Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1293
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Ja, 100 %, dass es nach der Wohnung einen Trend geben wird. Es hat keinen Sinn, etwas vorherzusagen.
Die Frage ist nur, wann und wie viel, und im Allgemeinen ist nicht einmal klar, wie man Ziele für das Erkennen von Trends und Flauten festlegen soll.
aaaa
Wenn es keine Ticks auf dem Markt gibt, sieht es aus wie eine 100 %ige Flaute.
Wenn viele Zecken vorhanden sind, handelt es sich nicht um eine Wohnung.Nein, die Volumina und vor allem die Dichte der Ticks stehen nicht in einem linearen Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit von Trend<->Flotte. Die volatileren Bereiche scheinen zwar lokal tendenziell zu sein, sind es aber nicht.
Die Frage ist nur, wann und wie viel, und im Allgemeinen ist nicht einmal klar, wie man Ziele für das Erkennen von Trends und Flats setzen kann.
Dafür brauchen Sie keine MO. Es wird nur mit konventionellen Indikatoren gearbeitet.
Ich bin zufällig auf eine Investmentgesellschaft gestoßen, die mit NS handelt. Der Beschreibung nach zu urteilen handelt es sich um ein selbstlernendes neuronales Netz.
Hier ist ein Ausdruck des Dezemberhandels für 6 Instrumente https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Wir sehen, dass sie auf М1 gehandelt werden. Es gibt 3500 Abschlüsse pro Monat, etwa 150 pro Tag.
TP und SL sind nicht festgelegt, da sie immer mit unterschiedlichen Pips geschlossen werden. Schließungsmöglichkeiten - entweder MM, oder wenn die Richtung der neuen Prognose nicht übereinstimmt.
Ich habe 86 Verlustgeschäfte für die ersten 200 Geschäfte gezählt, d.h. 43% Richtungsfehler.
Als Ergebnis können wir sagen, dass wir selbst bei einem Fehler von 43 % den Spread schlagen und im Gewinn bleiben können.
Sie brauchen dazu keine MO. Sie wird einfach durch gewöhnliche Indikatoren durchgeführt.
Vielleicht haben Sie missverstanden, wovon ich spreche, ich spreche über die Vorhersage von Marktbedingungen, Trend oder flach, es kann nicht durch Indikatoren getan werden, einige scheinen richtig zu sein, einige nicht, aber der Durchschnitt ist zufällig und pareidolia. Das Ziel ist natürlich der "Indikator", aber es ist auch nicht die triviale Aufgabe, was genau und warum, was "nach Augenmaß" für diesen Indikator das Richtige zu sein scheint, ist nicht die Tatsache, dass es die beste Option ist.
PS: In der Regel auf dem Markt "nur" nicht passieren, wenn es scheint, dass "nur" ist ein schlechtes Zeichen, oder sich selbst... oder jemand will...
Vielleicht haben Sie missverstanden, worüber ich spreche, ich spreche über die Vorhersage von Marktbedingungen, trendy oder flach, es kann nicht durch Indikatoren getan werden, kann es scheinen, um wahr zu sein oder nicht, aber im Durchschnitt ist es zufällig und pareidolia. Natürlich wird das Ziel durch einen "Indikator" bestimmt, aber es ist keine triviale Aufgabe, den richtigen zu finden und den richtigen Indikator zu wählen, denn was "nach Augenmaß" richtig erscheint, ist nicht die optimale Variante.
Wenn man es mit Bienen zu tun hat, kann man das nie im Voraus wissen. (c) Auf dem Markt kann nichts vorhergesagt werden.) Entscheidungen können nur im Prozess getroffen werden (d.h. Ihr Trend oder Flat sollte bereits begonnen haben, der Prozess sollte weitergehen), aber selbst in diesem Fall wird die Entscheidung probabilistisch sein.
Ja, es ist einfach, Sie sehen mit Ihren Indikatoren den Beginn eines Trends oder eines Flats. Ob es weitergeht oder nicht, ist eine andere Frage.) Und es ist mehr eine Frage der Statistik als der Vorhersage.
Wenn es um Bienen geht, kann man nichts im Voraus sagen. (c) Sie können nichts auf dem Markt vorhersagen.) Sie können nur eine Entscheidung im Prozess treffen (d.h. Ihr Trend oder Flat sollte bereits begonnen haben, der Prozess sollte im Gange sein), aber selbst dann wird die Entscheidung probabilistisch sein.
Ja, es ist einfach, Sie sehen mit Ihren Indikatoren den Beginn eines Trends oder eines Flats. Ob es weitergeht oder nicht, ist eine andere Frage.) Es handelt sich eher um eine Frage der Statistik als um eine Vorhersage.
Nun, die Frage ist, wie beständig ist der Trend/Flit-Status, wie viel weniger "wackelt" er im Vergleich zur Vorhersage der Richtung, die ich mit ihm mache, aber ich bin nicht sicher, ob ich das richtige Ziel für solche Vorhersagen markiere.
Nun, die Frage ist, wie beständig ist der Trend/Flat-State, wie viel weniger "wackelig" ist er im Vergleich zur Richtungsprognose, ich werde sehr laut damit, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ziel für solche Prognosen richtig markiere.
Und wenn man nicht klug ist und den Trend aus dem höheren Zeitrahmen als den Körper der Kerze und die Wohnung als seine Abwesenheit betrachtet, wird klar, dass seine Vorhersage im Wesentlichen die gleiche ist wie die Vorhersage der Richtung.
Deshalb ist es auch eine schlechte Richtung, ich sage Ihnen, wir reden nicht von "90 %".
Ich bin zufällig auf eine Investmentgesellschaft gestoßen, die mit NS handelt. Der Beschreibung nach zu urteilen handelt es sich um ein selbstlernendes neuronales Netz.
Hier ist ein Ausdruck des Dezemberhandels für 6 Instrumente https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Wir sehen, dass sie auf М1 gehandelt werden. Pro Monat werden 3500 Geschäfte getätigt, etwa 150 pro Tag.
TP und SL sind nicht festgelegt, da das Schließen immer mit einem anderen Ergebnis in Pips erfolgt. Die Optionen für den Abschluss sind entweder MM oder mit einer nicht passenden Richtung aus einer neuen NS-Prognose.
Ich zählte 86 Verlustgeschäfte für die ersten 200 Geschäfte, d.h. 43% Richtungsfehler.
Als Ergebnis können wir sagen, dass wir selbst bei einem Fehler von 43 % den Spread schlagen und im Gewinn bleiben können.
Es gibt einen Bericht über einen Zeitraum von weniger als einem Monat.
selbst ein oder zwei Jahre sind ebenfalls nicht überzeugend.
mit einer zufriedenstellenden Prüfung von 10 Jahren oder mehr, können Sie sich an die echte
Ich zählte 86 Verlustgeschäfte für die ersten 200 Geschäfte, d.h. 43% Richtungsfehler.
Als Ergebnis können wir sagen, dass es möglich ist, mit 43% Fehler zu arbeiten, um den Spread zu verringern und im Gewinn zu bleiben.
Sie können nicht, Sie müssen.
Ich habe neulich irgendwo geschrieben, dass die Nullrendite des Systems bei nicht mehr als 30-40 % der erfolgreichen Trades liegen sollte. Ansonsten ist das System nutzlos.
Hier habe ich es gefunden).
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Yuriy Asaulenko, 2019.02.04 10:56
Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Und das System sollte so beschaffen sein, dass es bei 30-40% erfolgreicher Trades bei null Gewinn oder besser im Plus ist). Auf dieser Grundlage sollte das System konzipiert werden, und nicht von einer Taschenlampe, um Durchschnittswerte und Dispersionen zu zeichnen).
Im Allgemeinen ist es besser, nicht nach festen TP und SL zu schließen, sondern nach der Analyse der Situation auf dem Markt und im Handel.