Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 33
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in diesem "wunderbaren" Forum kann ich weder ein Bild einfügen noch eine Datei anhängen, weiß jemand, wo das Problem liegt?
Leider lässt sich mein RAR-Archiv nicht entpacken. IMHO ist es besser, alles in ZIP zu verpacken. Es gibt Entpacker für ZIP-Formate auf allen Plattformen. Außerdem verwenden viele Benutzer kein RAR.
Ich werde es mir ansehen. Ich kenne R jedoch nicht gut genug.
Haben Sie die Datei manuell oder mit einem automatischen Tool entpackt?
Ich brauche eine neue Version von winrar, seit der fünften Version hat sich das Dateiformat geändert. Ich konnte es nicht sofort zum Zippen bringen, es ist zu groß. Hier sind die gleichen Dateien noch einmal, aber mit einer alten Version von winrar komprimiert.
Ich habe die Portierung manuell vorgenommen, Dateien von https://sourceforge.net/projects/libvmr/ genommen und sie mit Korrekturen kopiert. Die Syntax ist größtenteils ähnlich, das Hauptproblem ist, dass in R Array-Indizes mit 1 und nicht mit 0 beginnen. Ich habe die Klasse Separator absichtlich weggelassen; R hat bereits eingebaute Funktionen (sample) für die Aufteilung von Dateien in Trainings- und Testproben.
Danke, Juri!
So im Laufe der Forschung stellte sich heraus, dass die meisten unangemessenen Ziele, die die Richtung des Preises wie die Vorhersage der nächsten Kerze oder Zickzack in der klassischen Anwendung, solche Ziele sind nicht eindeutig und oft verwirren das Netzwerk oder einen anderen Algorithmus, weil nicht immer mit dem Wachstum der Zickzack Preiserhöhungen und wenn das Netzwerk auf solche Daten trainiert wird, wird es sehr schwierig sein, etwas in den neuen Daten zu erkennen. Daraus ergibt sich die folgende Schlussfolgerung: Das Ziel sollte so klar und konsistent wie möglich beschrieben werden...
Was ich mit Inkonsistenz meine, habe ich bereits auf mehreren Seiten geschrieben.) wie Indikatoren und verschiedene "Glätter", in die man im Grunde die "PCA" (Principal Component Analysis) einfügen kann, muss alles sehr präzise, klar und eindeutig und informativ sein, anstatt weich, glatt und vage.
kurz gesagt, das Modell
Das Ziel - die Tatsache der Zick-Zack-Umkehr (nicht die Richtung)
Prädiktoren - Candlesticks, Niveaus - insgesamt etwa 110 Einheiten (keine widersprüchlichen Daten)
5-Minuten-Daten
Ich habe zwei Modelle auf RF trainiert, separat für Kauf und separat für Verkauf, obwohl ich eines verwenden könnte
Arbeit mit neuen Daten
ich möchte anmerken, dass dies eines der besten Bilder ist, in Wirklichkeit ist es viel schlechter, aber dies ist das Beste, was ich bisher erreicht habe....
Ich möchte auch anmerken, dass, wenn man Indikatoren hinzufügt oder die Dimensionalität der Zeichen mit der gleichen PCA reduziert, die Genauigkeit der Eingaben nicht nur gering, sondern völlig verschwunden ist, das heißt, alles scheint zu schwimmen, und das nenne ich Inkonsistenz in den Zeichen.
p.s.
Ich denke, dass ich den klassischen Ansatz für den Handel im Netz beherrsche, aber ich bin mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ich hoffe, dass diese Regeln jemandem helfen. Aber selbst diese Regeln werden nicht zu einem akzeptablen Ergebnis führen, wir müssen das eigentliche Konzept der Suche nach Prädiktoren ändern, wir müssen viel tiefer blicken, ich habe ein solches Konzept, aber leider nur auf der Konzeptebene, wenn es Leute gibt, die an diesem Konzept interessiert sind und gute Programmierkenntnisse haben, werde ich gerne kommunizieren, aber nicht im Modus der Kommunikation, sondern im Modus der Implementierung, da meine Programmierkenntnisse im Moment auf der Anfangsebene liegen...
Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Ich kenne R aber nicht gut genug.
Haben Sie es manuell portiert oder durch eine automatische Portierung?
Nehmen Sie die Rassel - sehr nützlich für einen Anfänger. Sie können es in einer Stunde lernen - GUI.
Sofort der ganze Zyklus der Modellierung: Data Mining, Modellanpassung (6 Modelltypen, einschließlich eines ähnlichen Modells wie das Ihre - SVM), Bewertung. Außerdem gibt das Log in R einem Neuling die Möglichkeit, den fertigen Code zu sehen. Sie kann in Zukunft verwendet werden. Nimmt Excel-Dateien an. Also, es ist möglich, in Excel zu kochen, es ist möglich, von μl in Excel auszugeben... Im Allgemeinen gibt es keine Probleme mit den Quelldaten.
Sie ist auch für erfahrene Benutzer nützlich: um etwas abzuschätzen, um zu versuchen.
Sie sollten in R schreiben, ob es Ihnen gelungen ist, Prädiktoren zu finden. Dann ändern Sie die Modi der in Rattle verwendeten Modelle und nehmen Sie andere Modelle... und in der Regel zumindest ein Caret verwenden. Zunächst aber die Prädiktoren, die für eine bestimmte Zielvariable Vorhersagekraft besitzen.
PS.
Im obigen Beitrag wird die Verwendung von Mustern empfohlen.
Ich empfehle es nicht.
Rattle selbst unterteilt die Datei recht kompliziert, aber wenn wir Sets für Training, Test und Validierung erstellen wollen - dies wird von Rattle selbst erledigt und Stichproben werden nicht benötigt - und auch für die Überprüfung außerhalb dieser Sets, was für die Modellierung zukünftiger Geschäfte sehr wichtig ist, dann muss die ursprüngliche Datei mechanisch nach Index unterteilt werden, der erste Teil wird in Rattle eingefügt und der zweite Teil wird zum Vergleich der Ergebnisse mit Rattle verwendet. Dies kann in der gleichen Rattele gemacht werden. Wenn alle vier Fehler übereinstimmen und der Fehler weniger als 20 % beträgt, ist dies ein Gral für die nächsten Jahre.
PPSS.
Beispiel für die Verwendung von Rattle in meinem Artikel, es ist auch eine Datei angehängt, Sie können es direkt verwenden, oder als Beispiel.
Ziel - allein die Tatsache, dass sich das Zickzack umgekehrt hat (nicht die Richtung)
Wir nehmen immer noch den Zickzackkurs, um die Werte des Lehrers zu erhalten. Hebelwirkung nach oben ist 1, Hebelwirkung nach unten ist 0.
In Ihrer Terminologie: Ist es "die Tatsache der Umkehrung selbst" oder nicht? Wenn nicht, was meinen Sie dann?
rattle teilt die Datei selbst ziemlich kompliziert auf , aber wenn Sie meinen, dass Sie Sets für Training, Test und Validierung erstellen müssen, wird rattle das tun,
Um die Werte des Lehrers zu erhalten, muss man immer noch einen Zickzackkurs fahren. Die Schulter nach oben ist 1, die Schulter nach unten ist 0.
In Ihrer Terminologie: Ist es "die Tatsache der Umkehrung selbst" oder nicht? Wenn nicht, was meinen Sie dann?
Tut mir leid, ich habe das wohl falsch verstanden... Was ich meine, ist, dass die Zielkerze nur diejenige mit der Umkehrung ist, alles andere ist eine andere Klasse, die "Nicht-Umkehr"-Klasse
Wenn ich michrecht erinnere, heißt die Funktion "Probe" ;)
Sehr interessant, ich habe es ausprobiert, aber aus irgendeinem Grund habe ich es verworfen... Das weiß ich nicht mehr.
Welche Prädiktoren haben Sie dort eingegeben?
Meines Erachtens sind die Prädiktoren und das Ziel ein und dasselbe, alles muss miteinander verbunden sein, es ist albern, mit einem gleitenden 200 er-Durchschnitt als Prädiktoren genaue Bounces abfangen zu wollen. Es ist wie zwei verschiedene Universen, die sich nicht überschneiden