Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2822

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Maxim Dmitrievsky #:
Die Modellierung der Nicht-Stationarität impliziert die Modellierung der Volatilität, so wie ich sie verstehe. Ohne direktionale Trades. In dieser Hinsicht sind Muster oder sich verschiebende Durchschnittsinkremente für den direktionalen Handel vielversprechender. Ich habe mir den Artikel noch nicht angesehen.

Ich würde sogar auf Trades in verschiedene Richtungen verzichten, z.B. sollten Eurobucks der letzten 10 Jahre dummerweise periodisch verkauft werden, ohne zu kaufen. Dort wird jeder Kauf mehr Fehler in die Modelle einbringen als der Verkauf.

Ich glaube nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, zu entscheiden, was besser ist: das Fehlen eines Signals im Chaos festzustellen, indem man die Umgebung mit dem Chaos vergleicht, oder das Vorhandensein eines Signals, indem man es vom Chaos unterscheidet. Es ist auch nicht besser, einen Zustand vorherzusagen oder zu bestimmen. Es ist eine Zeit des Experimentierens.

 
Was bedeutet es, so nicht-stationär zu sein? Wenn es stabil wiederkehrende Muster in )))))) gibt. Vielleicht kann sie nicht jeder im Laufe der Zeit erkennen.
 
СанСаныч Фоменко #:

Ich stimme zu.

Es gibt ein Zeichen, das in unseren Terminals gehandelt wird. Was ist Volatilität ist überhaupt nicht klar.

Aber wenn man den absoluten Wert eines Vermögenswerts vorhersagen will, ist das eine andere Sache. Die Volatilität ist ein Risiko, das bei der Vorhersage des Wertes eines Vermögenswertes entscheidend ist.


Wahrscheinlich ist es so ähnlich.


Ich werde also die Garchas vergessen.

Die Volatilität wird für die Risikoberechnung vorhergesagt, ja, Optionen basieren darauf. Aber für den direktionalen Handel ist sie nicht von primärer Bedeutung, es geht eher darum, zu erraten, in welche Richtung es gehen soll, und das war's.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Ich glaube nicht, dass die Zeit reif ist, um zu entscheiden, ob es besser ist, das Fehlen eines Signals im Chaos festzustellen, indem man die Umgebung mit dem Chaos vergleicht, oder das Vorhandensein eines Signals, indem man es vom Chaos unterscheidet. Genauso wie es besser ist, den Zustand vorherzusagen oder zu bestimmen. Es ist noch Zeit für Experimente.

Wir haben eine ganz andere Aufgabe: richtig zu klassifizieren
 

Zeitreihenbuch

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Die Vorhersagbarkeit eines Ereignisses oder einer Größe hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:

  1. wie gut wir die beitragenden Faktoren verstehen;
  2. wie viele Daten verfügbar sind;
  3. wie ähnlich die Zukunft der Vergangenheit ist;
  4. ob Vorhersagen das, was wir vorherzusagen versuchen, beeinflussen können.
 

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mytarmailS #:

Zeitreihenbuch

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Die Vorhersagbarkeit eines Ereignisses oder einer Größe hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:

  1. wie gut wir die beitragenden Faktoren verstehen;
  2. wie viele Daten verfügbar sind;
  3. wie ähnlich die Zukunft der Vergangenheit ist;
  4. ob Vorhersagen das, was wir vorherzusagen versuchen, beeinflussen können.

ha, interessant!

1. sagen wir 5.

2. alle.

3. kopieren

4. nein

 
Renat Akhtyamov #:

ha, interessant!

1. sagen wir 5.

2. alle von ihnen.

3. kopieren

4. keine

Ich stimme in keinem der Punkte zu.)
 
mytarmailS #:
Ich stimme in keinem Punkt zu)

Was meinen Sie mit "nicht zustimmen"?

Das sind Fragen, du musst sie beantworten.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Ich meine, ich stimme dem nicht zu.

Es sind Fragen, die man beantworten muss.

;)

Ich entschuldige mich.

nicht mit den Antworten übereinstimmen

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