Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2557
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die abfallende Linie ist nicht stationär, und es geht nur um Zeitreihen.
Lass den Quatsch, wo kommt ihr Spinner noch mal her? :D Es lohnt sich, das Thema aufzuwärmen.
Es tut mir leid. Machen Sie weiter mit Ihrem Kamlalaing, so wie Sie es in den letzten SIEBEN Jahren getan haben...
dann ist alles umsonst )
Und warum?
Es ist nur so, dass wir nicht nach einem richtigen Zyklus (einer Sinuswelle) suchen, den es nicht gibt.
sondern mehrere einfache Zyklen (Sinuskurven), deren Summe unseren komplexen nicht-sinusförmigen Zyklus ergibt (komplex von dem Wort addieren)
Entschuldigung. Machen Sie weiter so, wie Sie es die letzten SIEBEN Jahre getan haben...
Ich habe nicht um einen Rat gebeten.
Ich habe nicht um einen Rat gebeten.
Dies ist kein Ratschlag.
Und das ist kein Ratschlag.
Ihre Meinung ist auch nicht interessant, Ihre Persönlichkeit noch weniger.
Nun da im zweiten Teil ist interessant, am Ende über Zeitreihen und seine Erfahrungen damit. Der Rest ist jedem selbst überlassen
Ich habe einmal einen Kurs über Intuition besucht.
Es gibt verschiedene Arten von Nicht-Stationarität. Nur diejenigen, die algorithmisch auf Stationarität zurückgeführt werden können, stehen zur Untersuchung zur Verfügung. In der Ökonometrie werden zum Beispiel Detrending und der Übergang zu Differenzen verwendet. Ein weiteres Beispiel wäre das HMM.
Bei den Preisen ist es (mangels Daten) unmöglich, eine definitive Aussage über die Art der Nicht-Stationarität zu treffen und ob und mit welchem Algorithmus sie auf Stationarität reduziert werden kann.
Alexej, sind Sie gut in hmm?
Ich habe diesen Kurs einmal über Intuition belegt.
Es gibt verschiedene Arten von Nicht-Stationarität. Nur diejenigen, die algorithmisch auf Stationarität zurückgeführt werden können, stehen zur Untersuchung zur Verfügung. In der Ökonometrie werden zum Beispiel Detrending und der Übergang zu Differenzen verwendet. Ein weiteres Beispiel wäre das HMM.
Was die Preise betrifft, so ist es (aufgrund fehlender Daten) im Prinzip unmöglich, eine eindeutige Schlussfolgerung über die Art der Nicht-Stationarität und darüber zu ziehen, ob (und wenn ja, welcher) Algorithmus zur Reduzierung auf Stationarität verfügbar ist.
Warum brauchen wir einen Detrend? Es ist, als müssten wir nach Trends suchen. Wir sollten eher einen Abwärtstrend einleiten).
Du hättest es nicht besser sagen können.
Gut gemacht, aber was ist zu tun?
Global gesehen, weiß ich es nicht. Auf lokaler Ebene versuche ich, Prädiktoren auszuwählen, die so unbeständig wie möglich sind. Nach meinen Beobachtungen könnten die Zickzack-Derivate, die auf dem Preis eines Vermögenswerts basieren, dazu gehören.
Dann ist alles unscharf) ist es klar, dass die Kurse nicht stationär sind und es sind die Zyklen, nach denen wir suchen.
Es scheint eine gewisse Zyklizität im Sinne von Wiederholbarkeit (aber nicht Periodizität) zu geben. Manchmal scheint es eine gewisse Trägheit zu geben. Das lässt hoffen).