Diskussion zum Artikel "Anwendung von OLAP im Handel (Teil 1): Online-Analyse multidimensionaler Daten" - Seite 3

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Aleksandr Masterskikh:

Ich habe gerade geschrieben, dass sich in letzter Zeit Artikel häufen, in denen es nicht um den Handel geht, sondern um die Programmierung von sekundären Dingen (Dienstleistungen zur Verarbeitung von vorgefertigten Handelsergebnissen usw.), die nichts mit der Analyse der Marktdynamik zu tun haben.

Natürlich braucht man auch das, aber die Hauptaufgabe ist der Handel selbst, das Finden von Algorithmen für den Einstieg in den Markt (und die Programmierung dieser Algorithmen).

Schreiben Sie es einfach. Was ist im Weg? Oder ist es bequemer zu urteilen?
 
Artyom Trishkin:
Schreiben Sie es einfach auf. Was ist im Weg? Oder ist es bequemer zu urteilen?

Ich schreibe ja - Sie können sich meine Artikel ansehen. Aber Ihre Artikel (über den Handel selbst, nicht über die Verarbeitung von Sekundärdaten in Form von Bibliotheken) sehe ich nicht.

 
Aleksandr Masterskikh:

Ich schreibe ja - Sie können sich meine Artikel ansehen. Aber Ihre Artikel (über den Handel selbst, nicht über die Verarbeitung von Sekundärdaten in Form von Bibliotheken) sehe ich nicht.

Jahr 15 und 17. Zwei Artikel. Und Sie ärgern sich, dass nicht genug Leute über den Handel schreiben. Ich sage Ihnen, dass Sie die Lücke füllen sollen, wenn es eine Nachfrage und einen Wunsch danach gibt.

Was hält Sie davon ab, es zu tun? Das ist die Frage.

 

Für die Befürworter des Handels in seiner reinsten Form möchte ich noch einmal wiederholen: Schreiben Sie konkret, was fehlt. Abstrakte Argumente werden nicht akzeptiert. Bevor Sie ein Thema vorschlagen, vergewissern Sie sich bitte, dass es noch keine Artikel zu diesem Thema gibt. Vielleicht bedeutet "Trading" Informationen über Strategien, Indikatoren, Geldmanagement, Abwicklung von Handelsgeschäften, Grids, Mehrwährungsanalyse, Testen und Optimieren, Integration mit externer Analysesoftware und so weiter? All das ist also schon oft diskutiert worden. Ich schreibe über Themen, für die es keine Materialien gibt, und ich habe mir selbst solche Werkzeuge geschaffen. Insbesondere OLAP als Mittel zur Analyse von Indikatoren des Handelssystems in verschiedenen Bereichen ergänzt einen Handels- oder Optimierungsbericht mit Informationen, die dort offensichtlich fehlen. All dies sollte in einer guten Art und Weise eingebaut sein. All dies hat einen direkten Bezug zum Handel. Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, ist das sein Problem. Schreiben Sie im Publikations-Thread, nicht in der Diskussion zu diesem Artikel.

 
Guter Artikel. Was fehlt, ist eine Bewertung der Auswirkungen von EA-Parametern auf die Ergebnisse im Falle von mehr als 3 Parametern. Oder optimale Kombinationen von Parametern. Die Mehrdimensionalität ist noch lange nicht verstanden. 2 Parameter für den Ein- oder Ausstieg bringen in der Regel keine Ergebnisse, 3 sind schon schwer abzuschätzen, und ein 4-dimensionaler Sattel ist überhaupt schwierig. Abstimmbare Optimierung ist eine gute Sache. Und sie ist näher am Handel))))
[Gelöscht]  

es fehlt nichts, d.h. es ist überhaupt nicht klar, worum es in dem Artikel geht. Hier sollte man ein gewisses Verständnis der Gesetze der Leerheit haben, das, nachdem man die abstrakte Argumentation aufgegeben hat, seine konkreten Behauptungen zur Leerheit formuliert.

Themen, die direkt mit TC zu tun haben, sind interessant, Forschung. Persönlich.

 
Die Diskussion passt nicht zu den technischen Mitteln. Der Artikel ist ausgezeichnet!
 
Artyom Trishkin:

Jahr 15 und 17. Zwei Artikel. Und Sie beklagen sich, dass nicht genug Leute über den Handel schreiben. Ich sage, füllt die Lücke, wenn es eine Nachfrage und einen Wunsch gibt.

Was hindert Sie daran? Das ist die Frage.

Ja, ich habe zwei Artikel über den Handel.

Übrigens, bei den englischsprachigen Lesern ist mein Artikel "How to reduce risks..." unter den Top Ten (mindestens 60 Tausend Leser in mehreren Sprachen ist kein schlechtes Ergebnis).

Ich meine, dass es besser ist, 2 Artikel zu schreiben, die vielen Menschen bei der Entwicklung eines Handelssystems helfen, als 100 Artikel über Bibliotheken, die fast nichts für den algorithmischen Handel bringen.

Die Marktdynamik ist extrem komplex (es handelt sich um einen nicht-stationären Prozess), deshalb bin ich überrascht von Programmen, in denen 1 Zeile Marktanalyse und 1000 Zeilen Code für dubiose Dienstleistungen sind.

Ich bin mir sicher, dass das Ziel der Ressource (www.mql5.com, die definitiv die Nummer 1 in der Branche ist) darin besteht, den algorithmischen Handel zu popularisieren, und nicht die Programmierung um der Programmierung willen.

 

Ich füge ein Beispiel für einen einfachen Wrapper für OLAP-Klassen bei. Der Wrapper kann in Ihren EA eingebettet werden, um die Handelshistorie am Ende eines einzigen Durchgangs im Tester sofort zu analysieren.

Um die erforderlichen analytischen Abschnitte (Selektoren) und die Art der Aggregation auszuwählen, kann der Wrapper in EAs OnDeinit verwendet werden, etwa so:

void OnDeinit(const int)
{
  OLAPStats stats(SELECTOR_SYMBOL, FIELD_NONE, SELECTOR_PROFITABLE); // Selektoren und Felder nach Bedarf auswählen
  stats.setAggregator(AGGREGATOR_COUNT); // Aggregator wählen, könnte z. B. sein: stats.setAggregator(AGGREGATOR_PROFITFACTOR, FIELD_PROFIT_POINTS);
  stats.setSorting(SORT_BY_VALUE_DESCENDING); // optional Sortierreihenfolge wählen
  // MyOLAPStats Callback; // optionale benutzerdefinierte Implementierung von "display
  stats.process(/*&callback*/);
}

OLAP ist nützlich, um Daten nach einigen Attributen aufzuteilen, die im Standard-Testerbericht nicht enthalten sind (z. B. Gewinne nach Symbolen, Dauer usw.).

Alle Abhängigkeiten (benötigte Header-Dateien) finden Sie in diesem Artikel. Leicht aktualisierte OLAPcube.mqh und Converter.mqh sind ebenfalls beigefügt.

Dateien:
OLAPstat.mqh  12 kb
OLAPcube.mqh  42 kb
Converter.mqh  1 kb
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