Hallo,
ich versuche, eine Logik zu entwickeln, die nach einer ?berechneten? Zeit (Minuten) eine Order schließt, weil ich das Kursziel (mangels Dynamik) voraussichtlich nicht mehr erreiche.
Ich nenne es "rumble close", weil der Kurs nur noch "rumeiert", sich aber für keine Richtung entscheiden kann.
Vielleicht habt Ihr zur Ermittlung dieser Ablaufzeit eine bessere Idee als ich.
Das habe ich:
- Es ist ein Multi-Currency EA
- Der Stoploss wird für das jeweilige Währungspaar mit dem ATR ermittelt
- Das Ordermanagement (Trail, BE etc.) ist prozentual vom ATR-Stop (z. B. Break-Even bei 70% von ATR-Stop)
Meine jetzige Logik zum rumble-close
- Nach 80 Minuten und SL noch im Risiko schließt die Order sobald der Kurs auf oder über dem Eröffnungskurs ist
- Wenn ich den Einstandskurs auch nach 120 Minuten nicht mehr erreicht habe, schließt die Order (unabhängig vom Profit).
Ich würde gerne die Minuten für den rumble-close für jedes Währungspaar separat anhand einer Berechnung ermitteln, mir fehlt aber der zündende Funke.
Das sind meine Überlegungen:
- Es geht rein um Kursbewegung (Pips) pro Zeiteinheit (z. B. 1H)
- Mit dem ATR ermittle ich die Handelsspanne, also z. B. 15 Pips beim 1H-Timeframe
- 15 Pips / 60 Minuten macht für mich wenig Sinn
Vielleicht habt Ihr eine Idee oder einen Indikator, der einen Wert liefert.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Gruß
Werner
Rauchst ja nur schauen welche zeit der letzte deal hatte und dann die zeit rechnen
Rauchst ja nur schauen welche zeit der letzte deal hatte und dann die zeit rechnen
Danke, für Deine Antwort, amando.
Ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Die Volatilität schwankt ständig. Wenn ich von einer volatilen Phase in eine ruhige Phase komme, denke ich, hilft mir die Zeit des letzen Trades leider wenig.
Die Absicht ist, Pips zu gewinnen. Bis jetzt bin ich noch der Meinung, es muss mit der aktuellen Volatilität zusammenhängen.
Gruß Werner
Du musst ja nur die volatilität definieren und rein programmieren. Die frage ist eher, wie definiere ich programmtechnisch volatilität
Ja, so weit war ich schon. Deswegen habe ich ja den ATR pro Zeiteineit als Möglichkeit geprüft.
Beispiel ATR: 15 Pips (150 Punkte), Zeiteinheit: 1H
15 Pips / 60 Minuten = 0,25 Pips/Minute
60 Minuten / 15 Pips = 4 Minuten / Pip
Nur, was mache ich damit? Wie komme ich damit auf eine Zeit, die realistisch ist?
Gruß Werner
Meine Berechnung hier ergibt entweder 4 Minuten oder 0.25 Minuten, je nach Berechnung.
Die Order nach 4 bzw. 0.25 Minuten zu schließen, wird wohl keinen Sinn machen. Jetzt habe ich einen fixen Wert von 80 bzw. 120 Minuten. Was realistischer ist.
Ich werde noch eine Nacht darüber schlafen, vielleicht dämmert es mir dann.
Danke, für Deine Hilfe und einen schönen Abend!
Werner
Meine Berechnung hier ergibt entweder 4 Minuten oder 0.25 Minuten, je nach Berechnung.
Die Order nach 4 bzw. 0.25 Minuten zu schließen, wird wohl keinen Sinn machen. Jetzt habe ich einen fixen Wert von 80 bzw. 120 Minuten. Was realistischer ist.
Ich werde noch eine Nacht darüber schlafen, vielleicht dämmert es mir dann.
Danke, für Deine Hilfe und einen schönen Abend!
Werner
Kurzer Nachtrag noch, falls jemand so eine Logik sucht und eine Idee braucht:
- Ich ermittle mit dem ATR (30 Perioden geglättet, 1H) die Handelsspanne (z. B. 0,0015 / MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT) = 150 Points)
- Die Handelsspanne (pro Stunde) teile ich durch 60 um die Handelsspanne pro Minute zu haben (150 Points / 60 = 2,5 Points pro Minute)
- Dann ermittle ich die Anzahl der Minutenkerzen seit OrderOpen (mit iBarShift) (z. B. 45 Minutenkerzen)
- Dann multipliziere ich die Anzahl der Minutenkerzen mit der halben! Handelsspanne pro Minute (45 Minutenkerzen x 1,25 Points = 56,25 Points).
Die halbe! Handelsspanne deswegen, weil mich nur die Bewegung in Trade-Richtung interessiertund nicht inklusive der Korrektur)

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Hallo,
ich versuche, eine Logik zu entwickeln, die nach einer ?berechneten? Zeit (Minuten) eine Order schließt, weil ich das Kursziel (mangels Dynamik) voraussichtlich nicht mehr erreiche.
Ich nenne es "rumble close", weil der Kurs nur noch "rumeiert", sich aber für keine Richtung entscheiden kann.
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Das habe ich:
Meine jetzige Logik zum rumble-close
Ich würde gerne die Minuten für den rumble-close für jedes Währungspaar separat anhand einer Berechnung ermitteln, mir fehlt aber der zündende Funke.
Das sind meine Überlegungen:
Vielleicht habt Ihr eine Idee oder einen Indikator, der einen Wert liefert.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Gruß
Werner