Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2703

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Aleksey Vyazmikin #:

Genau das habe ich gesagt: Den anderen zu verstehen, ist ein erbärmliches Unterfangen.

Es ist möglich, zu konkurrieren. Es gibt Angebote von MQ für MT5, Sie müssen sich nur für das Signal entscheiden, um eine Entscheidung zu treffen - das Signal, auf dem die Informationen übertragen werden, um das Modell zu berechnen. Ich habe nichts über Forex gelernt - Prädiktoren wurden alle für Si gemacht - es wird lustig sein, ihre Universalität zu betrachten.

Der Gewinner wird in einem halben Jahr anhand der Handelsergebnisse ermittelt.

Ist es nicht möglich, das Modell im Test zu testen? Müssen Sie ein halbes Jahr lang handeln?
 
mytarmailS #:
Ist es nicht möglich, es zu testen? Müssen Sie ein halbes Jahr lang handeln?

Nun, um nicht in Versuchung zu kommen, die Geschichte anzupassen.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Damit du nicht in Versuchung gerätst, es in die Geschichte einzubauen.

Ich habe kein Motiv oder eine Versuchung, es ist eine Selbsttäuschung.
 
mytarmailS #:
Ich habe weder ein Motiv noch die Versuchung, mich selbst zu betrügen.

Das ist nicht plausibel - Sie wollen"konkurrieren", nicht nur Ergebnisse vergleichen - daher die von mir vorgeschlagenen Bedingungen.

Ich bin daran interessiert, die Ergebnisse zu vergleichen, damit ich es an der Geschichte testen kann. Fällt Ihnen eine Funktion zur Aktivierung des Modells ein, oder soll ich sie vorschlagen?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Nicht plausibel - Sie wollen"konkurrieren", nicht nur Ergebnisse vergleichen - daher die von mir vorgeschlagenen Begriffe.

Ich bin an einem Vergleich der Ergebnisse interessiert, damit ich sie in der Vergangenheit testen kann. Fällt Ihnen eine Modellaktivierungsfunktion ein, oder soll ich sie vorschlagen?

Modellaktivierungsfunktion?
Ich habe keine Lust mehr auf einen Wettbewerb).
 
mytarmailS #:
Modell-Aktivierungsfunktion?
Ich habe keine Lust mehr auf einen Wettbewerb )

Schlagen Sie Ihre eigene Variante vor - Impulsivität ist unproduktiv.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Schlagen Sie Ihre eigene Version vor - Impulsivität ist unproduktiv.

Zum Beispiel...
Nehmen Sie ein Muster und bringen Sie dem Modell bei, vorherzusagen, ob das Muster funktionieren wird oder nicht...
Erstellen Sie einen Datensatz dafür. Es wird nicht viele Daten geben, und das ist auch gut so.
Das ist es, was Sie tun, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, Sie machen es richtig.

Ich schlage vor, dass wir ein Muster eines Kursanstiegs aus dem Mashka nehmen, oder ein beliebiges Muster, das Ihnen gefällt....

 
mytarmailS #:
Zum Beispiel.
Nehmen Sie ein Muster und bringen Sie dem Modell bei, vorherzusagen, ob das Muster funktionieren wird oder nicht...
Erstellen Sie einen Datensatz dafür. Es wird nicht viele Daten geben, und das ist auch gut so...
Das ist es, was Sie tun, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, Sie machen es richtig.

Ich schlage vor, Sie nehmen den Preis Bounce-Muster, oder jedes Muster, das Sie mögen....

Das ist meines Erachtens die Funktion der Modellaktivierung - eine strenge Regel, bei deren Eintreten das Modell startet und eine Prognose erstellt.

Dann sollten Sie vielleicht die Strategie aus meinem Artikel übernehmen?

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}


Und im Allgemeinen können Sie diesen Expert Advisor verwenden - nun, Sie werden ihn für sich selbst verbessern, die Bindung an R, aber es wird Ähnlichkeit in den Ergebnissen der Entscheidungspunkte geben.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Dies ist meines Erachtens die Funktion der Modellaktivierung - eine strenge Regel, bei deren Eintreten das Modell startet und eine Prognose erstellt.

Dann sollten wir vielleicht die Strategie aus meinem Artikel übernehmen?


Und im Allgemeinen können Sie diesen Expert Advisor verwenden - nun, Sie können ihn für sich selbst verfeinern, Verknüpfung mit R, aber es wird Ähnlichkeit in den Ergebnissen der Entscheidungspunkte sein.

Können Sie einfach eine CSV-Datei für das Training (mit Antworten) und für den Test (ohne Antworten) posten?
 
elibrarius #:
Können Sie nicht einfach eine CSV-Datei für das Training (mit Antworten) und für den Test (ohne Antworten) posten?

Auf diese Weise hat jeder unterschiedliche Prädiktoren - das ist das Problem.

Wenn es darum geht, wer besser mit dem umgehen kann, was er hat, ist das eine andere Sache.

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