar, dass die Ausführung von Teilaufträgen auf diese Weise nicht simuliert werden kann, da wir Daten zur Liquidität benötigen.
p.s. Eine der Grundlagen der HFT-Branche - Colocation zielt darauf ab, diese Verzögerung zu minimieren. Die Leute zahlen Millionen von Pfund, um ihre Geräte näher an die Server der Börse zu bringen. Hier wird eine Mikrosekunde gezählt.