Matstat Ökonometrie Matan - Seite 5
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))) Und wenn ein Zufallsprozess keine deterministische Komponente hat - wie wird er dann vorhergesagt?
Nennen Sie ein Beispiel für eine nicht-deterministische Reihe, die dennoch vorhersehbar ist?
Ja.
Ja.
Wie viele von Ihnen sind dort....
Wie viele von Ihnen sind dort....
Ich weiß, was Sie meinen. Ich wollte nur ein Beispiel. Nun, ist es möglich, Muster im Forex zu isolieren, die für den Handel geeignet sind?
Ich weiß, was Sie meinen. Ich wollte nur ein Beispiel. Ist es möglich, Muster zu isolieren, die für den Devisenhandel geeignet sind?
natürlich
Es ist schwer, das Prinzip der maximalen Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Können Sie helfen?
Ich werde es versuchen.) Zunächst möchte ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit die Dichte der Stichprobenverteilung ist. Sie ist eine Funktion der Probe und der Parameter. Wir ersetzen darin die Werte der Probe, die wir im Experiment erhalten haben, und dann wird es eine Funktion der Parameter. Wir finden die Parameterwerte, bei denen diese Funktion das Maximum erreicht, und erklären diese Werte als erforderliche Werte (Schätzungen der Parameterwerte).
Insgesamt ist es einfach, aber man muss wissen, was Sampling ist - ein Wort wird für zwei verschiedene Konzepte verwendet. Sie müssen auch wissen, was die Verteilungsdichte einer Stichprobe ist und was sie ist, wenn die Stichprobe ein Vektor unabhängiger gleichverteilter Werte ist.
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Theoretiker das Konzept der "Zufälligkeit" nicht untersucht) Es gibt das Konzept der "Wahrscheinlichkeit", und das Wort "zufällig" wird nur verwendet, um Begriffe zu schaffen - "zufälliges Ereignis", "Zufallsvariable" usw. Es gibtsogar einen mathematischen Witz zu diesem Thema, dass es nichts Zufälliges an Zufallsvariablen gibt)
Das Wort "stochastisch" ersetzt manchmal den Begriff "probabilistisch" und manchmal den Begriff "zufällig". Der Begriff "Stochastik" wird häufig als Gegensatz zum Begriff "chaotisch" verwendet, der einen sehr komplex angeordneten Determinismus bezeichnet.
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Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Introduction to nonlinear physics: from pendulum to turbulence and chaos.
))) Und wenn ein Zufallsprozess keine deterministische Komponente hat - wie wird er dann vorhergesagt?
Nennen Sie ein Beispiel für eine nicht-deterministische Reihe, die dennoch vorhersehbar ist?
Die Dynamik in der stochastischen Schicht
http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf
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