Diskussion zum Artikel "Maschinelles Lernen für Grid- und Martingale-Handelssysteme. Würden Sie darauf wetten?"

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Neuer Artikel Maschinelles Lernen für Grid- und Martingale-Handelssysteme. Würden Sie darauf wetten? :

Dieser Artikel beschreibt die Technik des maschinellen Lernens, die auf den Grid- und Martingale-Handel angewendet wird. Überraschenderweise hat dieser Ansatz wenig bis gar keine Verbreitung im globalen Netzwerk. Nachdem Sie den Artikel gelesen haben, werden Sie in der Lage sein, Ihre eigenen Trading Bots zu erstellen.

Die Tests sollten mit dem Zeitrahmen durchgeführt werden, mit dem der Bot trainiert wurde. In diesem Fall ist es H1. Es kann mit den Eröffnungspreisen getestet werden, da der Bot eine explizite die Eröffnungspreise der Bars verwendet. Da jedoch ein Gitter verwendet wird, kann M1 OHLC für eine höhere Genauigkeit gewählt werden.

Dieser spezielle Bot wurde in der folgenden Periode trainiert:

START_DATE = datetime(2020, 5, 1)
TSTART_DATE = datetime(2019, 1, 1)
FULL_DATE = datetime(2018, 1, 1)
END_DATE = datetime(2022, 1, 1)

• Das Intervall vom fünften Monat des Jahres 2020 bis zum heutigen Tag ist ein Trainingszeitraum, der 50/50 in Trainings- und Validierungs-Teilstichproben aufgeteilt wird. 
• Ab dem 1. Monat des Jahres 2019 wurde das Modell nach R^2 bewertet und das beste Modell ausgewählt.
• Ab dem 1. Monat des Jahres 2018 wurde das Modell in einem nutzerdefinierten Tester getestet.
• Für das Training wurden synthetische Daten verwendet (generiert durch das Gaußsche Mischverteilung).
• Das CatBoost-Modell hat eine starke Regularisierung, die hilft, eine Überanpassung an die Trainingsstichprobe zu vermeiden.

All diese Faktoren deuten darauf hin (was auch durch den Nutzer-Tester bestätigt wird), dass wir ein bestimmtes Muster im Intervall von 2018 bis heute gefunden haben.

Schauen wir uns an, wie es im MetaTrader 5 Strategietester aussieht.

Mit der Ausnahme, dass wir jetzt Kapitalrückgang sehen können, sieht die Saldenkurve genauso aus wie in meinem Nutzer-Tester. Das ist eine gute Nachricht. Stellen wir sicher, dass der Bot genau das Gitter handelt und nichts anderes.

Autor: Maxim Dmitrievsky

[secret]

über den Zeitraum von 2018 bis heute ein eindeutiges Muster gefunden

Überschreitung.

[fxsaber]

1. Großer Respekt an den Autor! Im russischsprachigen Segment ist er ein echter Pionier der MO-Publikationen im Trading.
2. Wenn der Enthusiasmus des Autors nicht nachlässt, teilen Sie bitte weiterhin das Material, das er angesammelt hat.

[[Gelöscht]]

fxsaber:

1. Großer Respekt an den Autor! Im russischsprachigen Segment ist er ein echter Pionier der MO-Publikationen im Trading.
2. Wenn der Enthusiasmus des Autors nicht nachlässt, teilen Sie bitte weiterhin das Material, das er angesammelt hat.

Vielen Dank! Liste der Themen, die ich mir gerne ansehen würde:

• Synthetische Zeitreihen und Training auf ihnen (im Detail)
• Portfolios/Paarhandel
• Reverse Engineering von Signalen/Bots

Bei Martingale ist alles klar. Die gleichen +- gleichen Muster werden gefunden, keine neuen Abhängigkeiten werden gefunden

[[Gelöscht]]

secret:

Übermäßiges Sitzen.

Eine Transplantation von was? Es ist ein Martingal.

Ohne sie ist es genau dieselbe Korrelation wie 2017. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Filterung.

Ich dachte, Sie würden durch ein Raster andere Muster finden. Höchstwahrscheinlich ist jedes Raster nur ein Deckmantel für das, was ohne es funktionieren würde.

[Stanislav Korotky]

Leider sind die Daten für Training und Test wieder einmal rückwärts gerutscht, was das Ergebnis erheblich entwertet. Es ist enttäuschend, dass der Autor nicht bereit ist, seinen Ansatz, wenn schon nicht vollständig, so doch wenigstens mit kanonischen Schemata zu vergleichen.

[[Gelöscht]]

Stanislav Korotky:
Leider sind die Daten für Training und Test wieder einmal rückwärts gerutscht, was das Ergebnis erheblich entwertet. Es ist enttäuschend, dass der Autor nicht bereit ist, seinen Ansatz, wenn schon nicht vollständig, so doch wenigstens mit kanonischen Schemata zu vergleichen.

Leider wollen Sie hartnäckig nicht lesen, was ich beim letzten Mal geschrieben und Beispiele genannt habe

Wenn der Computer frei sein wird, werde ich das Gegenteil tun. Aber das haben ich und andere im 2. Artikel schon getan.

1, 2

[[Gelöscht]]

Einige Makler (ich will nicht mit dem Finger auf sie zeigen) haben eine Gralsgeschichte von Kursen in der Vergangenheit, für die es sinnlos ist, zu trainieren, es sei denn, man schneidet Rollover und andere Artefakte heraus, denn es wird kein Muster, sondern Unsinn erkannt.

Aber es funktioniert auch in der umgekehrten Richtung, denn das Training wurde nicht auf Gralsspleißen durchgeführt

Wenn man die Geschichte nicht mit den Augen prüft, kann man das MO lange Zeit quälen, ohne etwas zu erreichen.

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

Ich danke Ihnen. Eine Liste von Themen, die ich mir gerne ansehen würde:

• Synthetische Zeitreihen und das Lernen aus ihnen (im Detail)
• Portfolios/Paarhandel
• Reverse Engineering von Signalen/Bots

Mit Martingale ist alles klar. Die gleichen +- gleichen Muster werden gefunden, keine neuen Abhängigkeiten werden gefunden

Ja, der Paarhandel ist ein äußerst interessantes Thema.

[Stanislav Korotky]

Maxim Dmitrievsky:

Leider wollen Sie hartnäckig nicht lesen, was ich beim letzten Mal geschrieben und Beispiele genannt habe.

Ich werde das Gegenteil tun, wenn mein Computer frei ist. Aber das haben ich und andere Leute schon im 2. Artikel getan.

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Was bringt es, wichtige Dinge in die Diskussionsblätter zu schreiben, anstatt sie in die Artikel selbst aufzunehmen?

[[Gelöscht]]

Stanislav Korotky:

Was bringt es, wichtige Dinge in Diskussionsblättern zu erledigen, anstatt sie in die Artikel selbst aufzunehmen?

Ich habe bereits mehrfach geschrieben, warum der Artikelansatz vorzuziehen ist, zumindest für mich.

In einem globalen Sinn gibt es keinen Unterschied. Den Aberglauben zu bekämpfen, ist nicht wirklich etwas, was ich tun möchte.