Diskussion zum Artikel "Maschinelles Lernen für Grid- und Martingale-Handelssysteme. Würden Sie darauf wetten?" - Seite 2

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich danke Ihnen. Eine Liste von Themen, die ich mir gerne ansehen würde:

  • Synthetische Zeitreihen und das Lernen aus ihnen (im Detail)
  • Portfolios/Paarhandel
  • Reverse Engineering von Signalen/Bots
Mit Martingale ist alles klar. Die gleichen +- gleichen Muster werden gefunden, keine neuen Abhängigkeiten werden gefunden

Es wird interessant sein, zu sehen, was Sie bekommen :)

 
Dmi3:

Man darf gespannt sein, was man bekommt :)


Du brauchst mehr Informationen darüber, womit du es geformt hast. Sonst kann man es nicht vergleichen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sie brauchen mehr Informationen darüber, woraus sie bestehen. Ansonsten gibt es nichts, womit man sie vergleichen könnte

Wenn Sie das WIE finden, wird es für Sie keine Frage sein. Aber das ist speziell Sber-Sberpref, unter Berücksichtigung aller Kosten. Allerdings sind die Ausgaben auf das aktuelle Niveau gesetzt, so dass die Kurve 2015-2017 zu sanft ist, in der Tat waren die Ausgaben dort viel niedriger.

 
Dmi3:

Wenn Sie das WIE finden, ist das keine Frage für Sie. Aber dies ist speziell Sber-Sberpref, unter Berücksichtigung aller Ausgaben. Allerdings sind die Ausgaben auf dem aktuellen Niveau festgelegt, so dass in 2015-2017 die Kurve zu sanft ist, in der Tat, die Ausgaben waren viel niedriger dort.

Verstehe, wo kann man die Geschichte am besten nachlesen?

Im Forex-Bereich sind fast alle TS aus dem Bereich "geh hin, ich weiß nicht wo".

Natürlich ist es bei fundamental abhängigen Instrumenten immer besser.

 
Maxim Dmitrievsky:

Verstanden, wo kann man die Geschichte am besten nachlesen?

Seltsame Frage, obwohl Sie sich mit Forex beschäftigen.

Alle Geschichte auf der Tick-Ebene ist im Terminal verfügbar und wird vom Broker unterstützt. Ich habe Otkritie gibt normale Geschichte auf Futures seit 2015. Futures Nähen ist ein bisschen schief, aber es ist einfach, mit zu behandeln.

 
Dmi3:

Das ist eine merkwürdige Frage, obwohl Sie sich doch so sehr mit Devisen beschäftigen.

Alle Geschichte auf der Tick-Ebene ist im Terminal und durch den Makler unterstützt. Ich habe Otkritie, die normale Geschichte auf Futures seit 2015 gibt. Futures Nähen ist ein bisschen krumm, aber es ist einfach zu behandeln.

Nur zur Klarstellung, Otkritie ist verfügbar, ja

 
Maxim Dmitrievsky:

Verstanden, wo kann man die Geschichte am besten nachlesen?

In Forex sind fast alle TS im Bereich von "geh dorthin, geh dorthin, wo ich nicht weiß, wo...".

Fundamental abhängige Instrumente sind natürlich immer besser.

Hm... Hier ist die Geschichte: Je höher die Korrelation der Instrumente, desto mehr Arbitrageure aller Art gibt es. Und die sind schnell und monetär, d.h. theoretisch gibt es Gewinn in korrelierten Paaren, aber praktisch ist er nicht zu holen. Also suchen, denken, testen, veröffentlichen!

 
Dmi3:

Hmmm... Hier ist die Geschichte: Je höher die Korrelation der Instrumente, desto mehr Arbitrageure aller Art gibt es. Und sie sind schnell und monetär, d.h. theoretisch gibt es bei korrelierten Paaren Gewinn, aber praktisch kann man ihn nicht mitnehmen. Also suchen, denken, testen, veröffentlichen!

Ich kenne solche Arten von Strategien, die im Tester perfekt funktionieren, aber aus irgendwelchen Gründen im echten Leben nicht funktionieren

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich kenne solche Strategien, die im Testprogramm gut funktionieren, aber aus bestimmten Gründen im wirklichen Leben nicht funktionieren

Das Testgerät ist nur ein Modell. Je kleiner der Zeitrahmen und je kleiner der Wert des durchschnittlichen Handels, desto geringer die Übereinstimmung zwischen dem Modell und der Realität.

Außerdem gibt es eine Untergruppe von Strategien, die in der Demo gut funktionieren, aber im realen Handel unrentabel sind.

Die Gründe dafür sind immer klar, zumindest sind mir keine unerklärlichen Diskrepanzen aufgefallen.

 

Versuchen Sie, den Preis nicht nach dem Gewinn zu berechnen, sondern nach der Anzahl der offenen Positionen - wobei weniger besser ist.