Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 63

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Alexey Burnakov:

Ich habe nicht einmal etwas von Überbietungen gesagt, verdrehen Sie nicht meine Worte.

Verstehe, damit ist die Zeit der Transaktion von Signal zu Signal gemeint. Nun, der Rest ist klar.

Ich habe es noch nie ausprobiert, also lasse ich es bleiben. Hier stellt sich die Frage, ob das Signalsystem selbst angemessen ist. D.h., warum genau an den Stellen, an denen es ein Signal gibt, mit der Beobachtung begonnen wird und nicht an anderen Stellen.

Jede TS, und sei sie noch so komplex, führt zu vollendeten Tatsachen. Das Ereignis ist eingetreten und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich meine geformte Stäbe. Ich berechne im Prinzip keinen Null-Balken. Wenn also das Ereignis eingetreten ist und es ein Signal gibt, ist dies der Moment, in dem wir die Indikatorwerte speichern. Der Rest des Marktes interessiert uns nicht. Nur in dem Moment, in dem das Signal erscheint. Aber wir können die Indikatoren in dem Moment speichern, in dem das Signal erscheint. Wir können Indikatoren für eine beliebige Periode speichern, z.B. ist es fließend, weil TS das Signal mit fließenden Balkenwerten erzeugt. Deshalb nehme ich den Moment für 5 Balken in einem Signal und für 8 Balken im anderen, und für 3 Balken im dritten, usw. Wenn Sie sich den Screenshot ansehen, sehen Sie grüne Punkte. Ihre Zahl (die immer unterschiedlich ist) ist der Berechnungszeitraum für die Indikatoren. Aber im Allgemeinen nehmen wir nur die Momente des Auftretens des Signals und deshalb wird der Predictor nur auf die Signale trainiert und wir interessieren uns nicht für den Rest des Marktes. Wir können zwar ein Modell zwischen den Signalen erstellen, aber das ist so...... nebenbei bemerkt.....
 
Jetzt kommt der lustige Teil. Gerade eben gab es ein Signal... Und ich muss sagen, dass den ganzen Tag binäres Modell und trinäres Modell übereinstimmten, aber jetzt das Signal des binären Modells "Falsches Verkaufen" und trinäres Modell "Dash", was würde es sein???? Also kaufe ich weiter... Sitzen in BU.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Jeder TS, und sei er noch so komplex, führt zu vollendeten Tatsachen. Das Ereignis ist eingetreten und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich spreche von den geformten Stäben. Ich berechne im Prinzip keinen Null-Balken. Wenn also das Ereignis eingetreten ist und es ein Signal gibt, ist dies der Moment, in dem wir die Indikatorwerte speichern. Der Rest des Marktes interessiert uns nicht. Nur in dem Moment, in dem das Signal erscheint. Aber wir können die Indikatoren in dem Moment speichern, in dem das Signal erscheint. Wir können Indikatoren für eine beliebige Periode speichern, z.B. ist es fließend, weil TS das Signal mit fließenden Balkenwerten erzeugt. Deshalb nehme ich den Moment von 5 Balken in einem Signal und 8 in dem anderen, und 3 in dem dritten, usw. Wenn Sie sich den Screenshot ansehen, sehen Sie grüne Punkte. Ihre Zahl (die immer unterschiedlich ist) ist der Berechnungszeitraum für die Indikatoren. Aber im Allgemeinen nehmen wir nur die Momente des Auftretens des Signals und deshalb wird der Predictor nur auf die Signale trainiert und wir interessieren uns nicht für den Rest des Marktes. Wir können zwar ein Modell zwischen den Signalen erstellen, aber das ist so...... nebenbei bemerkt.....

" Das ist alles klar.

Inwiefern ist die Auswahl von Demark besser als beispielsweise Punkte, nach denen es innerhalb eines Tages eine Bewegung von mehr als 100 Pips gibt? Mit anderen Worten, sie werden nach ihrer zukünftigen Bewegung ausgewählt und nicht nach einem Signalsystem?

 

Heute ist ein vernünftiger Tag, also kann ich mich nicht beschweren.... Und Sie sagen, Predictor sei Quatsch. Wovon ich spreche.... was für ein Prädiktor - CLASSIFICAIOR :-)

 
Alexey Burnakov:

" Das ist alles klar.

Inwiefern ist die Auswahl von Demark besser als beispielsweise Punkte, nach denen es innerhalb eines Tages eine Bewegung von mehr als 100 Pips gibt? D.h. basierend auf der zukünftigen Bewegung und nicht auf einem Signalsystem?

Wenn man solche Punkte wählen will, muss man die Zukunft kennen, aber man kennt sie nicht.
 
Mihail Marchukajtes:
Um solche Punkte zu wählen, muss man die Zukunft kennen, und die ist nicht bekannt, also verstehe ich nicht ganz, wie man solche Punkte wählen kann?
Wie? Wir erstellen eine Trainingsmenge, in der wir nach jedem Punkt auf dem Diagramm die Informationen sammeln, die in einem bestimmten Zeitraum liegen werden. (Maximum, Minimum, marginale Differenz usw.). Wir sortieren die Punkte mit weniger als n Punkten modulo aus, wie Sie es getan haben, und erstellen einen Klassifikator, der sagt: 1 - kaufen, -1 - verkaufen, 0 - nichts tun. Machen Sie einfach alles ohne Signalanlage.
 
Sie können z.B. ein Kreuz aus den Stäben machen und in der Zielfunktion die Signale angeben, nach denen der Kurs um 100 Punkte gestiegen ist, das Netzwerk trainieren und dann wird es nur die Signale finden, nach denen der Kurs um 100 Punkte gestiegen ist. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie das Netz mit einem ausreichenden Grad an Generalisierung trainieren müssen, damit es effektiv funktioniert..... Und selbst nachdem er, der Klassifizierer, sagt, dass dies das Signal ist, nicht die Tatsache, dass der Kurs um 100 Punkte steigen wird, die Hauptsache ist, dass er in die richtige Richtung gegangen ist, und niemand weiß, wie viel er steigen wird, es ist die Tatsache, wie sie sagen....
 
Alexey Burnakov:
Wie? Wir erstellen ein Trainingsset, in dem wir nach jedem Punkt auf dem Diagramm Informationen darüber sammeln, was in einigen Stunden passieren wird. (Maximum, Minimum, marginale Differenz usw.). Wir sortieren die Punkte mit weniger als n Punkten modulo aus, wie Sie es getan haben, und erstellen einen Klassifikator, der sagt: 1 - kaufen, -1 - verkaufen, 0 - nichts tun. Machen Sie einfach alles ohne Signalanlage.
Welches Kriterium wird der Punkt sein. Was ist die Voraussetzung für das Erscheinen dieses Punktes?????
 
Wenn das Kriterium für das Erscheinen eines Punktes die zukünftige Bewegung ist, dann handelt es sich um eine reine Umzeichnung. D.h. es gibt keinen Punkt, die Bewegung hat begonnen, der Punkt ist in der Vergangenheit erschienen. Was können wir klassifizieren? Wir brauchen ein Ereignis, das stattgefunden hat, nicht ein Ereignis, das von der Zukunft abhängt.....
 
Mihail Marchukajtes:
Was ist das Kriterium für diesen Punkt? Was ist die Voraussetzung für das Erscheinen dieses Punktes?????

Ich werde es wiederholen. In m Stunden wird der Kurs um 100 Punkte steigen oder fallen. Wir modellieren also einen Handel mit einem Take Profit von 100 Pips.

Oder in m Stunden wird der Preis mindestens 100 Pips höher/niedriger sein. Dann simulieren wir die Schließung der Position in m Stunden. Ich mache es so.

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