Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3017

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Wer hätte gedacht, dass man, wenn man den Kontext kennt, auch mit gleitenden Durchschnitten handeln kann)))

der ein- und ausstiegskurs wird durch mashka und ohlc berechnet und nichts anderes, wer hätte das gedacht? ich sicherlich nicht. aber alles kommt mit der erfahrung.

Das Gehirn ist die stärkste MO (so weit), denken Sie daran.

Von Extrem zu Extrem...

Völlig unpassend. Wenigstens sind es ein paar Punkte weniger.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Von Extremum zu Extremum?...

Völlig unanständig. Wenigstens sind es ein paar Punkte weniger.

Du hast Glück :).

[mytarmailS]

Was ist ein Trend? habe ich mich gefragt.

Zunächst einmal, aus welchem Blickwinkel?

Aus der Sicht der TA ist es eine bestimmte Bewegung, die im Vergleich zu anderen Bewegungen am stärksten ist.

Kann sie formalisiert und programmiert werden? Nicht wirklich, alles ist relativ, die Formulierung ist nicht sehr gut, sie enthält nicht viele Informationen....

Wenn es ein komplexes Phänomen gibt und es nicht so einfach zu verstehen ist, dann

1) ist es notwendig, es in einfachere Teile zu zerlegen.

2) nicht das Phänomen selbst zu untersuchen, sondern ein vereinfachtes Modell des Phänomens zu erstellen und das Modell zu untersuchen.

Ich werde beides tun.

Das Marktmodell wird also aus drei Sinuskurven bestehen - allgemeiner Trend(langsame Bewegung), durchschnittliche Bewegung und schnelle Bewegung.

Und so weiter.

Jetzt können wir die vorherrschenden Bewegungen wie bei der technischen Analyse identifizieren.

Was sind nun Trends aus der Sicht dieses Modells?

Ein Trend liegt vor, wenn alle Wellen in dieselbe Richtung laufen.

Für manche Leute ist das offensichtlich, aber ich denke, es ist nützlich, darüber nachzudenken.

R-Code, falls jemand mit den Parametern der Bewegungen spielen möchte.

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1) 

[Igor Makanu]

Aleksey Nikolayev #:

Das Problem besteht darin, dass der Baum nicht nach einer Gewinnmaximierungsbedingung aufgebaut ist, sondern nach einer für die Paketprogrammierung geeigneten Verlustfunktion.

Man hat also die unangenehme Wahl: Entweder man versucht, ein komplexes, kniffliges Paket neu zu konfigurieren, oder man baut ein verkrampftes Fahrrad. Es ist auch möglich, diese beiden Optionen "erfolgreich" zu kombinieren)

IMHO sollten Sie, wenn Sie sich dafür entscheiden, an einem bestehenden Paket auf Bäumen herumzufummeln, versuchen, Pruning (Beschneidung) zu verwenden - zum Beispiel mit der Bedingung der Gewinnmaximierung auf dem Forward. So könnte man sich das manuelle Herumfummeln an den Regeln sparen.

Yandex hat etwas Ähnliches geschrieben https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Was sind also die Trends in Bezug auf dieses Modell?

Ein Trend liegt vor, wenn alle Wellen in dieselbe Richtung laufen

Erinnert mich an eine bekannte Akademie vor etwa 15 Jahren. Eine der Fakultäten hat eine ähnliche Idee entwickelt, na ja, und dementsprechend auch Geld damit verdient.

Sie nannten dieses Phänomen "Resonanz" des Kurses. Die Korrektur eines höheren Wellenniveaus endete, und der vermeintliche Impuls des gleichen Niveaus begann, dann endete die Korrektur bei einem kleineren VU und der vermeintliche Impuls begann, und bei einem noch kleineren VU geschah das Gleiche. Am Ende schwingt der Kurs mit und geht in einen großen Impuls über, der die dem Auge bekannte Richtungsbewegung (Trend) bildet. Und es ging darum, geduldig auf solche Bedingungen zu warten, ohne Rücksicht auf Spannen, Korrekturen, flache Stellen.

Es handelt sich also möglicherweise um ein funktionierendes Schema.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Sie nannten dieses Phänomen "Resonanzpreise".

Das ist ein ganz schönes Phänomen.

[СанСаныч Фоменко]

Ivan Butko #:

Das erinnert mich an eine bekannte Akademie vor etwa 15 Jahren. Eine der Fakultäten hat eine ähnliche Idee entwickelt und dementsprechend auch Geld damit verdient.

Sie nannten dieses Phänomen "Resonanz" des Kurses. Die Korrektur eines höheren Wellenniveaus endete, und der vermeintliche Impuls des gleichen Niveaus begann, dann endete die Korrektur bei einem kleineren VU und der vermeintliche Impuls begann, und bei einem noch kleineren VU geschah das Gleiche. Am Ende schwingt der Kurs mit und geht in einen großen Impuls über, der die dem Auge bekannte Richtungsbewegung (Trend) bildet. Und es ging darum, geduldig auf solche Bedingungen zu warten, ohne Rücksicht auf Spannen, Korrekturen, flache Stellen.

Es handelt sich also möglicherweise um ein funktionierendes Schema.

In der Geschichte ....

Und hinter der rechten Seite des Monitors ist Dunkelheit und Teufelei.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

Was die bezahlte Hilfe angeht, so warte ich darauf, dass die Frage beantwortet wird.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Also über bezahlte Hilfe, in Erwartung einer Antwort auf die Frage.

Die Antwort ist nein.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
Die Antwort ist nein

Auf die Frage "Warum?"