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Und das zweibändige Buch von Schirjajew kann man auf Kakerlaken werfen.
Wie ich sehe, hat es Sie bereits erwischt.
Nun, die Stabilität kann wahrscheinlich irgendwie berechnet werden)
Es wäre interessant, dies zu diskutieren. Einige einfache, robuste Kennzahlen, wie z. B. der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte oder der Prozentsatz der neu erworbenen Aktien. Vielleicht kennt jemand bessere Stabilitätskennzahlen?
Die Berechnung und Interpretation jeder Kennzahl (einschließlich Robustheitsprüfungen) ist immer nur im Rahmen bestimmter Modelle möglich. Eine Metrik wird immer dem Modell angemessen sein, aber wenn das Modell der Realität nicht gerecht wird, wird es auch die Metrik nicht.)
Die Vorstellung, man könne absolute, modellfreie Maßstäbe aufstellen, halte ich für falsch und schädlich. Oft handelt es sich dabei nur um die unbewusste Anwendung eines Standardmodells, ohne dass man sich über die Einschränkungen im Klaren ist, die dieses Modell der beschriebenen Realität auferlegt.
Für jedes einzelne Modell gibt es eine begrenzte Anzahl unabhängiger Metriken, und bei einer zu großen Menge von Metriken werden sie durcheinander ausgedrückt. Zum Beispiel kann bei SB alles durch Varianz ausgedrückt werden. Für SB mit Drift kann sie durch Drift und Volatilität ausgedrückt werden, und für die multivariate Variante werden Korrelationen hinzugefügt.
Die Berechnung und Darstellung einiger Metriken durch andere kann eine sehr komplizierte mathematische Aufgabe sein. Dies lässt sich leicht erkennen, wenn man zum Beispiel versucht, die Verteilung des Rückgewinnungsfaktors zumindest für SB zu berechnen)
Es wäre interessant gewesen, dies zu diskutieren. Einige einfache, robuste Kennzahlen wie der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte oder der Prozentsatz der neuen Aktienbesitzer. Vielleicht kennt jemand bessere Stabilitätskennzahlen?
Eine deutsche Bank hat 2010 einen Wettbewerb für Demokonten veranstaltet.
Dort war der Schlüsselparameter zur Auswahl der Gewinner die Rendite über die drei Monate des Wettbewerbs, bereinigt um die Varianz der Renditekurve über diese drei Monate.
Die Vorstellung, dass man mit absoluten, modellfreien Maßstäben aufwarten kann, scheint mir fehlgeleitet und schädlich.
Eine deutsche Bank hat 2010 einen Wettbewerb für Demokonten veranstaltet.
Dort war der Schlüsselparameter zur Auswahl der Gewinner die Rendite über die drei Monate des Wettbewerbs, bereinigt um die Varianz der Renditekurve über diese drei Monate.
Was ist zum Beispiel mit dem Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte nicht in Ordnung?
OK, lassen Sie uns konkret werden)
Nicht schlecht, wenn es einem System entspricht - es macht wirklich eine Abfolge von Geschäften, die sich zeitlich nicht überschneiden, mit unveränderlichen (von der Eröffnung bis zur Schließung) Volumina und mit dem gleichen Stop-Loss/Take-Profit-Verhältnis für alle Geschäfte.
Wenn das System beispielsweise ein Positionsvolumen überwacht, das sich häufig und fließend ändern kann (manchmal durch Null hindurch), dann trifft der Begriff "Geschäft" nur in einem rein technischen Sinne zu (z. B. im Sinne von MQL5).
Nun, so funktionieren alle Systeme.
Sagen Sie auch, dass Sperren böse sind und dass All-Way-Grids ein verstecktes Martingal-Spiel sind...und geben Sie alle Signale und Martingale auf :-)
Seien wir konkreter: Was ist zum Beispiel an einem prozentualen Gewinnanteil falsch?
Der Prozentsatz der profitablen Geschäfte ist zu spezifisch für den TS und wirft ein schlechtes Licht auf die Qualität des TS. So sind beispielsweise 30 % für einen Trendhandel in Ordnung, aber 70 % sind für einen Gegentrendhandel nicht ausreichend.