Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 961
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Dann sollte es nur so lange funktionieren, wie historische Preise wiederholt werden...
Vielleicht ist das das Problem. Ich werde es noch einmal machen und sehen.
Ganz genau.
Ein gewisser Asaulenko tut genau das. Auch wenn er versucht, sich wie ein Hase zu winden, ist er immer noch ein Physiker, und ich habe Vertrauen in sein Modell.
Und zwar folgendermaßen: Es wird geprüft, ob der Preis außerhalb des Konfidenzniveaus liegt, und der NS gibt zusätzlich die Erlaubnis/Ablehnung, in den Handel einzusteigen. Ich habe das Gleiche, nur verwende ich anstelle von NS den Asymmetriekoeffizienten von Pearson. Aber es ist besser - ich will es auch so machen.
Ja, ich verstehe, dass er eine Aufschlüsselung der Bereiche hat, aber der Dämon ist wie immer in den Nuancen begraben.
Welches Währungspaar soll gewählt werden (EURUSD-H1 oder XAUUSD-H1) und welche Zeiträume sollen als Training und Test festgelegt werden? 10000/1000? 30000/1500? Ich kann auch die Waldparameter nach Belieben einstellen. Das Paket ist randomForest(https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf). Ich möchte, dass meine Arbeit für die Gesellschaft so nützlich wie möglich ist :)
irgendeinen, vorzugsweise einen Artikel mit Recherche :)
Geschichte/Zukunft = 10000/1000
Auf dem Schaubild können Sie den Beginn der OOS-Periode deutlich erkennen)) Eingang - RSI-Indikator (100 Komponenten)
Formel zur Berechnung des j-ten Eingangs iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI-Periode ist 2+j, wobei j von 0 bis 99 reicht.
Ja, auch das können wir tun)), um die Ausbreitung durch die Tochtergesellschaft zu schlagen
ja, wir wissen auch, wie man solche Rebaiter macht ))
Ja, erste Pfannkuchen, aber jetzt bin ich einen neuen Lauf zu machen. jetzt die Eingabe ist Candlestick Körper - die Ausgabe auch nur als ein Signal (0,1). die Strategie ohne Filterung.
Das unten stehende Bild ist ein Testbild. Ich habe ein sehr enttäuschendes Ergebnis mit 2 Pips Spread, -398 Pips. Ich werde versuchen, sie zu filtern. Ich denke, die Ausbildungszeit sollte nicht im Wald dargestellt werden.
Geschichte/Zukunft = 10000/1000
Auf dem Schaubild können Sie den Beginn der OOS-Periode deutlich erkennen)) Eingang - RSI-Indikator (100 Komponenten)
Formel zur Berechnung der j-ten Eingabe iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI-Periode ist 2+j, wobei j von 0 bis 99 reicht.
Nur ein Segment mit Feedback (ohne Lernen und Validierung)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Gewinn 73 Pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Gewinn 21 Pips
Ein kleiner Gewinn, aber immer noch ein Gewinn. Bei einem Wert von weniger als 0,1 ist dies ein Verlust. Jetzt müssen wir versuchen, diese Ergebnisse zu übertreffen)