Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1268

[Vizard_]

Alexander_K2:

:))) Lassen Sie Enkel Kesha und seinen Pochekan Aliosha denken und hier die ganze Geschichte erzählen, wie beim Jüngsten Gericht. Und ich werde ihre Gebote einfach in Geld umrechnen. Wunderschön!

Das Internet ist ein großes Dorf, in dem sich Mundpropaganda schnell verbreitet, so dass häufige Verweise auf kumulative
(cumulative Verweise auf cumulative ist ein großes Dorf, in dem sich alles schnell durch Mundpropaganda verbreitet. Deshalb hat die häufige Erwähnung von cumulative zur Schaffung von Truthahn durch Hindu geführt und das Gejammer unseres Messias über die Rettung von Seelen durch rl hat den Autor dieses Threads nicht gleichgültig gelassen))
medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

[mytarmailS]

Eidechse_:

medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

mag

[Aleksey Vyazmikin]

Eidechse_:
Aleksey Vyazmikin
Alesha, nicht Raster und Parameter, sondern Hyper-Parameter nach Raster, zufällig oder so weiter. Aber man muss sich überlegen, wie man das validiert,
Aber man muss sich überlegen, wie man validiert (wenn nötig), nicht nur zufällig und womit, sonst ist das Spiel die Mühe nicht wert...

Sir, was ist der Unterschied zwischen Parametern und Hyperparametern in diesem Terrarium? Der Name der Bibliothek wäre angebracht, um zu berichten...

Mein Ziel ist es, die GPU-Leistung in Python und der Kommandozeile mit kleinen Modellgrößen zu testen - 10-30 Catbust-Bäume.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Ja. Und in DFSplitR duplizieren, damit das Regressionsgerüst auch die gleiche Funktionalität hat

verschiedene Werte eingeben

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

usw., ändert sich die Dateigröße nicht, und auch der Fehler scheint keine großen Auswirkungen zu haben.

Vielleicht verstehe ich es nicht gut, weil ich keine Zeit habe

[Maxim Dmitrievsky]

Die korrekte Zugabe von Rauschen zu RL gleicht das Ergebnis auf der Messkurve mit OOS aus, wobei natürlich auch der Messkurvenabschnitt mit Rauschen versehen wird. Nach dem Beispiel dieses DQN-Artikels, aber ich habe es sogar noch früher implementiert

https://habr.com/ru/post/436628/

Natürlich ist er mit der Sinuswelle zu weit gegangen, ein zu einfacher Satz zum Lernen, aber für die Suche nach Fehlern in der Logik ist es in Ordnung.

interessant, wie man LSTM-Zellen "mit den eigenen Händen" hinzufügen kann, ich werde ein Brainstorming durchführen müssen

[Vasily Perepelkin]

RNN und LSTM sind jetzt in Mode, hat jemand sie auf Metatrader ausprobiert? Sie sollen nützlich sein, weil sie mit Sequenzen arbeiten, was genau das ist, was Preiszeitreihen darstellen, während die konventionelle Regression, das "Arbeitspferd der Ökonometrie", nur mit einer Normalverteilung mit Gaußschen Punktwolken arbeitet.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

verschiedene Werte einstellen

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

usw., ändert sich die Dateigröße nicht, der Fehler scheint keine Auswirkungen zu haben.

Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, da ich keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen.

Sie können auch nicht in Textdateien, sondern in Binärdateien serialisieren: FileWriteStruct. Ich denke, die Dateien werden kompakter sein und die Verarbeitung wird schneller sein.
Bevor Sie die Daten schreiben, können Sie sie in Float umwandeln , wenn Sie die doppelte Genauigkeit nicht benötigen (ich glaube nicht).
Ich werde es wahrscheinlich selbst tun, wenn es nötig ist.

[Vladimir Perervenko]

Wassili Perepelkin:
Ich habe eine gute Idee, RNN und LSTM zu verwenden, hat jemand sie in Metatrader ausprobiert? Von der Idee her müssen sie nützlich sein, weil sie mit Sequenzen arbeiten, die genau die Preiszeitreihen sind. Die gewöhnliche Regression, die "ein Arbeitspferd der Ökonometrie" ist, funktioniert nur mit Normalverteilung mit Gaußschen Punktwolken.

Verwenden Sie die R.mqh-Bibliothek und die keras/tensorflow-Bibliotheken, entweder in R oder in Python. Das ist kein Problem, denn es gibt die volle Funktionalität und viele Beispiele für jeden Geschmack.

Viel Glück!

[Renat Akhtyamov]

Vladimir Perervenko:

Verwenden Sie R.mqh Bibliothek und keras/tensorflow Bibliotheken wollen von R wollen ihre Python. Das ist kein Problem und die volle Funktionalität ist vorhanden.

Viel Glück!

Vladimir, wenn Sie eine Überwachung haben, senden Sie mir bitte den Link in Ihrer persönlichen Nachricht.

[Vladimir Perervenko]

Renat Akhtyamov:
Vladimir, wenn Sie eine Überwachung haben, senden Sie mir bitte einen Link in Ihrer persönlichen Nachricht.

Ich überwache weder meine eigenen noch die der anderen. Der oben zitierte Artikel enthält nicht genügend Informationen, um reproduzierbar zu sein, und der Code ist zu kompliziert. Ich denke, dass alles mit Standardschichten aus Paketen implementiert werden kann, ohne R6 zu verwenden.

Viel Glück!