Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2826
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Alexej, um welche Art von Kapitalkurve handelt es sich?
Das hängt von den Instrumenten und der TS ab, denke ich. Für eine Einlage in der sowjetischen Sparkasse - deterministisch, zum Beispiel).
Traditionell wird ein Modell der SB mit Trend (ohne Reinvestition) und geometrische SB (mit Reinvestition) verwendet. Diese Modelle werden implizit angenommen, wenn Sharpe für die Bewertung verwendet wird.
Hängt von den Instrumenten und dem TS ab, denke ich. Für eine Einlage in der sowjetischen Sberbank - deterministisch, zum Beispiel)
Traditionell verwendet man ein trendmäßiges SB-Modell (ohne Reinvestition) und ein geometrisches SB-Modell (mit Reinvestition). Diese Modelle werden implizit angenommen, wenn Sharpe für die Bewertung verwendet wird.
Idee: Wie wäre es, wenn wir die Vorhersage von, sagen wir, Arima auf der Handelsbilanzkurve als Maß für die Qualität des Modells verwenden.... Wenn die Vorhersage nach oben zeigt und das Konfidenzintervall eng ist, dann besteht eine Chance, dass die Kapitalkurve nach oben geht, ähnlich wie bei der Montecarlo-Simulation.
Idee: Wie wäre es, wenn wir die Arima-Prognose der Handelsbilanzkurve als Maß für die Qualität des Modelllernens verwenden würden... Wenn die Vorhersage nach oben geht und das Konfidenzintervall eng ist, besteht die Chance, dass die Kapitalkurve nach oben geht, das ist so etwas wie eine Montecarlo-Simulation.
Wie immer gibt es zwei zu optimierende Größen - Trendgeschwindigkeit und Volatilität (die wahrscheinlich mit der Breite des Konfidenzintervalls zusammenhängt). Man muss entweder eine der beiden Größen (z. B. Sharpe) oder eine optimale Kurve (z. B. nach der Portfoliotheorie von Markowitz) erstellen und dann einen Punkt auf dieser Kurve auswählen.
Wie immer gibt es zwei zu optimierende Größen - die Trendgeschwindigkeit und die Volatilität (die wahrscheinlich mit der Breite des Konfidenzintervalls zusammenhängt). Man muss entweder eine der beiden Größen erstellen (z. B. Sharpe) oder eine optimale Kurve erstellen (z. B. in der Portfoliotheorie von Markowitz) und dann einen Punkt auf dieser Kurve wählen.
Das verstehe ich nicht.)
Nun, die Optimierung für den Typ der Kapitalkurve ist üblich. Üblicherweise versucht man, die Trendrate zu erhöhen und die Schwankungsbreite um die Trendlinie zu verringern - es gibt also zwei Kriterien für die Optimierung. Dieses Zwei-Kriterien-Optimierungsproblem kann entweder auf eine konventionelle Optimierung reduziert werden (indem man eines der beiden Kriterien anwendet, z. B. Sharpe), oder man kann nach einer Pareto-Optimal-Linie auf der Ebene suchen und dann einen Punkt auf dieser Linie aufgrund einiger Überlegungen auswählen (z. B. Markowitz-Portfoliotheorie).
Es gibt viele Variationen zu diesem Thema und eine große Anzahl von Artikeln.
Nun, die Optimierung für die Art der Kapitalkurve ist alltäglich. ....
Ah, ich verstehe, aber das meine ich nicht, ich sage nur, dass es interessant ist, nicht die Kapitalkurve selbst zu optimieren, sondern die Prognose, dass die Kapitalkurve in Zukunft wachsen wird.
Es ist interessant, nicht die Kapitalkurve selbst zu optimieren, sondern die Vorhersage, dass die Kapitalkurve in Zukunft steigen wird(wie ein roter Kanal).
Die Kurve selbst kann die ganze Zeit über fallen...
Ich habe es mit autoarima versucht, ziemlich gute Ergebnisse, aber es dauert lange, es zu trainieren. 7-8 von 10 Schätzungen für das Kapitalwachstum
Ahh, ich verstehe, aber das meine ich nicht, ich sage nur, dass nicht die Kapitalkurve selbst interessant ist, um sie zu optimieren, sondern die Prognose, dass die Kapitalkurve in Zukunft wachsen wird.
wie die Kapitalkurve so zu optimieren, dass die Prognose so gut wie möglich ist(wie ein roter Kanal).
Die Kurve selbst kann die ganze Zeit fallen...
Ich habe es mit autoarima probiert, ziemlich gute Ergebnisse, aber es braucht viel Zeit zum Trainieren. 7-8 von 10 erraten das Kapitalwachstum
Was ich zuvor geschrieben habe, ist damit ziemlich konsistent, denn es gibt immer eine endgültige Kapitalkurve, die wir optimieren. Wenn wir uns vorstellen, dass wir nicht ARIMA, sondern eine Blackbox wie ein neuronales Netz verwenden, besteht der einzige Unterschied darin, dass wir Merkmale hinzufügen, die der Kapitalkurve des ursprünglichen Systems entsprechen.
Ich bin voreingenommen gegenüber der Idee, ein TS als Metasystem auf der Grundlage eines anderen TS aufzubauen. Wenn diese Technik funktioniert, muss man den Grund dafür verstehen und sie direkt und ausdrücklich anwenden.
Das Schwierigste, was ich in dieser Richtung getan habe, ist, den Handel bei einem Drawdown zu beenden und ihn bei einem Wachstum wieder aufzunehmen.
Das Schwierigste in dieser Richtung ist es, den Handel bei einem Drawdown zu stoppen und ihn bei einem Wachstum wieder aufzunehmen.
Und wie soll das Depot wachsen, wenn der Handel eingestellt wird? )))
Und wie soll das Depot wachsen, wenn der Handel eingestellt wurde? )))
Der reale Handel wird eingestellt, aber der virtuelle Handel geht weiter) Es ist klar, dass sich das reale Eigenkapital vom virtuellen Eigenkapital unterscheidet, aber das wird vernachlässigt.