Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 304
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Wir haben nämlich keine Daten, von denen der Preis und seine Veränderungen abhängen. Und das kann es nicht geben, es sei denn, wir sind Insider. Im Allgemeinen suchen wir nach indirekten (sekundären) Daten über die Zukunft im Preisverhalten selbst. Das heißt, unsere Daten hängen genau von dem Preis und seinem Verhalten in der Vergangenheit und Gegenwart ab.
Und diese Aussage:Wir sollten den Preis mit Daten vorhersagen, von denen er sich ändert. Dem kann man nicht zustimmen. Doch je höher die Qualität der Eingabedaten ist, desto besser sind die Ergebnisse, das ist offensichtlich.
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Wir müssen also verschiedene Entwicklungsumgebungen für unterschiedliche Aufgaben kombinieren und Daten zwischen den Umgebungen übertragen. Schade. Ich wollte alles zum Besten geben (mit R), aber es hat sich herausgestellt, dass es so ist wie immer.
Mein lieber Freund, Sie sind wirklich etwas Besonderes. Sie müssen den Themenbereich gründlich kennen und dürfen nicht nur einen Quotienten als nicht-stationäre Zeitreihe auf dem Markt betrachten, die ???? beinhaltet. Menschen, Maschinen, was tun sie? Transaktionen, Transaktionen bilden das Volumen und das Delta, was den Preis bewegt. Ich verrate dir ein Geheimnis, aber du darfst es niemandem verraten!!!!! In meinem Artikel beigefügten "Sequenta" für MT5 nehmen ihre Signale und bauen die Delta-Profil im Fenster, keine NS dort benötigt. Natürlich ist es nicht so einfach, deshalb muss man NS verwenden, aber solche Daten gibt es tatsächlich, es wird auch auf der Marktseite betrogen, glauben Sie, dass es so einfach ist? Schließlich sind diese Informationen für jedermann zugänglich.
Die Preisbildung auf dem Markt erfolgt in einer strengen Reihenfolge. Die Bildung des Volumens (Delta) - Preisänderungen - Indikatoränderungen. Dies ist die Reihenfolge der Marktoperationen. Glauben Sie aber nicht, dass Sie zeitlich gewinnen können, denn die Information über das Volumen kommt später als der Preis, aber das ist nicht wichtig, wenn man in einem längeren Intervall arbeitet, d.h. wenn die Information verallgemeinert wird. Ich verwende zum Beispiel das SPTP-Muster, und wenn es im Fenster "Sequents" erscheint, ist das ein Geschenk des Himmels).
In der Tat kann die Entwicklungsumgebung beliebig sein, aber niemand hat die Regeln der Datenerfassung aufgehoben, Sie müssen die Daten sorgfältig auswählen und über die Ausgabe nachdenken.
Du bist ein harter Brocken, Kumpel. Sie müssen das Fachgebiet gründlich kennen und dürfen nicht nur einen Quotidian als nicht-stationäre Zeitreihe auf dem Markt betrachten, was die ????. Menschen, Maschinen, was tun sie? Transaktionen, Transaktionen bilden das Volumen und das Delta, was den Preis bewegt. Ich verrate dir ein Geheimnis, aber du darfst es niemandem verraten!!!!! In meinem Artikel beigefügten "Sequenta" für MT5 nehmen ihre Signale und bauen die Delta-Profil im Fenster, keine NS dort benötigt. Natürlich ist es nicht so einfach, deshalb muss man NS verwenden, aber solche Daten gibt es tatsächlich, es wird auch auf der Marktseite betrogen, glauben Sie, dass es so einfach ist? Schließlich sind diese Informationen für jedermann zugänglich.
Die Preisbildung auf dem Markt erfolgt in einer strengen Reihenfolge. Die Bildung des Volumens (Delta) - Preisänderungen - Indikatoränderungen. Dies ist die Reihenfolge der Marktoperationen. Glauben Sie aber nicht, dass Sie zeitlich gewinnen können, denn die Information über das Volumen kommt später als der Preis, aber das ist nicht wichtig, wenn man in einem längeren Intervall arbeitet, d.h. wenn die Information verallgemeinert wird. Ich verwende zum Beispiel das SPTP-Muster, und wenn es im Fenster "Sequents" erscheint, ist das ein Geschenk des Himmels).
In der Tat kann die Entwicklungsumgebung beliebig sein, aber niemand hat die Regeln der Datenerfassung aufgehoben, man muss darauf achten, eine saubere Auswahl der Daten zu treffen und über den Output nachzudenken.
Thema, sagen Sie? Ich habe mich mit der Anwendung von Volumen für Prognosen beschäftigt. Die Korrelation mit der Preisentwicklung ist offensichtlich, aber die Volumina liefern keine zusätzlichen Informationen im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung des Preises. Sie erhöhen vielmehr den Lärmpegel im System. Natürlich geht es um die Zeiträume, in denen die Studie durchgeführt wurde.
Natürlich habe ich nicht vor, die Systeme von Sequent und SanSanych zu wiederholen oder gar zu verwenden. Aber ich werde sicherlich alle methodischen Entwicklungen nutzen.
In seinem Artikel zeigt SanSanych zum Beispiel, wie man mit einer Ableitung von ZigZag lernt, indem man sie nach links verschiebt. Imho ein sehr gutes Beispiel für Systemlernen. Sie sollte jedoch an den Ort verlagert werden, an dem die im System verwendeten Prädiktoren die Kursbewegung vorhersagen, d. h. an den Ort, an dem die Geschäfte ausgeführt werden müssen. Wahrscheinlich nicht der ZigZag. Aber es ist noch ein weiter Weg).
Ein Themenbereich, sagen Sie? Ich habe die Verwendung von Volumina für Prognosen untersucht. Die Korrelation mit der Preisentwicklung ist offensichtlich, aber die Volumina liefern keine zusätzlichen Informationen im Vergleich zum Preis allein. Sie erhöhen vielmehr den Lärmpegel im System. Natürlich geht es um die Zeiträume, in denen die Studie durchgeführt wurde.
Natürlich habe ich nicht vor, die Systeme von Sequent und SanSanych zu wiederholen oder gar zu verwenden. Aber ich werde sicherlich alle methodischen Entwicklungen nutzen.
In seinem Artikel zeigt SanSanych zum Beispiel, wie man mit einer Ableitung von ZigZag lernt, indem man sie nach links verschiebt. Imho ein sehr gutes Beispiel für Systemlernen. Sie sollte jedoch an den Ort verlagert werden, an dem die im System verwendeten Prädiktoren die Preisbewegung genau vorhersagen, d. h. an den Ort, an dem die Geschäfte in Wirklichkeit ausgeführt werden müssen. Wahrscheinlich nicht der ZigZag. Aber es ist noch ein weiter Weg).
Nun ja, Zig Zag kann zum Ausstieg verwendet werden, aber sehr vorsichtig. Sie haben von Volumen gesprochen, ich habe von Delta gesprochen, ich denke, das ist wichtiger als das Volumen.
Nun ja, Zig Zag kann für den Ausgang verwendet werden, aber sehr vorsichtig. Sie haben von Volumen gesprochen, ich habe von Delta gesprochen, das meiner Meinung nach wichtiger ist als das Volumen.
Lassen Sie uns die Terminologie klären. Was ist Delta?
Nun, ja, ZigZag sollte überhaupt nicht verwendet werden, nehme ich an. Außer in der Ausbildung, wie im Artikel von SanSanych, mit einigen Einschränkungen.
Lassen Sie uns die Terminologie klären. Was ist Delta?
Nun, ja, ZigZag sollte überhaupt nicht verwendet werden, nehme ich an. Außer in der Ausbildung, wie im Artikel von SanSanych, mit einigen Einschränkungen.
Das Delta ist die Differenz zwischen Käufern und Verkäufern, d. h. es gibt an, wer in der aktuellen Stunde mehr Käufer oder Verkäufer hatte.
Das Delta ist die Differenz zwischen Käufern und Verkäufern, d. h. es gibt an, wer in der aktuellen Stunde mehr Käufer oder Verkäufer hatte.
Ich verstehe das nicht. Auf dem Markt gibt es immer eine gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern. Die Gleichheit - wie viel gekauft und wie viel verkauft wird - ist bedingungslos erfüllt.
Moment mal, wovon reden Sie? Woher kommt das? Die Daten stammen von der realen CME-Börse, wo die Anzahl der Käufer und Verkäufer nicht immer gleich ist. Schauen Sie sich dieses Projekt an und lesen Sie es zuerst, um angemessen zu argumentieren. Ich bin Shiseyu.... und dies auf dem beliebtesten Handelsforum :-)))))
Auf dem Markt gibt es immer eine gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern. Gleichheit - es wird so viel gekauft und so viel verkauft.
Wovon zum Teufel reden Sie da? Woher kommt das? Die Daten stammen von der realen CME-Börse, wo die Anzahl der Käufer und Verkäufer nicht immer gleich ist. Schauen Sie sich dieses Projekt an und lesen Sie es zuerst, um angemessen zu argumentieren. Ich bin Shiseyu.... und dies auf dem beliebtesten Handelsforum :-)))))
Ich sehe den Zusammenhang nicht. Ich kenne die Informationen, die die Börsen zur Verfügung stellen.
Noch einmal: Wie viel wurde gekauft, wie viel verkauft, und so weiter aus der Vorab-Post. Worauf genau beziehen Sie sich also in Ihrer Aussage?
Dies ist nicht das Thema der IO, lassen Sie uns woanders darüber reden.
Sie scheinen ein Markthändler zu sein, aber Sie sind so dumm.)