Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 299
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum halten Sie das für Unsinn? Wenn sich die Vorhersage in den meisten Fällen in der gleichen Geschichte bestätigen wird
Das ist der Grund dafür, dass bestätigt wird, dass das coolste Muster gefunden wird und nicht andersherum. Das wird ein Flop für den Stürmer sein.
Der Handel nach Mustern ist ein Mythos.
Das ist der Grund dafür, dass bestätigt wird, dass das coolste Muster gefunden wird und nicht andersherum. Das wird ein Flop für den Stürmer sein.
Der Handel mit Mustern ist ein Mythos.
Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit dieser Art von Zeichnungen machen sollen, haben Sie vielleicht Recht. Ich arbeite an einem auf Mustern basierenden System, und wenn ich die Ergebnisse habe, werde ich einen Artikel im Forum schreiben, aber es hat einen nicht standardisierten Ansatz. Und das größte Missverständnis, dem ich begegnet bin, ist genau die Suche nach Mustern durch Korrelation. 50 % der Vorhersagequalität sind in diesem Stadium bereits verloren, deshalb habe ich das maschinelle Sehen erwähnt.
solche Schlussfolgerungen erfordern Beweise )
Es ist unmöglich, sie zu liefern, denn egal wie sorgfältig und komplex die Beweise sind, man kann immer mit dem Standardargument "Suche nach falschen Mustern" argumentieren.
Es ist natürlich möglich, meine Aussage mit einem Gegenargument zu widerlegen - robuste TC on patterns. Meines Erachtens ist dies jedoch noch unwahrscheinlicher als die Überredung in der Mythologie.
Es ist unmöglich, sie zu liefern, denn egal wie gewissenhaft und komplex die Beweise sind, man kann immer den Standardeinwand erheben, dass man nach falschen Mustern sucht".
Es ist natürlich möglich, meine Aussage mit einem Gegenargument zu widerlegen - robuste TC on patterns. Aber das halte ich für noch unwahrscheinlicher, als mich von der Mythologie zu überzeugen.
Ich werde versuchen, in Form eines TS zu widerlegen :) auch rein aus eigenem Interesse
Indem wir also argumentieren, dass es keine Möglichkeit einer TS über Muster gibt, leugnen wir jede verständliche TS über maschinelles Lernen überhaupt, und dieses Thema könnte ganz geschlossen werden :)
Mit anderen Worten, durch die Behauptung, dass es keine Möglichkeit einer ts über Muster gibt, verneinen wir jede verständliche ts über maschinelles Lernen überhaupt, und dieses Thema könnte ganz geschlossen werden :)
Ja.
Zu stark und nicht gestützt.
Wir nehmen den Algorithmus für maschinelles Lernen "Random Forest" - randomforest. Führen Sie das Programm mit einer Stichprobe von 5000 Balken durch und versuchen Sie, 500 Bäume zu finden - das sind Ihre Muster.
Ergebnis.
Nach hundert Bäumen sinkt der Fehler nur noch geringfügig. Und eine mehrfache Vergrößerung der Stichprobe führt nicht zu einer Vermehrung der Bäume. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Algorithmus weniger als 100 Muster (Bäume) findet und zusätzliche Bäume kaum Auswirkungen auf das Ergebnis haben
So sieht es aus
Zu stark und nicht gestützt.
Wir nehmen den maschinellen Lernalgorithmus "Random Forest" - Randomforest. Führen Sie das Programm mit einer Stichprobe von 5000 Balken durch und versuchen Sie, 500 Bäume zu finden - das sind Ihre Muster.
Ergebnis.
Nach hundert Bäumen sinkt der Fehler nur noch geringfügig. Und eine mehrfache Vergrößerung der Stichprobe führt nicht zu einer Vermehrung der Bäume. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Algorithmus weniger als 100 Muster (Bäume) findet und zusätzliche Bäume kaum Auswirkungen auf das Ergebnis haben
So sieht es aus
Machen Sie dasselbe für einen zufälligen Blutdruck.
Maxim Dmitrievsky:
Ich werde versuchen, in Form von TS zu widerlegen :) auch rein für mich ist es interessant
Das heißt, mit der Behauptung, dass es keine Möglichkeit einer spurenbasierten ts gibt, verneinen wir jegliche kohärente ts zum maschinellen Lernen, und dieses Thema könnte ganz geschlossen werden :)
fxsaber:
Ja.
Wie handeln Sie dann? Durch Vermutungen?
Indikatoren sind auch MO, nicht parametrische Regression, primitiv aber MO...
Und ohne statistischen Vorteil bei der Vorhersage hat der Handel bekanntlich keinen Sinn. Aber es gibt Leute, die handeln, die Millionen von Geschäften machen und ständig Gewinne erzielen, wie kann das sein? Es handelt sich dabei nicht um einen Insider, da der Handel ein paar Sekunden oder eine Minute dauert und es täglich Tausende von Trades gibt. Es stellt sich heraus, dass diese Leute irgendwie vorhersagen, und es gibt nichts Besseres als ein ausgeklügeltes MO für diesen Zweck.
Das ist der Beweis für die Arbeit von MO auf den Märkten, die Tatsache, dass die HFT-Büros stabiles Alpha mit zweistelligen Sharpe-Werten erzielen.
Wie handeln Sie dann? Durch Vermutungen?
Indikatoren sind auch MO, nicht parametrische Regression, primitiv aber MO...
Und ohne einen statistischen Vorteil bei der Vorhersage hat der Handel, wie Sie wissen, keinen Sinn. Aber es gibt Leute, die handeln, die Millionen von Geschäften machen und ständig Gewinne erzielen, wie kann das sein? Es handelt sich dabei nicht um einen Insider, da der Handel ein paar Sekunden oder eine Minute dauert und es täglich Tausende davon gibt. Es stellt sich heraus, dass diese Leute irgendwie vorhersagen, und es gibt nichts Besseres als ein ausgeklügeltes MO für diesen Zweck.
Das ist der Beweis für die Arbeit von MO auf den Märkten, die Tatsache, dass die HFT-Büros ein stabiles Alpha mit zweistelligen Sharpe-Werten erzielen.
Durch Raten ja, manchmal amüsant, manchmal traurig... Ich habe nur gesagt, dass die Vorhersage von Märkten auf der Grundlage von Mustern möglich ist, aber jeder braucht Beweise, ohne die man nicht auskommt. Außerdem glaube ich, dass man alles vorhersagen kann, und bald wird die Menschheit unglaubliche Ergebnisse erzielen, bis hin zur Vorhersage und Kartierung des gesamten Lebens der Menschheit im Allgemeinen, und dann wird sie an einem bestimmten Tag Harakiri mit sich selbst machen.
Wenn Sie einen Philosophen oder Esoteriker fragen, wird er Ihnen sagen, dass es keine Zeit gibt und dass Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit eine Illusion, maya, und das Ergebnis einer unvollkommenen Wahrnehmung sind. Man braucht also nur die Vergangenheit zu betrachten und kann ohne große Schwierigkeiten die Zukunft erkennen, denn alles ist eins.
Das ist der Beweis für die Arbeit von MO auf den Märkten, die Tatsache, dass HFT-Firmen ein stabiles Alpha mit zweistelligen Sharpe-Werten erzielen.